上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法Word格式.docx
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第三条交易所对全额交易采取买方在交易前将全额资金存入交
易所指定账户,卖方将需售出的实物全部存放在交易所指定仓库的方
式进行交易;
对和延期交收交易采取首付款制度进行清算,Au(T+5)
会员首付款暂定为成交总额的。
实行每日无负债清算制度和风10%
险准备金制度。
第四条本办法适用于交易所内的一切资金清算活动交易所、会,
员、客户和指定清算银行必须遵守本办法。
第二章清算原则
第五条交易所实行集中、净额、直接的资金清算原则。
”“
集中是指交易所与会员在结算日统一通过清算银行办理资金”“
划付;
净额是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清”“
算;
直接是指交易所直接和会员实行净额清算。
”“
第六条现货交易实行的清算速度办理资金清算。
T+0
第七条参与全额交易的会员(自营或代理),在交易日将资金从
买入会员(自营或代理)资金账户上扣除,将资金划入卖出会员的(自
营或代理)资金账户下一个交易日再划入卖出会员在清算银行开立,
的(自营或代理)专用账户。
参与和延期交收交易的会员自营或代理,在交割日交)(Au(T+5)
易结束前须将足额的货款划入清算准备金账户;
卖出交割的会员自(
营或代理交易所将资金划入该会员的清算准备金账户。
),
第八条会员须在交易所指定的银行分别开立自营和代理专用账
户进行资金清算,代理客户资金应存入代理专用账户。
第九条会员自营和代理交易分别清算。
第十条交易所负责对会员进行资金清算金融和综合类会员负责,
对其代理的客户进行资金清算,交易所负责向会员提供其代理客户交
易资金清算明细数据。
清算机构第三章.
第十一条清算部作为具体的资金清算承办部门,负责交易所交
易资金的统一清算、交易资金管理及防范清算风险。
第十二条清算机构的主要职责:
(一)控制清算风险;
(二)编制会员的资金清算表;
(三)负责管理会员交易资金;
(四)解决会员交易资金延误纠纷;
(五)办理资金清算业务等。
第十三条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过清算机
构进行统一清算。
第十四条交易所有权检查会员涉及交易的清算资料、财务报表
及相关的凭证和账册。
第十五条会员必须有专职部门(或专人)负责资金清算工作,金
融和综合类会员专职部门(或专人)负责会员与交易所、会员与被代理
客户之间的资金清算工作;
自营会员专职部门(或专人)负责会员与交
易所之间的清算工作。
会员须将专职部门(或专人)的名单上报交易所
备案。
专职部门(或专人)应妥善保管清算资料、财务报表及相关凭证、
账册以备查询和核实。
第十六条清算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业
秘密。
清算银行第四章.
第十七条清算银行是指交易所指定的、协助交易所办理交易资
金清算业务的商业银行。
第十八条清算银行须符合以下条件:
(一)是全国性的商业银行;
(二)资金雄厚;
(三)信誉良好;
(四)在全国各主要城市设有分支机构和营业网点;
(五)拥有先进、快速的同城和异地资金划拨网络;
(六)具有资金管理制度:
(七)拥有懂得资金清算知识、期货知识、风险防范意识强的专业
技术人员:
(八)交易所认为必须具备的其他条件。
符合以上条件并经交易所同意成为清算银行后清算银行应与交,,
易所签订清算协议明确双方的权利和义务以规范相关业务手续。
,
第十九条清算银行的权利:
(一)交易所和会员分别在清算银行开设专用清算账户和专用资
金账户;
(二)吸收会员的交易存款;
(三)了解被清算会员在交易所的资信情况。
第二十条清算银行的义务:
(一)向交易所提供会员专用资金账户的资金情况;
将时金和及资的员会转先划优子数据电
(二)根据交易所提供的.
会员的资金转入交易所的专用账户;
(三)协助交易所核查会员资金的来源和去向;
(四)向交易所及时通报会员在资金清算方面的不良行为;
(五)在交易所出现重大风险时必须协助交易所化解风险;
(六)保守交易所和会员的商业秘密。
第五章日常清算
第二十一条交易所在各清算银行开设一个专用的清算账户用于,
和会员进行资金及相关款项的结算。
第二十二条会员须在清算银行开设专用自营和代理资金账户用,
于存放清算准备金及相关款项,且二个账户资金不得混用。
第二十三条交易所与会员之间资金的往来清算通过交易所专用
清算账户和会员专用自营和代理资金账户办理。
第二十四条交易所对会员存入交易所专用清算账户的资金实行
分账户管理为每一会员设立明细账户按日序时登记核算每一会员资,,
金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。
第二十五条金融类、综合类会员对客户存入会员专用代理资金
账户的资金实行分账管理为每一客户设立明细账户按日序时登记核,,
算每一客户资金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。
第二十六条会员需更换专用资金账户,需向清算部提出书面申
经批准后方可更改。
料,资,并填妥相关请.
