期货从业资格考试期货基础知识真题库多选题文档格式.docx
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A.业务
B.人员
C.财务
D.场所
9
以下影响市场利率变化的因素包括()等。
A.投资者对经济形势的预期
B.消费者收入水平
C.通货膨胀率
D.经济增长率
10
期货交易所可通过设立()等指标建立完善风险异常监控系统。
A.市场资金总量变动率
B.市场资金集中度
C.某合约持仓集中度
D.会员持仓总量变动率
11
关于期货套利的说法,正确的是()。
A.期货套利交易赚取的是价差变动的收益
B.期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
C.价差套利根据所选择期货合约的不同,可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
D.利用期货市场不同合约之间的价差进行的套利,称为价差套利
12
期货价格具有()等特点。
A.公开性
B.连续性
C.预测性
D.权威性
13
关于期货结算机构的表述,正确的有()。
A.在我国,结算机构均是期货交易所的内部机构
B.在国际上,结算机构可能是期货交易所的内部机构,也可能是独立的结算公司
C.我国期货交易所既提供交易服务,也提供结算服务
D.国际结算机构通常采用分级结算制度
14
影响一种商品供给的因素包括()等。
A.该商品的价格
B.该商品的生产成本
C.该商品的生产技术水平
D.相关商品的价格
15
在()等假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。
A.不考虑交易成本
B.忽略期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金
C.期货、现货两个市场都具有足够的流动性
D.融券以及股票卖空十分便利,且卖空所得资金可以立即使用
16
在我国,企业法人开户从事期货交易应提供()。
A.企业法人营业执照影印件
B.本单位期货业务执行人的姓名和联系电话
C.法定代表人或单位负责人的印鉴
D.法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书
17
我国最低交易保证金为合约价值5%的期货品种包括()。
A.铜
B.铝
C.铅
D.锌
ABD
18
下列关于期货期权的说法,正确的是()。
A.期货期权就是买卖相关期货合约的选择权
B.买方享有在特定时间内向卖方买入或卖出相关期货合约的权利
C.卖方不负有必须买入或卖出的义务
D.买方不负有必须买入或卖出的义务
19
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。
A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
20
在下列情况中,可利用利率期货进行卖出套期保值的有()。
A.持有固定收益债券者,担心未来市场利率上升
B.持有固定收益债券者,担心未来市场利率下降
C.未来有融资需求的客户,担心未来市场利率上升
D.未来有融资需求的客户,担心未来市场利率下降
AC
21
根据股指期货投资者适当性制度,对于自然人开户,以下说法正确的是()。
A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B.具备股指期货基础知识,开户测试不低于60分
C.具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
D.净资产不低于人民币100万元
22
当白糖()时,投机者最有可能开仓买入白糖期货合约。
A.因意外的霜冻导致大幅减产
B.因气候适宜导致大幅增产
C.因居民偏好含糖食品导致需求增加
D.因居民调整饮食结构导致需求下降
23
中国金融期货交易所的全面结算会员()。
A.可以为其受托客户办理结算
B.不能为其受托客户办理结算
C.可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算
D.可以为所有交易会员办理结算
24
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高。
于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1'
120,4月30日,上述9月合约和12月合约间价差缩小为0'
300,该投资者以0'
300的价差平仓原套利头寸。
若不计交易费用,投资者该交易的盈亏状况为()。
A.盈利43750美元
B.亏损43750美元
C.套利价差变化为价差缩小0'
140
D.套利价差变化为价差缩小0'
820
25
某套利者以2321元/吨的价格买入7月的玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出次年1月的玉米期货合约。
持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。
以下说法正确的是()。
(不计交易费用)
A.次年1月的玉米期货合约亏损8元/吨
B.次年1月的玉米期货合约盈利8元/吨
C.该套利者套利交易的结果盈利10元/吨
D.该套利者套利交易的结果亏损10元/吨
26
对白糖期货来说,以下属于基差走强的情形是()。
A.基差从-20元/吨变为-10元/吨
B.基差从-30元/吨变为-50元/吨
C.基差从20元/吨变为30元/吨
D.基差从10元/吨变为20元/吨
ACD
27
以下关于买进看跌期权损益的说法,正确的是()(不考虑交易费用)。
A.买进看跌期权的最大盈利为执行价格与权利金的差
B.当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方开始盈利
C.当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方行权比放弃行权有利
D.当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方仍可能亏损
28
期转现交易操作中应注意的事项包括()等。
A.用标准仓单期转现,要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用
B.只有标准仓单才可用来进行期转现,非标准仓单不可进行期转现
C.买卖双方要确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差
