信贷同业评级模型Word格式.docx
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业务集中度风险
15%
业务多元化
平衡经营
业务较集中
业务高度集中
未披露
80
估计贷款损失率
(正常类贷款*1%+关注类贷款*2%+次级类贷款*20%+可疑类贷款*40%+损失类贷款*100%)/贷款余额
15.0%
=13.5%且<
15%
=12%且<
13.5%
=10.5%且<
12%
=9%且<
10.5%
=7.5%且<
9%
=6%且<
7.5%
=4.5%且<
6%
=3%且<
4.5%
3%
40
60
70
90
关联交易贷款
调整项
没有
较小
较多
-20
(二)流动性及融资能力
流动性资产/各项存款
35%
20.0%
=20.0%且<
30.0%
=30.0%且<
=40.0%
30
市场融资比率
(同业存放款项+同业拆入+应付可转换债券+应付次级债券+存款凭证+发行长期债券)/(同业存放款项+同业拆入+应付可转换债券+应付次级债券+存款凭证+发行长期债券+各项存款总额)
5%
7.5%
=7.5%且<
12.5%
=12.5%且<
25.0%
=25.0%且<
=30.0%
20
存贷比
各项贷款/各项存款
20%
65.0%
=65.0%且<
72.5%
=72.5%且<
75.0%
=75.0%且<
77.5%
=77.5%且<
=80.0%且<
=90%
15
贷款/总资产
5%
=65.0%且<
=80.0%
流动性融资渠道
10%
足够的无条件承诺
有限的无条件承诺
有条件的承诺
无承诺
没有提及
(三)资本实力
核心资本充足率
核心资本/加权风险资产总额
2.0%
=2.0%且<
=3.0%
=3.0%且<
3.5%
=3.5%且<
4.0%
=4.0%且<
4.5%
=4.5%且<
5.5%
=5.5%且<
=6.0%
-10
一般资本充足率
(核心资本+附属资本)/加权风险资产总额
=7.0%且<
=7.5%且<
8.5%
=8.5%且<
=10.0%
所有者权益/总资产
=3.5%且<
3.75%
=3.75%且<
次级债期限结构
长期(1年后到期)
混合(长期、短期均有)
短期(1年内到期)
没有次级债
派息率
(应付优先股股利+应付普通股股利)/净利润
=60%
=0%且<
60%
0%
(四)盈利能力
净利润/平均净资产
效益比率
手续费支出+营业费用+汇兑损失+固定资产折旧费+外汇业务支出+资产减值准备支出+其他营业支出+营业税金及附加+营业外支出)/营业收入合计
25%
=20.0%
20.0%且<
=25.0%
25.0%且<
30.0%且<
=35.0%
35.0%且<
40.0%且<
50.0%
=50.0%
净利润/平均总资产
0.2%
=0.2%且<
0.4%
=0.4%且<
0.6%
=0.6%且<
0.7%
=0.7%且<
0.8%
=0.8%且<
0.9%
=0.9%且<
1.0%
=1.0%
拨备前收益/风险资产
(利润总额+资产减值准备支出)/风险加权资产
=1.0%且<
1.25%
=1.25%且<
1.5%
=1.5%且<
2.25%
=2.25%且<
2.5%
=2.5%且<
2.75%
=2.75%且<
3.0%
收益稳定性
收益处于增长期且收益率高
收益稳定且收益较好
收益稳定且收益较低
收益不稳定或亏损
收益波动非常大
(五)股东情况和管理情况
所有制结构
国有银行
全国性股份制银行
地方性商业银行银行
合作银行(含农村信用社)
股东支持度
强有力的经济和管理支持
适度经济支持和强有力的管理支持
强有力的经济支持和有限的管理支持
较弱的经济支持和有限的管理支持
关联企业的资金工具
股东实力
很强
强
中等
弱
很弱
历史记录
12%
丰富的一贯成功记录
可接受的
有限的
不能信任的管理
没有经营记录或不清楚
很少的
-50
公司治理
战略制定及可行性
清晰并且现实
清晰并且谨慎
清晰但激进
无法确认
互相矛盾的
管理层延续性
7%
管理层稳定/有成功的规划
管理层稳定/有限的规划
管理层延续性一般/有成功的规划
管理层延续性差/无成功的规划
管理层深度及广度
6%
有各种资深专业人员
可以接受的
只有少数专业人员
执行能力
高
低
(六)经营环境
经营环境
非常乐观
乐观
稳定
处于下降趋势
不稳定
很悲观
透明度及披露要求
透明度高
偏低但还能接受
低于平均水平
不透明
监管质量
出色的监管
好
低于平均
差
法律环境
偏弱但还能接受
效率低下
法制不健全
(七)风险管理
信用风险管理
一般
低于一般
不清楚
市场风险管理
流动性风险管理
操作风险管理
风险偏好
过分谨慎
保守的
平衡的
过于激进的
表外风险管理
很低
很高
(八)公司价值
竞争实力
市场份额
