课后习题参考PPT推荐.ppt
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道博股份股票的收盘价11.25元;
东湖高新股票的收盘价为8.55。
请用简单算术平均数计算这五只股票的股价平均数。
第四章证券市场及其运行n解:
简单算术平均数第四章证券市场及其运行n4现假定题3中五只股票的发行量分别为5000万股、6000万股、8000万股、4000万股和7000万股,请以发行量为权数,用加权平均数方法计算五只股票的股价平均数。
n5000+6000+8000+4000+7000=30000第四章证券市场及其运行n5现假定题3中五只股票基期的收盘价分别为8元、16元、9元、7元和6元,请分别用平均法、综合法和加权综合法计算股价指数。
(1)平均法第四章证券市场及其运行n
(2)综合法第四章证券市场及其运行n(3)加权综合法第四章证券市场及其运行n6现假定题3中五只股票的成交量分别为50万股、80万股、30万、40万和60万股,请分别计算五只股票的成交量周转率和成交额周转率。
(1)成交量周转率第四章证券市场及其运行n
(2)成交额周转率第五章无风险证券的投资价值n1张某投资购买某年的债券,名义利率为5%,当年的通货膨胀率为3%,计算张某投资的实际收益率。
n解:
5%-3%=2%第五章无风险证券的投资价值n2某债券面值100元,年利率6%,2000年1月1日发行,2005年1月1日到期,复利计息,一次还本付息。
投资者于2002年1月1日购买该券,期望报酬率为8%,该债券的价值评估为多少?
第五章无风险证券的投资价值n解:
第五章无风险证券的投资价值n3如果每年1次计提利息,并支付利息,其它条件同题2,计算该债券的投资价值。
第五章无风险证券的投资价值n4某投资者2002年8月1日购入2005年8月1日到期偿还的面值100元的贴现债,期望报酬率为8%,该债券在购入日的价值评估为多少?
第六章投资风险与投资组合n1假定某资产组合中包含A、B、C三种股票,股份数分别为150、200、50,每股初始市场价分别为20元、15元和30元,若每股期末的期望值分别为30元、25元和40元,计算该资产组合的期望收益率。
第六章投资风险与投资组合n解:
n总投资:
7500元n权重:
XA=0.4XB=0.4XC=0.2n单只股票预期收益率:
nA=50%,B=66.7%,C=33.3%n投资组合期望收益率:
np=53.34%第六章投资风险与投资组合n2假定A证券从第1年至第3年的收益率分别为20%、25%和15%,而B证券从第1年至第3年的收益率分别为15%、25%和20%,计算两种证券投资收益的协方差。
第六章投资风险与投资组合n解:
第六章投资风险与投资组合n3.假设股票指数收益率的方差为0.6,计算下面三种资产组合的方差:
第六章投资风险与投资组合第七章证券市场的均衡与价格决定n1假定某种无风险资产收益率为4%,某种风险资产收益率为12%,现有三种不同的投资组合,用于无风险资产的投资比例分别为0.6、0和-0.6,分别计算这三种组合的投资收益率及风险增值收益率。
假定风险资产收益率的方差为25%,请分别计算上述三种组合的方差,并计算这三种组合投资收益率与方差的比例。
第七章证券市场的均衡与价格决定n解:
具体过程略第七章证券市场的均衡与价格决定n2假定某种无风险资产收益率为6%,其种风险资产的收益率为9%,该风险资产收益率的方差为20%,如果将这两种资产加以组合,请计算该资产组合的风险价格。
第七章证券市场的均衡与价格决定n3设无风险收益率为5%,一个具有单因素敏感性的投资组合的期望收益率为8%,考虑具有下列特征的两种证券的一个投资组合:
n证券因素敏感性比例nA3.040%nB2.560%n根据套利定价理论,该组合的均衡期望收益率是多少?
n提示:
先根据套利定价理论计算每个证券的预期收益,然后根据各证券的投资比例权重计算投资组合的期望收益。
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