D.商定的平仓价和交货价的差额一般要小于节省的交割费用、仓储费和利息等费用总和
29
程序化交易系统的检验通常要包括()三个方面。
A.统计检验
B.观察检验
C.外推检验
D.实战检验
30
2007年4月15日,国务院颁布实施《期货交易管理条例》,与原《期货交易管理暂行条例》相比,扩大了期货公司的业务范围,在原有经纪业务的基础上增加了()业务。
A.境外期货经纪
B.境外套保
C.自营交易
D.期货投资咨询
AD
31
上海期货交易所上市的期货品种有()期货。
A.天然橡胶
B.精对苯二甲酸(PTA)
C.线型低密度聚乙烯(LLDPE)
D.燃料油
32
以下关于虚值期权及其内涵价值的说法,正确的有()。
A.当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时,称为极度虚值期权
B.极度虚值期权的内涵价值大于一般的虚值期权的内涵价值
C.极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
D.极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
33
外汇期货市场的功能主要表现在()。
A.可以消除贸易和金融交易的风险
B.降低汇率风险
C.增加经济主体经营的稳定性
D.增加经济主体的经营收益
BC
34
对反向市场描述正确的是()。
A.反向市场的出现,意味着持有现货无持仓费的支出
B.反向市场产生的原因是近期需求迫切或远期供给充足
C.在反向市场上,随着交割月临近,期现价格仍将会趋同
D.反向市场状态一旦出现,将一直保持到合约到期
35
关于价差套利,下列说法中正确的有()。
A.在价差套利中,交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向
B.在价差套利中,交易者需要关注期货合约间的价差变动情况
C.在价差交易中,交易者同时在相关合约上进行方向相反的交易
D.在价差交易中,交易者同时在相关合约上进行方向相同的交易
36
在不考虑交易费用的情况下,买进看涨期权一定亏损的情形有()。
A.标的物价格在损益平衡点以上
B.标的物价格在损益平衡点以下
C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
D.标的物价格在执行价格以上
37
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。
(不计手续费等费用)
A.7月9720元/吨,9月9820元/吨
B.7月9810元/吨,9月9850元/吨
C.7月9860元/吨,9月9840元/吨
D.7月9840元/吨,9月9860元/吨
BCD
38
采用现金交割方式的期货品种有()。
A.燃料油
B.股票指数
C.大豆
D.欧洲美元
BD
39
以下属于反向市场的有()。
(假设不考虑品质价差和地区价差)
A.期货价格高于现货价格
B.期货价格低于现货价格
C.远期合约价格高于近期合约价格
D.远期合约价格低于近期合约价格
40
关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是()。
A.看跌期权的卖出者的最大损失是:
执行价格+权利金
B.看跌期权的卖出者的最大损失是:
执行价格-权利金
C.卖出看跌期权的损益平衡点是:
标的物的价格=执行价格+权利金
D.卖出看跌期权的损益平衡点是:
标的物的价格=执行价格-权利金
41
美式看涨期权允许期权买方()。
A.在到期日前行权卖出标的资产
B.在到期日前行权买进标的资产
C.在到期日行权卖出标的资产
D.在到期日行权买进标的资产
42
商品期货合约名称中一般注明()。
A.交割方式
B.交易所名称
C.交割标准品级
D.品种名称
43
属于跨品种套利的是()。
A.同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
B.A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利
C.同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利
D.同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利
CD
44
下列情形中,适于利用大豆期货进行买入套期保值的是()。
A.农场在三个月后将收获大量大豆
B.贸易商有大量大豆的库存
C.榨油厂在三个月后需购进大量大豆
D.贸易商已签订供货合同,确定了大豆交易价格,但尚未购进大豆
45
期货市场上的套期保值可以分为()两种最基本的操作方式。
A.生产者套期保值
B.经销商套期保值
C.买入套期保值
D.卖出套期保值
46
下列采用“单边计算”的是()。
A.我国商品期货的成交量
B.我国商品期货的持仓量
C.我国金融期货的成交量
D.我国金融期货的持仓量
47
48
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以下采用价格报价法的是()。
A.芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货
B.芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货
C.芝加哥期货交易所(CBOT)2年期国债期货
D.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货
50
以下关于期权时间价值的描述,正确的有()。
A.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
B.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
C.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
D.极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
51
以下关于反向大豆提油套利的描述,正确的是()。
A.买入大豆期货合约,同时卖出豆油和豆粕期货合约
B.卖出大豆期货合约,同时买入豆油和豆粕期货合约
C.在大豆期货价格偏低,豆油和豆粕期货价格偏高时使用
D.在大豆期货价格偏高,豆油和豆粕期货价格偏低时使用
52
我国期货交易所的持仓限额制度限制()。
A.会员套期保值交易数量
B.会员投机交易持仓数量
C.客户套期保值交易数量
D.客户投机交易持仓数量
53
以下关于美式期权和欧式期权的说法,正确的是()。
