建信双利策略主题分级股票型doc文档格式.docx

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本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

95%×

沪深300指数收益率+5%×

商业银行活期存款利率。

风险收益特征

本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。

从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；

建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。

基金管理人

基金托管人

下属分级基金的基金简称

建信稳健

建信进取

下属分级基金的场内简称

下属分级基金的交易代码

150036

150037

报告期末下属分级基金的份额总额

96,970,119.51份

3,313,028.00份

4,969,544.00份

下属分级基金的风险收益特征

建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额。

建信进取份额将表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益

697,860.00

2.本期利润

8,970,229.35

3.加权平均基金份额本期利润

0.0792

4.期末基金资产净值

152,553,511.89

5.期末基金份额净值

1.449

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

6.15%

0.61%

5.79%

0.59%

0.36%

0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

梁洪昀

金融工程及指数投资部总经理、本基金的基金经理

2015年3月25日

-

14

特许金融分析师（CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位。

2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。

2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总监。

2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；

2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；

2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；

2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理；

2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理；

2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；

2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。

公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，市场大部分时间表现出非常明显的分化特征，强势股票占比很少，并且集中在少数几个行业当中，这为基金获得超额收益带来了很大挑战。

本基金采取了比较均衡的配置策略，努力通过个股选择，兼顾组合的收益率和波动率。

同时，通过新股申购等其他辅助策略，进一步提高组合的收益率。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率6.15%，波动率0.61%，业绩比较基准收益率5.79%，波动率0.59%。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

143,136,817.95

92.49

其中：

股票

2

基金投资

3

固定收益投资

债券

资产支持证券

4

贵金属投资

5

金融衍生品投资

6

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产

7

银行存款和结算备付金合计

11,356,887.23

7.34

8

其他资产

257,416.61

0.17

9

合计

154,751,121.79

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,757,386.00

1.81

B

采矿业

13,216,831.40

8.66

C

制造业

55,114,858.94

36.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,461,502.22

4.24

E

建筑业

3,970,443.00

2.60

F

批发和零售业

3,301,329.60

2.16

G

交通运输、仓储和邮政业

4,050,874.00

2.66

H

住宿和餐饮业

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,503,501.73

1.64

J

金融业

44,112,122.94

28.92

K

房地产业

6,610,075.00

4.33

L

租赁和商务服务业

133,511.12

0.09

M

科学研究和技术服务业

N

水利、环境和公共设施管理业

334,998.00

0.22

O

居民服务、修理和其他服务业

P

教育

Q

卫生和社会工作

R

文化、体育和娱乐业

569,384.00

0.37

S

综合

93.83

以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码

股票名称

数量（股）

占基金资产净值比例（％）

601318

中国平安

184,234

9,139,848.74

5.99

601328

交通银行

999,600

6,157,536.00

4.04

601288

农业银行

1,606,200

5,653,824.00

3.71

601398

工商银行

1,048,100

5,502,525.00

3.61

601988

中国银行

1,319,400

4,881,780.00

3.20

601857

中国石油

555,300

4,270,257.00

2.80

601628

中国人寿

156,400

4,219,672.00

2.77

000426

兴业矿业

454,100

4,095,982.00

2.68

600031

三一重工

436,900

3,551,997.00

2.33

10

601238

广汽集团

135,193

3,523,129.58

2.31

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

名称

存出保证金

32,920.94

应收证券清算款

177,894.94

应收股利

应收利息

2,573.38

应收申购款

44,027.35

其他应收款

待摊费用

其他

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

6开放式基金份额变动

份

报告期期初基金份额总额

114,801,226.51

1,522,748.00

2,284,124.00

报告期期间基金总申购份额

853,713.89

减:

报告期期间基金总赎回份额

14,209,120.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"

-"

填列）

-4,475,700.00

1,790,280.00

2,685,420.00

报告期期末基金份额总额

96,970,119.51

3,313,028.00

4,969,544.00

1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；

2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。