计量经济学作业1Word文档下载推荐.docx

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16,228

14,384

1973

17,166

14,953

1974

16,878

14,693

1975

17,091

14,881

1976

17,600

15,558

1977

18,025

16,051

1978

18,670

16,583

1979

18,897

16,790

1980

18,863

16,538

1981

19,173

16,623

1982

19,406

16,694

1983

19,868

17,489

1984

21,105

18,256

1985

21,571

19,037

1986

22,083

19,630

1987

22,246

20,055

1988

22,997

20,675

1989

23,385

21,060

1990

23,568

21,249

1991

23,453

21,000

1992

23,958

21,430

1993

24,044

21,904

1994

24,517

22,466

1995

24,951

22,803

1996

25,475

23,325

1997

26,061

23,899

1998

27,299

24,861

1999

27,805

25,923

2000

28,899

26,939

2001

29,299

27,385

2002

29,976

27,841

2003

30,442

28,357

2004

31,193

29,072

2005

31,318

29,771

2006

32,271

30,341

2007

32,693

30,757

2008

32,946

30,394

2009

32,847

29,770

2010

33,019

30,040

一：

检验自相关情况

对上面的数据进行最小二乘回归可以得到：

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

10/24/11Time:

19:

28

Sample:

19622010

Includedobservations:

49

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-1355.300

192.4677

-7.041703

0.0000

X

0.966466

0.008361

115.5870

R-squared

0.996494

Meandependentvar

20004.02

AdjustedR-squared

0.996420

S.D.dependentvar

6296.293

S.E.ofregression

376.7332

Akaikeinfocriterion

14.74091

Sumsquaredresid

6670610.

Schwarzcriterion

14.81813

Loglikelihood

-359.1523

F-statistic

13360.36

Durbin-Watsonstat

0.409065

Prob（F-statistic）

0.000000

从上面的数据来看，DW=0.409根据DW检验可知，这一消费模型肯定存在正的自相关。

用Q检验来检查自相关，由上面的回归图可知，检查20个滞后期内的相关情况得到如图所示：

36

Autocorrelation

PartialCorrelation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

.|******|

1

0.751

29.386

0.000

.|****|

.|.|

2

0.554

-0.024

45.706

.|***|

.*|.|

3

0.365

-0.100

52.928

.|**|

.|*.|

4

0.288

0.126

57.542

5

0.231

0.010

60.583

6

0.283

0.207

65.238

**|.|

7

0.172

-0.294

67.005

8

0.073

-0.059

67.333

9

-0.023

0.011

67.364

10

-0.036

0.041

67.446

11

-0.049

-0.005

67.604

12

-0.112

-0.306

68.447

13

-0.205

-0.035

71.372

14

-0.239

0.099

75.467

***|.|

15

-0.333

-0.250

83.638

16

-0.334

0.020

92.071

17

-0.318

-0.092

99.949

18

-0.329

-0.042

108.68

19

-0.406

-0.143

122.42

20

-0.409

-0.111

136.82

由上图可以看出，这一模型是存在2阶自相关。

二：

消除模型中的自相关问题

使用广义方差做滞后两期的回归。

首先对残差做滞后两期的回归可得如下图所示：

E

47

Sample（adjusted）:

19642010

47afteradjustingendpoints

E（-1）

0.741461

0.148351

4.998031

E（-2）

0.036090

0.149113

0.242028

0.8099

0.598086

-24.56861

0.589154

360.4156

231.0164

13.76448

2401586.

13.84321

-321.4652

Durbin-Watsonstat

1.978837

从上面的表格可以看出：

ρ1=0.74ρ2=0.036

所以可以得到广义差分方程：

yt-0.74yt-1-0.036yt-2=β1（1-0.74-0.036）+β2（xt-0.74xt-1-0.036xt-2）+μt

对其进行回归可以得到如图所示：

Y-0.74*Y（-1）-0.036*Y2（-1）

20:

-347.2647

132.5578

-2.619724

0.0120

X-0.74*X（-1）-0.036*X2（-1）

0.969981

0.023664

40.99008

0.973916

4910.036

0.973336

1405.996

229.5857

13.75205

2371931.

13.83078

-321.1732

1680.187

2.010495

如上表所示，DW=2.01明显消除了自相关！

同时β*1=-347β*2=0.9699R2=0.9739F=1680

拟合优度很好，F检验也获得了通过。

从上面几个图的比较可以看出，普通最小二乘法低估了回归系数β2的标准误差。

6.5

根据从网上找的资料有：

年份

国内生产总值（名义）

出口总额Y/亿元（名义）

居民消费价格指数（以1977年为基期）

居民消费价格指数（以1990年为基期）

国内生产总值（以1990年为基期）单位：

亿

出口总额Y/亿元（以1990年为基期）单位：

18667.8

2574.3

216.4

100.0

2574.3

21781.5

33