国际金融习题集DOC.docx

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国际金融习题集DOC

国际金融习题集

汇率、外汇交易、外汇制度

单项选择题

1、广义外汇泛指一切以外币表示的（）。

A、金融资产B、资产C、外国货币D、有价证券

2、狭义外汇指以（）表示的可直接用于国际结算的支付手段。

A、货币B、外币C、汇率D、利率

下列外币资产属于狭义外汇的是（）。

A、纸币B、债券C、股票D、银行汇票

目前可自由兑换货币不包括（）。

A、欧元B、美元C、瑞士法郎D、人民币E、港元

3、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。

A、外币币值上升，外币汇率下降B、外币币值下降，外汇汇率下降

C、本币币值上升，外汇汇率上升D、本币币值下降，外汇汇率上升

4、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。

A、外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率下降

B、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降

C、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率上升

D、本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升

5、使用间接标价法表示汇率的国家有（）。

A、中国B、日本C、英国、美国D、除英国、美国之外的国家

6、应到哪一家银行卖出美元，买进日元？

（不定项选择）（）。

USD/JPY

A银行：

141．75-141．95

B银行：

141．73-142．05

C银行：

141．70-141．90

D银行：

141．73-141．93

E银行：

141．75-141．85

7、外汇交易中的“点数”一般是指（）

A0.1个货币单位B0.01个货币单位

C0.001个货币单位D0.0001个货币单位

外汇交易中的“点数”是指（）

A0.1个货币单位B0.01个货币单位

C0.001个货币单位D0.0001个货币单位

8、一国货币升值对其进出口收支产生何种影响（）。

A、出口增加，进口减少B、出口减少，进口增加

C、出口增加，进口增加D、出口减少，进口减少

9、某一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，

当时市场汇率为USD1=JPY118.70/80，银行应选择的汇率为

（）。

A、118.70B、118.75C、118.80D、118.85

10、某日伦敦外汇市场的报价是GBP1=USD1.6574/84，某英国商人欲购买英镑，应当使用的外汇价格是（）。

A、1.6574B、1.6584C、1.6579D、无法确定

11、一般情况下，即期外汇交易的交割日定为（）。

A、成交当天B、成交后第一个营业日

C、成交后第二个营业日D、成交后第三个营业日

12、在直接标价法下，某日外汇牌价大小排序正确的是（）。

A、现汇卖出价＞现汇买入价＞现汇中间价＞现钞买入价

B、现汇卖出价＞现汇中间价＞现汇买入价＞现钞买入价

C、现汇卖出价＞现汇买入价＞现钞买入价＞现汇中间价

D、现汇买入价＞现汇中间价＞现汇卖出价＞现钞买入价

13、某外汇银行报价GBP1=USD1.4576，该报价属于（）。

A、现汇买入价B、现汇卖出价C、现汇中间价D、间接报价

14、在金本位制度下，货币价值由（）决定。

A、货币所在国别B、货币购买力C、货币含金量D、货币类型

15、在当前纸币制度下，货币价值由（）决定。

A、货币所在国别B、货币购买力C、货币含金量D、货币类型

16、当前，即期外汇交易主要采用（）。

A、标准交割日B、隔日交割C、当日交割D、次日交割

17、在即期外汇交易报价中，以下外汇报价正确的是（）。

A、EUR/USD=1.2365/1.2345B、GBP1=USD1.4325

C、D、

18、客户进行套汇交易的目的是（）。

A、支付结算B、保值C、规避风险D、获利

19、外汇期货交易属于（）。

A、货物的交易B、远期外汇交易C、即期外汇交易D、外汇期权交易

20、美式期权与欧式期权相比，灵活性（）、期权费（）。

A、大/少B、大/多C、小/少D、小/多

21、伦敦外汇市场上，即期汇率为GBP1=USD1.4608,2个月远期贴水0.51美分，则2个月远期GDP/USD=（）。

A、1.9708B、1.9568C、1.4659D、1.4557

22、瑞士某外汇市场，即期汇率USD1=JPY99.76，该报价方法是（）。

A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、无法确定

23、有远期外汇收入的厂商与外汇银行订立远期外汇合同，是为了（）。

A、防止因外汇汇率上涨而造成的损失

B、防止因外汇汇率下跌而造成的损失

C、防止因外汇汇率上涨而带来的收益

D、防止因外汇汇率下跌而带来的收益

24、某投资者在即期外汇市场上，出售100万USD，同时在1个月远期外汇市场上买入100万美元，该交易属于（）交易。

A、期货B、期权C、择期D、掉期

25、一笔外汇交易完成包括达成交易和（）。

A、签订合约B、交割C、询价D、成交

26、

多项选择题

1、下列属于狭义外汇的是（）。

A、外币现钞B、外币有价证券C、外币表示的汇票D、外币表示的支票

2、下列不属于狭义外汇的是（）。

A、外币现钞B、外币有价证券C、外币表示的汇票D、外币表示的支票

3、下列货币名称与国际标准货币符号对应正确的是（）。

A、美元—USDB、人民币—¥C、欧元—EURD、英镑—GDP

4、下列货币名称与国际标准货币符号对应不正确的是（）。

A、美元—USDB、人民币—¥C、欧元—EURD、英镑—GDP