市场信誉
产品范围及收益贡献度
产品多样化,盈利能力强
产品较集中,盈利能力强
产品多样化,盈利能力中等
产品较集中,盈利能力中等
产品多样化,盈利能力弱
产品较集中,盈利能力弱
(九)其他
特殊事件风险
无
欺诈
银行被挤兑
重大诉讼事件
主要管理人员入狱
监管层处罚
被恶意收购
重大财务数据调整
其它重大事件
-100
政府支持
很有限
10
5
分值等级对应关系
分值
内部评级
D
=10且<
20
C
=20且<
30
CC
=30且<
40
CCC
=40且<
50
B
=50且<
60
BB
=60且<
70
BBB
=70且<
80
A
=80且<
90
AA
=90
AAA
保险公司类评级模型:
(一)资本实力
偿付能力充足率
实际偿付能力/最低偿付能力
45%
=150%
=140%且<
150%
=130%且<
140%
=120%且<
130%
=110%且<
120%
=105%且<
110%
=100%且<
105%
=90%且<
=80%且<
90%
80%
财务杠杆比率
(短期借款+拆入资金+卖出回购证券+应付次级债+长期借款+少数股东权益)/股东权益合计
=15%
15%且<
=17%
17%且<
=19%
19%且<
=21%
21%且<
=23%
23%且<
=25%
25%且<
=30%
30%且<
=35%
35%且<
=40%
40%且<
=50%
资本比率
股东权益合计/资产合计
=20%
=18.0%且<
=16.0%且<
18.0%
=14.0%且<
16.0%
=12.0%且<
14.0%
12.0%
4%
(二)盈利能力
0.0%
=0%<
=2.0%<
=4.0%<
=6.0<
=7.0%<
=8.0%<
=10.0%<
=12.5%<
综合费用比率
(营业费用+手续费支出+分保费用支出+佣金支出+营业税金及附加+提取保险保障基金-摊回分保费用)/(保费收入+分保费收入-分出保费-准备金提转差合计)
20.0%<
18.0%<
17.0%<
=18.0%
16.5%<
=17%
16.0%<
=16.5%
15.0%<
=16.0%
12.5%<
10.%<
=12.5%
资金运用收益率
(投资收益+利息收入+买入返售证券收入-利息支出-卖出回购证券支出-投资减值)/现金和投资资产小计帐面价值
=1.5%<
=2.5%<
=3.0%<
=3.5%<
=4.5%<
4.75%
=4.75%<
=5.0%
保费增长率
保费增长额/保费总额
=5.0%<
=7.5%<
=14.0%<
=18.0%<
22.0%
=22.0%<
26%
=26.0%<
(三)流动性及融资能力
认可资产负债率
认可负债/认可资产
=95.0%
93.0%且<
95.0%
92.0%且<
=93.0%
91.0%且<
=92.0%
90.0%且<
=91.0%
89.0%且<
=90.0%
88.0%且<
=89.0%
87.0%且<
=88.0%
86.0%且<
=87.0%
85.5%且<
=86.0%
85.0%且<
=85.5%
=85.0%
融资风险率
卖出回购证券/(股本+资本公积+盈余公积)
=60.0%
54.0%且<
51.0%且<
=54.0%
48.0%且<
=51.0%
45.0%且<
=48.0%
42.0%且<
=45.0%
39.0%且<
=42.0%
36.0%且<
=39.0%
33.0%且<
=36.0%
=33.0%
综合赔付率
(财险公司适用)
(赔款支出+提取未决赔款准备金-转回未决赔款准备金+分保赔款支出-摊回分保赔款-追偿款收入)/(保险业务收入合计-提取未到期责任准备金+转回未到期责任准备金-提取长期责任准备金+转回长期责任准备金)
88%且<
86%且<
=88%
84%且<
=86%
82%且<
=84%
80%且<
=82%
78%且<
=80%
76%且<
=78%
73%且<
=76%
70%且<
=73%
=70%
退保率
(寿险公司适用)
退保金/(上期未决赔款准备金+上期未到期责任准备金+上期寿险责任准备金+上期长期健康险责任准备金+上期责任准备金+保险业务收入合计)
9%且<
=10%
8%且<
=9%
7%且<
=8%
6%且<
=7%
5%且<
=6%
4%且<
=5%
3%且<
=4%
=3%
14
26
39
51
64
76
89
(四)经营环境
投资收益展望
前景暗淡
监管风险
有些困难
很困难
(五)管理情况
历史记录及执行能力
股东支持
不支持
承保专长
平均
投资监控
(六)公司情况
产品风险
高于平均水平
营销渠道
(七)其他(调整项)
重大不利事件被披露
-1
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- 信贷 同业 评级 模型