A.美式期权的买方只能在合约到期日行权
B.美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权
C.欧式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权
D.欧式期权的买方只能在合约到期日行权
54
与场内期权相比,场外期权具有()的特点。
A.合约标准化
B.交易品种多样
C.流动性风险大
D.信用风险大
55
我国粮食加工企业计划三个月后购入500吨小麦,欲利用国内小麦期货进行套期保值,正确的操作是()。
A.卖出小麦期货合约
B.买入小麦期货合约
C.交易数量为50手小麦期货合约
D.交易数量为100手小麦期货合约
56
当现货指数为1210点,期货理论价格指数为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,()。
A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界
57
58
下列适于利用玉米期货进行买入套期保值的情形有()。
A.农场三个月后将收获大量玉米
B.贸易商已签订供货合同,确定玉米交易价格,尚未购进玉米
C.饲料企业三个月后需购进大量玉米
D.饲料企业有大量玉米库存
59
以下选项属于跨期套利的有()。
A.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货合约
B.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
C.卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约
D.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
60
61
三角形属于整理形态,主要包括()。
A.对称三角形
B.等边三角形
C.上升三角形
D.下降三角形
62
我国交易单位为10吨/手的期货合约包括()期货。
A.黄大豆1号
B.天然橡胶
C.棕榈油
63
下列基差的变化中,属于基差走弱的是()。
A.基差从-500元/吨变为-600元/吨
B.基差从-500元/吨变为120元/吨
C.基差从500元/吨变为300元/吨
D.基差从500元/吨变为-200元/吨
64
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。
A.市场利率
B.汇率
C.近期与远期合约间的时间间隔长短
D.股息率
65
某交易者卖出7月燃料油期货合约的同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是()。
A.7月合约价格为3400元/吨、9月合约价格为3570元/吨
B.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3370元/吨
C.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3600元/吨
D.7月合约价格为3470元/吨、9月合约价格为3580元/吨
66
关于期货交易中“买空卖空”,描述正确的是()。
A.买空是以买入期货合约作为交易的开仓
B.投资者不拥有合约则不可以卖出建仓
C.卖空是以卖出期货合约作为交易的开仓
D.投资者只有拥有合约标的物才可以卖出建仓
67
68
以下关于买进看跌期权的说法,正确的是()。
A.如果已持有期货多头头寸,可买进看跌期权加以保护
B.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
C.交易者预期标的物价格下跌,可买进看跌期权
D.买进看跌期权比卖出期货具有有更高的风险
69
下面对持仓费的描述,正确的有()。
A.持仓费的高低与持有商品的时间长短有关
B.到达交割月时,持仓费将升至最高
C.距离交割的期限越近,持仓费就越低
D.持仓费等于基差
70
我国最小变动价位是5元/吨的期货合约是()期货合约。
A.LLDPE
B.PTA
C.铝
D.黄金
71
在国际外汇市场上,以()报价属于美元标价法。
A.USD/JPY
B.EUR/USD
C.USD/HKD
D.AUD/USD
72
73
期货投机交易的作用包括()等。
A.承担期货价格风险
B.促进价格发现
C.规避现货价格风险
D.提高市场流动性
74
以下期货合约名称正确的是()。
A.郑州商品交易所硬白小麦期货合约
B.上海期货交易所线材期货合约
C.上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约
D.郑州商品交易所早籼稻期货合约
75
沪深300股指期货合约的合约月份为()。
C.隔月
D.随后两个季月
76
中国证监会对期货市场实施监督管理的主要职责有()等。
A.制定有关期货市场监督管理的规章、规则,并依法行使审批权
B.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动,进行监督管理
C.负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作
D.制定期货从业人员的资格标准和管理办法,并监督实施
77
下列期货合约中,最低交易保证金为合约价值5%的包括()。
A.小麦期货合约
B.棉花期货合约
C.白糖期货合约
D.菜籽油期货合约
78
期转现交易流程包括()等环节。
A.向交易所提出申请
B.交易所核准
C.寻找交易对手
D.交易双方商定平仓价和现货交收价格
79
影响期权价格的基本因素包括()。
A.标的物的市场价格
B.执行价格
C.标的物价格波动率
D.距到期日的剩余时间
80
商品基金经理(CPO)在投资管理方面的职责包括()等。
A.选择基金的发行方式
B.作为基金的设计者
C.作为基金运作的决策者
D.决定基金投资方向
81
以下关于期权权利金的说法,正确的是()。
A.期权的权利金即期权价格
B.权利金总是大于等于0
C.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
D.看跌期权的权利金不应该高于执行价格
82
套期保值交易选取的工具较广,包括()等衍生工具。
A.期货
B.期权
C.远期
D.互换
83
关于美国商品期货交易委员会公布的美国交易者持仓报告的说法,正确的是()。
A.市场未平仓合约分为须报告头寸和不须报告头寸
B.须
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