结算数据文件格式说明中国金融期货交易所Word格式.docx
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6.
V1.4修订“结算会员资金情况表”,增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”;
新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
第一章
DBF格式
1申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
10
2
报单号
Order_no
13
3
合约
contract
6
4
买卖
bs
5
开平
eo
状态
status
7
申报量
amount
Numenic
12
8
申报价
price
9
成交量
Deal_amt
客户编码
Client_no
11
申报时间
Order_time
系统编号
Sys_no
席位号
trader
15
2成交单
2.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF
2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2文件格式
Clientid
instrid
30
撮合编号
Tradeid
Tvolume
20
成交价
Tprice
成交金额
tamt
成交时间
Ttime
Direction
Offsetflag
orderid
userid
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF
2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF
3.2文件格式
instrID
结算价
clearPrice
资金帐号
accountID
帐号属性
accAttr
买成交量合计
buyAmt
卖成交量合计
sellAmt
买开成交量
bopenAmt
卖开成交量
sopenAmt
买平成交量
boffAmt
卖平成交量
soffAmt
买持仓量合计
bTotalAmt
卖持仓量合计
sTotalAmt
买入成交额
buySum
14
卖出成交额
sellSum
交易保证金
margin
16
费用合计
transfee
17
盈亏
actual
4标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF
2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2文件格式
交易会员代码
partID
clientID
当日盈亏
手续费
5结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF
2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
文件格式
数据项描述
itemDesc
50
数据值
itemValue
以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。
会员0031有两个资金账户,分别为003101和003102。
accountid
itemdesc
itemvalue
003101
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
加:
当日收入资金
0.00
2246400.00
减:
当日付出资金
262680.00
其中:
交易手续费
结算手续费
交割手续费
移仓手续费
当日实有货币资金余额
622521995.84
287561749.50
结算准备金
334960246.34
当日结算准备金余额
申报划入金额
申报划出金额
下一交易日开仓准备金
334960246.00
18
其它
-
19
应收手续费
减免手续费
21
实有货币资金变动
1983720.00
22
交易保证金变动
-3313840.50
23
结算准备金变动
5297560.50
24
25
交易持仓保证金
26
交割持仓保证金
27
单据号
P0000001
28
名称
追加保证金
29
金额
10000.00
003102
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
实
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- 关 键 词:
- 结算 数据文件 格式 说明 中国金融 期货 交易所