上海黄金交易所现货交易规则教学文稿Word文档下载推荐.docx
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(五)卖方未在规定期限向买方交付增值税专用发票的,视为违约,处以应开票金额20%的罚款,所罚款项用于弥补买方进项税款损失,多余部分计入交易所风险基金;
买方收到增值税发票未及时通知交易所解冻卖方担保金,造成卖方发生滞纳金或罚款损失的,损失由买方承担。
第六章
现货延期交收交易
第四十七条现货延期交收交易是指以支付保证金的形式在交易所集中买卖某种延期交收合约的交易活动,客户可以选择合约成交当日交割,也可以延期交割,同时引入延期补偿费机制来调节实物供求矛盾。
交易所按照延期补偿费收取方式的不同设立Au(T+D)、Ag(T+D)和Au(T+N1)、Au(T+N2)等合约。
第四十八条延期交收交易按买卖方向和交易性质分为:
买入开仓报价、卖出平仓报价、卖出开仓报价、买入平仓报价。
买入开仓报价是指买入一定数量的延期交收合约以增加多头持仓的报价;
卖出平仓报价是指对多头持仓进行反向的卖出交易以了结多头合约的报价。
卖出开仓报价是指卖出一定数量的延期交收合约以增加空头持仓的报价;
买入平仓报价是指对空头持仓进行反向的买入交易以了结空头合约的报价。
第四十九条延期交收合约的平仓顺序,按照先开先平的原则处理。
第五十条交易所分别限定会员和客户可持有某延期交收合约的最大单边持仓数量。
当会员某一方向的持仓达到限仓上限时,其名下的所有客户只能进行平仓报价,不能进行开仓报价。
在交易所批准的客户限仓额度内,客户的最大持仓量由会员在其总限仓量内进行分配。
当客户某一方向的持仓达到限仓上限时,该客户只能进行平仓报价,不能进行开仓报价。
第五十一条延期交收合约的实物交割采用交收申报制度,交收申报时间为15:
00—15:
30,在每日的交收申报时段,多头持仓可进行收货申报、空头持仓可进行交货申报。
交收申报结束前,客户可以撤销申报。
第五十二条黄金延期交收合约的最小交收申报量为1千克、白银延期交收合约的最小交收申报量为15千克,并按最小申报量的整数倍进行申报。
申报交收需准备好相应的实物或资金,交收申报配对成功,在当日清算时完成资金和实物的过户。
第五十三条延期补偿费是客户延期交收时,补偿给对方融通资金或实物所需的成本,延期补偿费的支付方向根据交货申报和收货申报的数量对比确定。
当某延期交收合约空头申报的交货量小于多头申报的收货量时,当日延期补偿费支付方向为“空付多”,清算时该合约的全部空头持仓,按一一对应的方式向全部的多头持仓支付延期补偿费。
当某延期交收合约空头申报的交货量大于多头申报的收货量时,当日延期补偿费支付方向为“多付空”,清算时该合约的全部多头持仓,按一一对应的方式向全部的空头持仓支付延期补偿费;
当交货申报量等于收货申报量时,不发生延期补偿费支付。
第五十四条延期补偿费=持仓量×
当日结算价×
延期补偿费率。
延期补偿费有按日收付和定期收付两种收付方式。
Au(T+D)合约和Ag(T+D)合约的延期补偿费按日收付,节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收(付)延期补偿费。
Au(T+N1)合约和Au(T+N2)合约的延期补偿费为定期收付,根据合约规定的延期补偿费支付日的延期补偿费支付方向,在该日的全部多、空持仓之间进行延期补偿费的收付,非延期补偿费支付日的延期补偿费率为0。
Au(T+N1)合约的延期补偿费支付日为1月、3月、5月……单数月份的最后一个交易日,Au(T+N2)合约的延期补偿费支付日为2月、4月、6月……双数月份的最后一个交易日。
第五十五条各延期交收合约的延期补偿费率根据交易所公告执行。
交易所可以根据市场交收状况和利率水平对延期补偿费率进行调整,原则上高于银行同业拆借利率。
当市场出现异常情况时,延期补偿费率水平不受上述条件限制,交易所提前三个工作日,公告延期补偿费率的调整情况,并报理事会备案。
第五十六条当交货申报量与收货申报量不相等时,市场通过中立仓申报调节实物交收的矛盾。
第五十七条中立仓是指为了获取延期补偿费而参与实物交收时生成的持仓。
当交收申报的收货量大于交货量时,客户以交实物的形式进行中立仓申报,交货成功后,按当日结算价生成相应的多头持仓;
当交收申报的交货量大于收货量时,客户以收实物的形式进行中立仓申报,收货成功后,按当日结算价生成空头持仓。
中立仓免收手续费。
第五十八条中立仓申报时间为15:
31—15:
40,客户按照当日交收申报结果确定的中立仓方向进行申报,申报时交易所按合约当日结算价冻结生成相应持仓所需的保证金。
中立仓最小申报量黄金为1千克、白银为15千克,并按最小申报量的整数倍进行申报。
中立仓申报结束前,客户可以撤销申报。
第五十九条交收申报和中立仓申报按时间优先的原则进行集中撮合配对,配对成功的申报在当日清算时按合约当日结算价完成实物交割。
交收配对成功但清算时没有相应的可提资金或可用库存,按交割违约处理。
第六十条交易所按合约当日结算价和交易所公布的违约金比例计算违约金,违约部分不足1手按1手计。
如果出现交收申报违约,违约方支付违约金给未违约方,同时合约终止。
如果中立仓申报违约,违约方支付违约金给未违约方,未违约方的合约终止;
违约方在交收配对时生成的中立仓依然为有效持仓。
第六十一条延期交收合约允许连续持有,直至平仓或完成交收。
交易所可以对连续持有时间超过规定期限的超期持仓征收超期费。
第一档超期持仓期限为30个交易日(含)以上60个交易日以下、第二档超期持仓期限为60日(含)以上,超期费的征收及各挡超期费率按交易所的公告执行。
超期费归入交易所风险基金。
超期费=超期持仓量1×
第1档超期费率+超期持仓量2×
第2档超期费率
其中,超期持仓量1为第一档超期期限对应的超期持仓量,超期持仓量2为第二档超期期限对应的超期持仓量。
附表2:
上海黄金交易所合约参数表(注)
上海黄金交易所Au99.95合约参数表
交易品种
黄金
交易代码
Au99.95
交易方式
现货实盘交易
交易单位
1000克/手
报价单位
元(人民币)/克
最小变动价位
0.01元/克
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日收盘价±
30%
最小单笔报价量
1手
最大单笔报价量
1000手
交易时间
上午:
9:
00至11:
30,下午:
13:
30至15:
30,夜间:
21:
00至02:
30
清算方式
钱货两讫
交割品种
标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭
交割方式
实物交割
交割时间
T+0
质量标准
经交易所认定的可提供标准金锭、金条企业生产的符合交易所金锭SGEB1-2002、金条SGEB2-2004质量标准的实物,及伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商生产的标准实物。
交割地点
交易所指定仓库
交易手续费
成交金额的万分之四点五
交割费
上市日期
2002年10月30日
上海黄金交易所Au99.99合约参数表
Au99.99
100克/手
标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭
上海黄金交易所Au100g合约参数表
Au100g
标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条
2006年12月25日
上海黄金交易所Au50g合约参数表
Au50g
50克/手
标准重量0.05千克、成色不低于99.99%的金条
2004年6月28日
上海黄金交易所Pt99.95合约参数表
铂金
Pt99.95
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