第五章风险衡量PPT文档格式.ppt
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搜集的资料要具备的条件:
数据资料搜集的资料要具备的条件:
数据资料的大量性、具体性、同质性、相关性。
的大量性、具体性、同质性、相关性。
2、风险衡量是对损失发生的频率风险衡量是对损失发生的频率和程度量化分析的过程;
和程度量化分析的过程;
3、风险衡量是风险管理的重要手段。
风险衡量是风险管理的重要手段。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓33第一节风险衡量的概念和作用第一节风险衡量的概念和作用二、风险衡量的理论基础二、风险衡量的理论基础v1234大大数数法法则则概概率率推推理理原原理理类类推推原原理理惯惯性性原原理理11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓44第一节风险衡量的概念和作用第一节风险衡量的概念和作用三、风险衡量的作用三、风险衡量的作用
(一)风险衡量的作用是降低不确定
(一)风险衡量的作用是降低不确定性的层次和水平性的层次和水平11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓55不确定性不确定性水平水平特性特性例子例子无(确定)无(确定)结果可以精确预测结果可以精确预测物理定理物理定理水平水平1结果确定结果确定概率可知概率可知硬币、抓阄硬币、抓阄水平水平2结果确定结果确定概率不可概率不可知知火灾、车祸火灾、车祸水平水平3结果不确定结果不确定概率不可概率不可知知太空探索太空探索第一节风险衡量的概念和作用第一节风险衡量的概念和作用
(二)不同风险管理者对于不确定性水
(二)不同风险管理者对于不确定性水平的认识不同平的认识不同(三)合同的限制可以使不确定性的水(三)合同的限制可以使不确定性的水平降低平降低11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓66第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度损失频率:
即损失发生的次数,测量的损失频率:
即损失发生的次数,测量的是在单位时间内损失事件发生的平均是在单位时间内损失事件发生的平均次数,次数,损失程度:
每发生一次事故导致标的的损失程度:
每发生一次事故导致标的的毁损状况,即毁损价值占被毁损标的毁损状况,即毁损价值占被毁损标的全部价值的百分比。
全部价值的百分比。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓77第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度一、概率的概念和类型一、概率的概念和类型
(一)概率的基本概念
(一)概率的基本概念概率是描述一个随机事件发生可能概率是描述一个随机事件发生可能性大小的数值,概率就是用给定事件性大小的数值,概率就是用给定事件出现的次数除以样本总体。
出现的次数除以样本总体。
P(A)=m/N11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓88第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度损失概率越高,表明风险事故的发生越损失概率越高,表明风险事故的发生越频繁;
反之,表明风险事故很少发生。
频繁;
运用概率衡量风险发生的频率时,考虑:
1.运用概率衡量风险是在假设发生风险运用概率衡量风险是在假设发生风险事故的条件不变的情况下估算的。
事故的条件不变的情况下估算的。
2.确定风险事故的观察期。
确定风险事故的观察期。
3.风险衡量具有时间单位的限制。
风险衡量具有时间单位的限制。
4.风险事故发生的大致范围。
风险事故发生的大致范围。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓99第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度
(二)主观概率与客观概率
(二)主观概率与客观概率主观概率:
是指由于不可能获得足够的主观概率:
是指由于不可能获得足够的信息,又无法对风险事故的发生概率信息,又无法对风险事故的发生概率作长期观察,因而,不得不依靠决策作长期观察,因而,不得不依靠决策者的主观估计来决定的概率。
者的主观估计来决定的概率。
客观概率:
是指运用各种方法对事件发客观概率:
是指运用各种方法对事件发生的可能性进行测算而得到的概率,生的可能性进行测算而得到的概率,客观概率是不依赖决策者的意志为转客观概率是不依赖决策者的意志为转移的客观存在的概率。
移的客观存在的概率。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1010第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度二、损失概率的估计二、损失概率的估计在衡量损失概率时,需要考虑三项在衡量损失概率时,需要考虑三项因素:
