计量经济学课件5优质PPT.ppt
- 文档编号:15623909
- 上传时间:2022-11-08
- 格式:PPT
- 页数:133
- 大小:1.07MB
计量经济学课件5优质PPT.ppt
《计量经济学课件5优质PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学课件5优质PPT.ppt(133页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
问题的后果、检测方法和解决途径。
4end第一节第一节误设定误设定采采用用OLS法法估估计计模模型型时时,实实际际上上有有一一个个隐含的假设隐含的假设,即,即模型是正确设定的模型是正确设定的。
这这包包括括两两方方面面的的含含义义:
函函数数形形式式设设定定正正确确和和解解释释变变量量选选择择正正确确。
但但在在实实践践中中这这个个假假设设却却不不一一定定能能实实现现。
可可能能犯犯下下列列三三个个方面的错误:
方面的错误:
选择错误的函数形式选择错误的函数形式遗漏有关的解释变量遗漏有关的解释变量包括无关的解释变量包括无关的解释变量从而造成所谓的从而造成所谓的“误设定误设定”问题。
问题。
5end一一.选择错误的函数形式选择错误的函数形式这类错误中比较常见的是这类错误中比较常见的是将非线性关系作将非线性关系作为线性关系处理为线性关系处理。
函数形式选择错误,所建立。
函数形式选择错误,所建立的模型便无法反映所研究现象的的模型便无法反映所研究现象的实际情况实际情况,会,会产生很严重的后果。
产生很严重的后果。
除了除了双对数模型双对数模型,下面再介绍几种比较常,下面再介绍几种比较常见的非线性回归模型。
这几种模型是:
见的非线性回归模型。
半对数半对数模型,双曲函数模型和多项式回归模型模型,双曲函数模型和多项式回归模型。
6end1.半对数模型半对数模型因变量和解释变量中一个为对数形式而另因变量和解释变量中一个为对数形式而另一个为线性的模型。
因变量为对数形式的称为一个为线性的模型。
因变量为对数形式的称为对数对数-线性模型线性模型(log-linmodel)。
解释变量为对解释变量为对数形式的称为数形式的称为线性线性-对数模型对数模型(lin-logmodel)。
先介绍前者,其形式如下先介绍前者,其形式如下:
对数对数-线性模型中线性模型中,斜率的含义是斜率的含义是Y的百分的百分比变动比变动,即解释变量即解释变量X变动一个单位引起的因变变动一个单位引起的因变量量Y的百分比变动的百分比变动。
利用微分可以得出。
利用微分可以得出:
7end这表明,斜率度量的是解释变量这表明,斜率度量的是解释变量X的单位的单位变动所引起的因变量变动所引起的因变量Y的的相对变动相对变动,即,即Y的的增增长率长率。
由于对数由于对数-线性模型中斜率系数的这一含线性模型中斜率系数的这一含义,因而也叫义,因而也叫增长模型增长模型(growthmodel)。
增长模型通常用于测度所关心的经济变量增长模型通常用于测度所关心的经济变量(如(如GDP)的的增长率增长率。
例如,可以通过估计下。
例如,可以通过估计下面的半对数模型面的半对数模型得到一国得到一国GDP的年平均增长率的估计值,这的年平均增长率的估计值,这里里t为时间趋势变量。
为时间趋势变量。
8end实例:
实例:
1973-1987年间美国未偿付消费者信年间美国未偿付消费者信贷的增长贷的增长下表给出了下表给出了1973-1987年间美国未偿付消费年间美国未偿付消费者信贷的数据,者信贷的数据,Y单位为百万美元单位为百万美元表示表示未偿付消费者信贷额,未偿付消费者信贷额,t表示年份数,试估表示年份数,试估计未偿付消费者信贷的年增长率并进行分析。
计未偿付消费者信贷的年增长率并进行分析。
9end年份年份Yt年份年份Yt19731906011198136659791974199365219823811151019752049633198343038211197622816241984511768121977263808519855924091319783082726198664605514197934750771987685545151980349386810end要估计未偿付消费者信贷的年增长率,即估要估计未偿付消费者信贷的年增长率,即估计以下模型:
计以下模型:
lnYt=1+2t+ut根据以上数据得到回归结果如下:
根据以上数据得到回归结果如下:
11end回归系数均是统计显著的,回归方程显著成立。
回归系数均是统计显著的,回归方程显著成立。
对回归结果解释如下:
回归系数回归系数0.0946表示未偿付消费者信贷表示未偿付消费者信贷Y的年的年增长率为增长率为9.46%.对截距对截距12.007解释如下,解释如下,当当t=0时,时,lnY0=12.007,即当即当t=0时,时,Y0163911.7,即,即1973年初未偿付年初未偿付消费者信贷量为消费者信贷量为163911.7百万美元。
百万美元。
12end线性线性-对数模型对数模型的形式如下:
的形式如下:
可用微分得到可用微分得到因此因此这表明这表明上式表明,上式表明,Y的绝对变动量等于的绝对变动量等于乘以乘以X的的相对变动量相对变动量。
因此。
因此,线性线性-对数模型通常用对数模型通常用于研究解释变量每变动于研究解释变量每变动1%引起的因变量的引起的因变量的绝对变动量是多少这类问题。
绝对变动量是多少这类问题。
13end实例:
1973-1987年美国年美国GNP与货币供给间的与货币供给间的关系关系下表给出了下表给出了1973-1987年间美国年间美国GNP与货币供与货币供给的数据,给的数据,Y表示表示GNP,X表示货币供给表示货币供给用用M2度量度量单位均为亿美元。
试估计货币供给每单位均为亿美元。
试估计货币供给每增加一个百分点,增加一个百分点,GNP的绝对变动量。
的绝对变动量。
14end年份年份YX年份年份YX19731359.3861.019813052.61795.519741472.8908.519823166.01954.019751598.41023.219833405.72185.219761782.81163.719843772.22363.619771990.51286.719854014.92562.619782249.71389.019864240.32807.719792508.21500.219874526.72901.019802723.01633.115end根据以上数据估计以下模型:
根据以上数据估计以下模型:
Yt=1+2lnXt+ut得到回归结果如下:
得到回归结果如下:
16end回归系数均是统计显著的,回归方程显著成立。
回归系数回归系数2584.8表示货币供给每增加一个百分表示货币供给每增加一个百分点,点,GNP的绝对变化量为的绝对变化量为25.848亿美元。
亿美元。
17end2.双曲函数模型双曲函数模型双曲函数模型的形式为:
双曲函数模型的形式为:
不难看出,这是一个仅存在变量非线性的模不难看出,这是一个仅存在变量非线性的模型,很容易用重新定义的方法将其线性化。
型,很容易用重新定义的方法将其线性化。
双曲函数模型的特点是,当双曲函数模型的特点是,当X趋向无穷时,趋向无穷时,Y趋向趋向0,反映到图上,就是当,反映到图上,就是当X趋向无穷时,趋向无穷时,Y将无限靠近其渐近线(将无限靠近其渐近线(Y=0)。
)。
双曲函数模型通常用于描述著名的双曲函数模型通常用于描述著名的恩格尔曲恩格尔曲线和菲利普斯曲线线和菲利普斯曲线。
18end3.多项式回归模型多项式回归模型多多项项式式回回归归模模型型通通常常用用于于描描述述生生产产成成本本函函数数,其一般形式为:
其一般形式为:
多项式回归模型中,解释变量多项式回归模型中,解释变量X以不同幂次以不同幂次出现在方程的右端。
这类模型也仅存在变量出现在方程的右端。
这类模型也仅存在变量非线性,因而很容易线性化,可用非线性,因而很容易线性化,可用OLS法估法估计模型。
计模型。
其中其中Y表示总成本,表示总成本,X表示产出,表示产出,P为多项为多项式的阶数,一般不超过式的阶数,一般不超过四阶四阶。
19end二二.模型中遗漏有关的解释变量模型中遗漏有关的解释变量模模型型中中遗遗漏漏了了对对因因变变量量有有显显著著影影响响的的解解释释变变量量的的后后果果是是:
将将使使模模型型参参数数估估计计量量不不再再是无偏估计量是无偏估计量。
下面用一个简单例子说明:
设正确模型为设正确模型为Y=0+1X1+2X2+u(5.9)而实际估计的模型为而实际估计的模型为Y=0+1X1+u(5.10)也就是说忽略了对也就是说忽略了对Y有重要影响的变量有重要影响的变量X2估计式估计式(5.10),得,得20end而由式而由式(5.9)有有将将式式(5.12)代入代入式式(5.11),得,得取取期望值,期望值,得得21end上式右边第三项等于零,而第二项方括号中上式右边第三项等于零,而第二项方括号中内容可以看做回归方程内容可以看做回归方程X2=+X1+u中中斜率斜率系数的估计量系数的估计量。
可以预期,。
可以预期,X1和和X2之间存之间存在一定程度的相关,从而第二项不等于在一定程度的相关,从而第二项不等于0,因此,因此,是真实参数是真实参数1的一个有偏估计量的一个有偏估计量。
遗漏有关的解释变量将使参数估计量产生偏倚。
22end三三.包括无关的解释变量包括无关的解释变量模模型型中中包包括括无无关关的的解解释释变变量量,参参数数估估计计量量仍仍无无偏偏,但但会会增增大大估估计计量量的的方方差差,即即增增大大误差。
误差。
设正确模型为设正确模型为Y=0+1X1+u(5.13)而实际估计的模型为而实际估计的模型为Y=0+1X1+2X2+u(5.14)也就是说也就是说X2与与Y无关,因而应有无关,因而应有2=0可以证明可以证明,即,即是真实参数是真实参数1的无的无偏估计量。
偏估计量。
23end其中其中r12是是X1和和X2的的相关系数。
相关系数。
故故模型中包括无关的解释变量,参数估计量模型中包括无关的解释变量,参数估计量仍无偏,但会增大估计量的方差,即增大误仍无偏,但会增大估计量的方差,即增大误差。
差。
24end四四.解决解释变量误设定问题的原则解决解释变量误设定问题的原则在模型设定中的一般原则是在模型设定中的一般原则是尽量不漏掉有尽量不漏掉有关的解释变量关的解释变量。
因为。
因为估计量有偏比增大误差更估计量有偏比增大误差更严重严重。
但如果方差很大,得到的无偏估计量也。
但如果方差很大,得到的无偏估计量也没有多大意义,因此也没有多大意义,因此也不宜随意乱增加解释变不宜随意乱增加解释变量量。
在回归实践中,有时要准确判断某个变量在回归实践中,有时要准确判断某个变量是否应该作为解释变量包括在方程中不是一件是否应该作为解释变量包括在方程中不是一件容易的事。
下面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 课件