第二十七条全额交易会员自营保证金账户每日余额不低于万1
元人民币;
代理客户保证金账户按每一客户存入万元人民币保证金,1
余额用于支付手续费、仓储费、运保费等费用。
自然人客户暂不收取
最低保证金。
第二十八条和延期交收交易资金分为交易首付款和清Au(T+5)
算准备金。
第二十九条交易首付款是指会员在交易所专用清算账户中确保
合约履行的资金是己被合约占用的资金。
当买卖双方成交后交易所,,
按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易首付款。
交易所对交易按当日的净持仓收取交易首付款;
对延期Au(T+5)
交收交易按全部持仓收取与持仓总量相对应的交易首付款。
第三十条交易首付款在交易合约中规定不同阶段的交易首付,
款按交易所有关规定执行。
第三十一条金融类、综合类会员向客户收取的首付款比例暂定
为。
15%
第三十二条清算准备金是指会员为了交易在交易所专用清算账
户中预先准备的资金是未被合约占用的资金,不得用于交易。
清算准,
备金的最低余额由交易所决定。
第三十三条交易清算准备金每日余额不低于万元人Au(T+5)10
民币;
延期交收交易清算准备金最低余额:
金融类会员万元人民200
币(包括代理清算准备金万元),综合类会员万元人民币(包150100
括代理清算准备金万元),自营类会员币。
每日交易万元人民5050
开始前,会员清算准备金不得低于此额度,若清算准备金余额大于或
等于零,而低于清算准备金最低余额,不得开新仓,清算准备金余额
小于零,交易所将按有关规定对其强行平仓。
第三十四条金融类、综合类会员代理客户交易向客户收取的清,
算准备金属于客户所有必须存放在会员的代理专用账户,以备及时,
交付首付款和其他相关费用;
严禁会员挪用客户的资金。
第三十五条交易所根据中国人民银行公布的同期银行活期存款
利率对会员资金账户余额计算利息并在每年的月日、月日、2121,36
月日、月日(遇节假日顺延)将利息划入会员清算账户,对2121129
于会员资金清算账户因实物等原因发生的资金余额不足,按银行同期
贷款利率计算利息。
第三十六条交易所根据会员当日成交合约数量按合约规定的标
准计收交易手续费和其他费用。
第三十七条交易所实行每日无负债清算制度。
每日无负债清算
制度是指每日交易结束后,交易所按当日结算价清算所有合约的盈亏、
交易首付款及手续费、延期补偿费等费用,对应收应付的资金实行净
额划转,相应增加或减少会员的清算准备金。
第三十八条当日结算价是指某一合约当日成交总额除以当日交
易总量的加权平均价。
当日无加权平均价,以上一交易日的加权平均
价作为当日的结算价。
第三十九条合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具
算公式如下:
计体.
当日盈亏(卖出成交价当日结算价)卖出量(当日结算价买-=[×
-]+[
入成交价)买入量(上一日交易结算价当日结算价)上一日净持×
×
]+-
仓
第四十条交易,交易所对市值增值部分不予计算,对于Au(T+5)
市值减值部分冻结相应的资金。
延期交收交易当日盈亏在每日清算时进行划转,会员当日赢利划
入会员清算准备金账户,当日亏损从会员清算准备金账户中扣除。
手续费、延期补偿费等相关费用从会员清算准备金中扣除。
第四十一条清算准备金余额的具体计算公式如下:
当日清算准备金余额上一交易日清算准备金余额当日盈亏+=+
转入资金转出资金手续费等相关费用。
--
第四十二条清算结束后,参与和延期交收交易会员的Au(T+5)
清算准备金低于规定最低余额的,该清算结果即为交易所向会员发出
的追加清算准备金通知。
追加的清算准备金必须在下一个交易日开市
前分钟补足,若清算准备金余额大于或等于零,而低于清算准备30
金最低余额,不得开新仓,清算准备金余额小于零,交易所将按有关
规定对其强行平仓。
第四十三条当日交易结束后交易所对每一会员的盈亏、交易手,
续费、交易首付款等款项进行清算。
清算完成后会员可通过会员服务,
系统获得相关的清算数据。
第四十四条交易所对会员在交割时产生的费
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