一是风险单位数,二是损失形因素:
一是风险单位数,二是损失形态,三是损失事件。
态,三是损失事件。
1.一个风险单位遭受单一事件所致单一一个风险单位遭受单一事件所致单一损失形态的损失概率;
损失形态的损失概率;
2.一个风险单位遭受多种事件所致单一一个风险单位遭受多种事件所致单一形态的损失概率;
形态的损失概率;
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1111第二节损失频率和损失程度第二节损失频率和损失程度3.一个风险单位遭受单一事件所致多种一个风险单位遭受单一事件所致多种损失形态的损失概率;
4.多个风险单位遭受单一事件所致单一多个风险单位遭受单一事件所致单一形态的损失概率形态的损失概率两个风险单位是独立的两个风险单位是独立的两个风险单位是相关的两个风险单位是相关的5.多个风险单位遭受多种损失事件所致多个风险单位遭受多种损失事件所致多种损失形态的损失概率。
多种损失形态的损失概率。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1212第二节损失概率和损失程度第二节损失概率和损失程度三、损失程度的估计三、损失程度的估计
(一)损失形态
(一)损失形态
(二)损失频率
(二)损失频率(三)损失时间(三)损失时间(四)损失金额(四)损失金额11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1313第三节第三节风险衡量的方法风险衡量的方法一、风险衡量的方法一、风险衡量的方法
(一)中心趋势测量
(一)中心趋势测量是确定风险概率分布中心是确定风险概率分布中心的重要方法的重要方法
(二)变异程度的测定
(二)变异程度的测定衡量风险的大小取决于衡量风险的大小取决于不确定性的大小,取决于实际损失偏离预期损失不确定性的大小,取决于实际损失偏离预期损失的程度,而不确定性的大小可以通过发生损失距的程度,而不确定性的大小可以通过发生损失距离期望的偏差来确定,即风险度。
风险度越大,离期望的偏差来确定,即风险度。
风险度越大,不确定性就越大。
风险的稳定性可通过变异系数不确定性就越大。
风险的稳定性可通过变异系数反映,变异系数越大,风险的稳定性越弱,风险反映,变异系数越大,风险的稳定性越弱,风险越大。
越大。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1414第三节第三节风险衡量的方法风险衡量的方法风险衡量的方法:
风险衡量的方法:
1、算术平均数、算术平均数中心趋势测量中心趋势测量2、加权平均数、加权平均数3、中位数、中位数1、方差和标准差、方差和标准差2、变异系数、变异系数变异程度的测定变异程度的测定11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1515v小王除了做电风扇生意外,还可以做冷饮生小王除了做电风扇生意外,还可以做冷饮生意,无论是电风扇生意,还是冷饮生意都与意,无论是电风扇生意,还是冷饮生意都与天气状况有关。
从过去的经验中,小王发现,天气状况有关。
从过去的经验中,小王发现,如果某一年夏天非常热,可以从冷饮生意中如果某一年夏天非常热,可以从冷饮生意中获得获得35的收益;
如果天气正常,可以获得的收益;
如果天气正常,可以获得10的收益;
如果天气凉快,可以获得的收益;
如果天气凉快,可以获得5的的收益。
如果假设天气炎热、正常、凉快的可收益。
如果假设天气炎热、正常、凉快的可能性分别是能性分别是25、50和和25,那么,做冷,那么,做冷饮生意可以得到的预期收益率是多少?
如果饮生意可以得到的预期收益率是多少?
如果小王销售电风扇,在气候炎热的情况下,可小王销售电风扇,在气候炎热的情况下,可以获得以获得40的收益;
在气候凉快的话情况下,的收益;
在气候凉快的话情况下,不会获得任何收益;
气候正常的情况下,可不会获得任何收益;
气候正常的情况下,可以获得以获得10的收益;
那么做电风扇生意的预的收益;
那么做电风扇生意的预期收益率是多少?
期收益率是多少?
v试比较做电风扇生意和冷饮生意的不确定性试比较做电风扇生意和冷饮生意的不确定性第四节第四节损失的概率分布损失的概率分布风险的概率分布是风险事故的总体风险的概率分布是风险事故的总体列举,这些事故是由某一随机过列举,这些事故是由某一随机过程导致的。
程导致的。
风险的概率分布是指表示每种可能风险的概率分布是指表示每种可能结果发生的概率,是用来描述损结果发生的概率,是用来描述损失原因所致各种损失发生可能性失原因所致各种损失发生可能性大小的分布情况。
大小的分布情况。
11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1717第四节第四节损失的概率分布损失的概率分布一、离散型频率分布一、离散型频率分布二、连续型频率分布二、连续型频率分布三、二项分布三、二项分布四、泊松分布四、泊松分布五、正态分布五、正态分布11/8/202211/8/2022重庆工商大学重庆工商大学财政金融学院保险教研室财政金融学院保险教研室张娓张娓1818
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