六步学会用MATLAB做空间计量回归详细步骤Word格式.docx
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(1)点击startMATLAB
(2)senddatatomatlab,并对变量矩阵变量进行命名(注意:
选取变量为数值,不包括各变量)
(data表中数据进行命名)
(空间权重进行命名)
(3)导入MATLAB中的两个矩阵变量就可以看见
4.将elhorst和jplv7两个程序文件夹复制到MATLAB安装目录的toolbox文件夹
5.设置路径:
6.输入程序,得出结果
T=30;
N=46;
W=normw(W1);
y=A(:
3);
x=A(:
[4,6]);
xconstant=ones(N*T,1);
[nobsK]=size(x);
results=ols(y,[xconstantx]);
vnames=strvcat('
logcit'
'
intercept'
logp'
logy'
);
prt_reg(results,vnames,1);
sige=*((nobs-K)/nobs);
loglikols=-nobs/2*log(2*pi*sige)-1/(2*sige)*'
*
%The(robust)LMtestsdevelopedbyElhorst
LMsarsem_panel(results,W,y,[xconstantx]);
%(Robust)LMtests
解释
每一行分别表示:
该面板数据的时期数为30(T=30),
该面板数据有30个地区(N=30),
将空间权重矩阵标准化(W=normw(w1)),
将名为A(以矩阵形式出现在MATLABA中)的变量的第3列数据定义为被解释变量y,
将名为A的变量的第4、5、6列数据定义为解释变量矩阵x,
定义一个有N*T行,1列的全1矩阵,该矩阵名为:
xconstant,(ones即为全1矩阵)
说明解释变量矩阵x的大小:
有nobs行,K列。
(size为描述矩阵的大小)。
附录:
静态面板空间计量经济学
一、OLS静态面板编程
1、普通面板编程
2、空间固定OLS(spatial-fixedeffects)
model=1;
[ywith,xwith,meanny,meannx,meanty,meantx]=demean(y,x,N,T,model);
results=ols(ywith,xwith);
%shouldbechangedifxischanged
prt_reg(results,vnames);
sfe=meanny-meannx*;
%includingtheconstantterm
yme=y-mean(y);
et=ones(T,1);
error=y-kron(et,sfe)-x*;
rsqr1=error'
*error;
rsqr2=yme'
*yme;
FE_rsqr2=-rsqr1/rsqr2%r-squaredincludingfixedeffects
logliksfe=-nobs/2*log(2*pi*sige)-1/(2*sige)*'
LMsarsem_panel(results,W,ywith,xwith);
3、时期固定OLS(time-periodfixedeffects)
model=2;
tfe=meanty-meantx*;
en=ones(N,1);
error=y-kron(tfe,en)-x*;
logliktfe=-nobs/2*log(2*pi*sige)-1/(2*sige)*'
4、空间与时间双固定模型
model=3;
prt_reg(results,vnames)
intercept=mean(y)-mean(x)*;
sfe=meanny-meannx*(en,intercept);
tfe=meanty-meantx*(et,intercept);
ent=ones(N*T,1);
error=y-kron(tfe,en)-kron(et,sfe)-x*(ent,intercept);
loglikstfe=-nobs/2*log(2*pi*sige)-1/(2*sige)*'
二、静态面板SAR模型
1、无固定效应(Nofixedeffects)
[3]);
fort=1:
T
t1=(t-1)*N+1;
t2=t*N;
wx(t1:
t2,:
)=W*x(t1:
end
=0;
results=sar_panel_FE(y,[xconstantx],W,T,info);
prt_spnew(results,vnames,1)
%Printouteffectsestimates
spat_model=0;
direct_indirect_effects_estimates(results,W,spat_model);
panel_effects_sar(results,vnames,W);
2、空间固定效应(Spatialfixedeffects)
=1;
results=sar_panel_FE(y,x,W,T,info);
3、时点固定效应(Timeperiodfixedeffects)
%requiredforexactresults
=2;
%Donotprintinterceptandfixedeffects;
use=1toturnon
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