计量经济学之-概率论和统计学知识复习优质PPT.ppt

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抛硬币时，结果有正面和反面，如果正面为抛硬币时，结果有正面和反面，如果正面为1，反面为，反面为0，可引入随，可引入随机变量机变量X，则，则X等于等于1或者或者0。

重要特例：

二项分布（重要特例：

二项分布（binomialdistribution）取值：

取值：

0，1，2，n，概率：

概率：

n=1时为两点分布（时为两点分布（0-1分布）分布）取值：

0，1概率：

概率统计复习概率论复习概率论复习连续随机变量：

在连续的实数区间取值，用概率密度函数描述概率分布。

连续随机变量：

连续随机变量的取值均假设为一切实数，只取部分实数时，将不取值部分连续随机变量的取值均假设为一切实数，只取部分实数时，将不取值部分对应的概率密度设为对应的概率密度设为0。

如候车时间范围为如候车时间范围为0,5）时，变量的取值情况。

时，变量的取值情况。

正态分布（重要特例：

正态分布（Normaldistribution）取值：

（取值：

（-，+）概率密度：

概率密度：

标准正态分布标准正态分布随机变量标准化：

随机变量标准化：

=0，=1Ch2：

概率统计复习概率论复习随机变量的统一定义：

（1）取一切实数；

（2）用概率函数描述概率分布概率函数：

概率统计复习概率论复习随机变量的数字特征：

数学期望（Expectation，mean）Ec：

随机变量取值的概率加权平均加权平均。

方差（Variance）Var（c）：

随机变量的随机性。

方差等于0？

Var（c）=E（c-Ec）2=Ec2-E（c）2偏度（Skewness）：

峰度（Kurtosis）：

正态分布的偏度为0、峰度为3Ch2：

概率统计复习概率论复习-分布Ch2：

概率统计复习概率论复习Ch2：

概率统计复习概率论复习随机向量：

（1）联合分布联合分布函数：

联合密度函数

（2）矩数学期望向量：

方差-协方差矩阵：

协方差和相关系数：

相关系数等于0意味着什么？

相关系数等于1呢？

（3）条件分布条件概率分布函数：

条件概率密度函数：

乘法公式：

（3）条件分布条件矩：

条件数学期望：

条件方差：

条件数学期望和条件方差都是条件随机变量（）的函数，是随机变量。

概率统计复习概率论复习极限定理：

（1）大数定律（LLN:

LawofLargeNumber）Ch2：

（2）中心极限定理（CLT:

CentralLimitTheory）Ch2：

概率统计复习统计学复习样本：

（1）样本是随机变量

（2）统计量是样本的函数样本均值和样本方差：

如果是正态总体，如果是非正态总体，由中心极限定理Ch2：

样本矩：

样本偏度和样本峰度：

由大数定律，样本偏度和峰度收敛度总体偏度Skew和峰度Ch2：

概率统计复习统计学复习参数估计：

总体为未知参数，用样本提供的信息估计出

（1）矩估计：

令从中解出估计量Ch2：

总体为未知参数，用样本提供的信息估计出

（2）极大似然估计：

样本似然函数（i）离散总体（ii）连续总体对数似然函数Ch2：

估计量的评价标准：

（1）一致估计：

（2）无偏估计：

（3）有效估计：

都是的无偏估计一致性是估计量的最低要求，也是最为重要的性质。

一致性是在样本量无限大时对估计量的评价，有效性则是在样本量有限时对估计量的比较。

概率统计复习统计学复习假设检验：

为什么进行假设检验？

样本中的随机性（噪音）对判断的干扰

（1）假设检验的原理：

小概率事件原理

（2）原假设和备择假设：

双边检验和单边检验（3）假设检验的关键：

构造检验统计量，给定显著水平，计算小概率事件（拒绝域）。

（4）假设检验方法的评价标准：

两类错误和检验功效（Power）（5）一个非参数检验的例子：

正态分布检验（J-B检验）