5、外汇根据成交时间与交割时间不一致分为（）。

A、即期外汇B、现汇C、远期外汇D、期汇

6、当前国际上采用的外汇标价方法包括（）。

A、直接标价法B、间接标价法C、中间标价法D、美元标价法

7、根据外汇支付方式不同进行分类有（）。

A、市场汇率B、电汇汇率C、票汇汇率D、信汇汇率

8、下列属于固定汇率制的是（）。

A、银本位制度B、金本位制度

C、布雷顿森林体系D、牙买加体系

9、影响汇率变动的因素有（）。

A、通货膨胀率B、利率C、国际收支状况

D、经济增长E、心理预期

10、远期汇率与即期汇率差价具体包括（）。

A、升水B、贴水C、平价D、汇水

11、下列货币属于自由可兑换货币的是（）。

A、USDB、GBPC、CNYD、JPY

12、下列外汇交易工具哪些是传统的金融工具（）。

A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇期货交易

D、外汇期权交易E、货币互换交易

13、下列外汇交易工具哪些是衍生的金融工具（）。

A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇期货交易

D、外汇期权交易E、货币互换交易

14、下列属于国际金融组织的是（）。

A、联合国B、世界卫生组织C、国际货币基金组织D、世界银行

15、外汇市场的参与者包括（）。

A、外汇银行B、外汇经纪人C、中央银行D、一般客户

16、外汇交易步骤包括（）。

A、询价B、报价C、成交D、确认E、交割

汇率计算题、分析题

1、即期EUR1=USD1.1910/20，GBP1=USD1.7280/90，USD1=HKD7.7573/78。

问：

（1）能否确定汇率报价方法；

不能，因为没有国别，无法确定本币和外币。

（2）套算即期GBP/HKD的汇率；

把已知标号：

EUR1=USD1.1910/20，①式；

GBP1=USD1.7280/90，②式；

USD1=HKD7.7573/78，③式。

②式×③式，左右两边分别相乘有：

GBP1×USD1=（USD1.7280/90）×（HKD7.7575/78）即，

GBP1=HKD（1.7280×7.7575）/（1.7290×7.7578）=…（略）

故GBP/HKD=

（3）套算即期GBP/EUR的汇率。

②式÷①式,左右两边分别相除有：

2、中国银行某日外汇牌价为：

USD/JPY119．59-119．89

USD/HKD7．7918-7．7958

（1）请问已知汇率的基准货币、报价货币分别是什么；

（2）请问已知汇率采用的是什么报价方法；

（3）计算港元兑日元的买卖价。

3、纽约银行某日牌价为：

GBP/AUD2．6828-2．6838

HKD/AUD0．2146-0．2152

（1）已知汇率的基准货币、报价货币分别是什么；

（2）计算英镑兑港元的买卖价。

4、已知某日即期汇率USD/JPY=130.30/90，USD/CNY=8.2651/99

求

（1）JPY/CNY；

（2）CNY/JPY即期汇率下的外币折算与报价

5、如果你以电话向中国银行询问英镑/美元，中国银行回答：

“1.6900/10”请问：

（1）中国银行以什么汇价向你买进美元，卖出英镑？

（2）如果你要买进美元，中国银行给你使用什么汇率？

（3）如果你要买进英镑，汇率又是多少？

6、若2014年6月6日我国A公司按当时汇率USD1=EUR0.8395向德国B商人报出销售花生的美元价和欧元价，任期选择，B商人决定按美元计价成交，与A公司签订了数量为1000吨的合同，价值为750万美元。

但到了9月6日，美元与欧元的汇率却变为USD1=EUR0.8451，于是B商人提出改按6月6日所报欧元价计算，并以增加0.5%的货价作为交换条件。

你认为A公司能同意B商人的要求吗？

为什么？

7、如果你是香港某银行交易员，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元，请问：

（1）你应给客户什么汇价‘

（2）如果客户以你的上述报价，向你购买3500万美元，卖给你港币，随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪人报价是：

A、7.8058/65;B、7.8062/70；C、7.8054/60;D、7.8053/63。

你该向哪一位经纪人以什么汇价进行交易对你最有利，是赚了还是赔了。

8、下列银行报出了EUR/USD和USD/JPY的汇率，如表1-4所示。

表1-4几家银行报出的EUR/USD和USD/JPY的汇率

银行

EUR/USD

USD/JPY

A

1.4560/70

125.50/80

B

1.4563/73

125.50/75

C

1.4558/70

125.45/65

D

1.4565/75

125.55/90

E

1.4561/75

125.60/90

（1）你向哪家银行卖出欧元，买进美元；

（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元；

（3）假如你想卖出欧元，买进日元，则用对你最有利的汇率计算EUR/JPY的交叉汇率是多少。

9.假设银行的报价为：

USD/DEM=1.6400/10；USD/JPY=152.40/50

（1）德国马克兑日元买入价和卖出价是多少？

（2）如果客户询问德国马克兑日元的套汇价，银行报价“92.87/93.05”，银行的报价倾向于买入德国马克还是卖出德国马克？

远期外汇交易

1、某日法兰克福外汇市场即期汇率报价EUR/USD=1.2620/50，1个月远期升贴水20/30，东京外汇市场即期汇率报价USD/JPY=96.40/70，1个月远期升贴水40/20。

计算：

（1）EUR/USD1个月远期汇率；

（2）USD/JPY1个月远期汇率；

（3）EUR/JPY1个月远期汇率。

2、某年3月12日，外汇市场上得即期汇率为USD/JPY=92.06/20，3个月远期