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体重正常的婴儿、体重偏轻的婴儿年龄、种族、孕期检查次数相同点相同点不同点不同点逻辑回归都属于结构检验法。
以所观察的影响量作为自变量,通过回归方程计算权重,观察该权重决定个体实际属于某组的概率0/1事件也可看做是两组判别。
多元事件同理逻辑回归的前提条件较少,故回归结果更可靠;
逻辑回归的目的根据经验观察结果推导事件发生概率;
判别分析是为了获得分类结果判别分析建立逻辑回归方程例子例子:
超市的销售主管想知道,顾客收入水平是否对购买新的高级黄油产品有影响。
为此,他选择了12位顾客,调查他们的月净收入(x)及是否购买了该类黄油产品购买记为y=1,未购买记为y=0调查结果如下:
值表值表事件收入140001420016000152001550015100148000270001800032000250002600购买黄油=-0.749+0.000336收入逻辑回归不是要估计二元变量的观察值,而是要明确这些观察值的出现概率通常把状态y=1看作“事件y发生”,而状态y=0为“事件不发生”假设存在一个非经验观察到的隐变量z,它能对应自变量的状态xj给出因变量y的二元水平y通过隐变量与xj建立联系:
逻辑函数:
(1)
(2)
(1)、
(2)构成逻辑回归方程。
z值称为Logit分析过程逻辑回归分析可分为五个步骤:
v
(1)建模v
(2)估计逻辑回归函数v(3)解释回归系数v(4)检验模型整体v(5)检验特征变量(11)建模)建模逻辑回归分析的前提也是使用者首先根据实施逻辑思考确定,哪些事件应作为可能的因变量类型,哪些影响量决定事件类型的概率,从而提出关于自变量和因变量可能关系的假设自变量和事件y=1的出现概率间的连带关系假设二元逻辑回归:
因变量是二元的,即只有0和1两个水平;
因变量多于两类的,多元逻辑回归分析自变量也称为共变量,可以是基数测度和非基数测度,也可“混合”xj自变量线性组合z指数连接eZ逻辑连接P(y=1)联合影响量Logit可能性比P(y=1)/P(y=0)出现概率人造黄油购买者人造黄油购买者y=1人造黄油未购买者人造黄油未购买者y=0受访者k可涂抹性X1k保质期X2k受访者k可涂抹性x1k保质期x2k123456789101112236434325334345427546635131415161718192021222324547345456566435342257346数据(22)估计逻辑回归函数)估计逻辑回归函数通常用极大似然估计法估计模型的参数,目的是使观察到的调查数据的概率最大,来确定反映自变量权重的逻辑回归模型参数bj若对每个观察个体k考虑如下关系式:
Newton-Raphson算法合成一个方程:
似然函数:
求解:
判别准则:
Pk0.5,把个体分入y=1;
否则分入y=0Newton-Raphson
(1)计算逻辑系数的估计值,可用最小二乘法;
(2)对任意观察个体k,利用
(1)算的逻辑系数,计算Logit,及概率Pk(y=1)(3)选择一些个体根据对数似然函数计算对数似然值(4)对所有观察个体进行(2-3)步,以确定总对数似然函数(5)用其它bj值重复(2-4)步(6)比较不同系数群的总对数似然函数,重复上述步骤修改回归系数,直到总对数似然函数不再有明显增大确定zk值(Logit)的回归方程:
zk=3.528-1.943可涂抹性k+1.119保质期k将原始数据代入回归方程Y=1Y=0(33)解释回归系数)解释回归系数自变量xj与概率Pk(y=1)间不存在线性关系,导致回归系数间不能相互比较,无法直接解释回归系数常数项只影响逻辑函数的水平位置。
为正时,逻辑函数左移;
为负时,逻辑函数右移回归系数影响逻辑函数的走向。
回归系数较大时,概率值很快接近逻辑函数的边缘负的回归系数使事件y=1的概率随x值增大而减小,而正回归系数则使事件y=1的概率随x值增大而增大逻辑回归的发生比:
逻辑回归的Logit:
z=Logit=ln(发生比)“可涂抹性”的回归系数为负,该变量降低了人造黄油的购买概率;
“保质期”的回归系数为正,它对购买概率产生正向影响;
若自变量增加1单位,则有利于事件y=1的可能性比(发生比)扩大ebj倍发生比说明了变量对出现概率的影响程度,发生比也称为效应系数效应系数正、负回归系数对事件y=1的出现概率的影响:
b效应系数效应系数exp(b)Logit(z)发生比发生比P(y=1)/P(y=0)P(y=1)b0eb1增加b增大eb倍增加b0eb0.5的个体分入人造黄油的购买者(M),其他分入未购买者(N)分类矩阵(Confusion-Matrix)观察值观察值预测值预测值购买与否百分比校正购买不购买购买不购买总百分比10221083.383.383.3判对比例(hitratio)=判对数目/总数=20/24=0.833如果样本容量允许,把随机样本分成两个子样本:
一个分析样本和一个检验样本(Holdout-sample)。
分析样本用于估计逻辑回归函数,然后根据此函数将检验样本中的元素分类,并计算判对比率;
PressQ检验该检验统计量服从自由度为1的卡方分布取=0.05,查得临界值为3.84,故该分类结果与随机分类结果有显著差别重要模型拟合度评价指标总结离群者诊断除了说明逻辑回归方程的整体拟合度外,单个观察个体对模型整体有效性有何作用也很重要逻辑估计的模型关系与调查数据拟合度不佳的基本原因有两个:
模型不合适;
存在许多个体(观察值),不具有模型所描述的关系,并由于其特殊的变量水平明显偏离结果;
对于第二种情况,通过确定每个个体的单独残差可说明在观察中是否存在“离群者”,对个体k残差如下:
通常认为残差绝对值大于0.5(两组情况下)为离群者,并导致分类错误为了更好地辨认出此类离群者,采用一种加权方法,标准化残差:
对第三位受访者,他购买了人造黄油y=1,根据他的评价(可涂抹性=6,保质期=5),用估计出来的逻辑方程计算出购买概率为0.073,其标准化残差值为3.589,明显将该受访者分类错误必须深入分析离群者的情况,以解释极端位置的原因,通常考虑如下原因:
v
(1)受访者回答问题的方式反常,把该观察值去除;
v
(2)大的残差值表明模型的解释能力差,模型中未考虑重要影响量,需扩展或修正模型(55)检验特征变量)检验特征变量似然比检验LR检验也可用于与简约模型的比较。
分别令一个回归系数为0,构建不同的简约模型,再写出完整模型(LLV)和一个简约模型(LLR)的-2倍对数似然之差相应的零假设为:
H0:
回归系数bj的效应为0;
H1:
回归系数bj的效应不为0完整模型(LLV)和一个简约模型(LLR)的-2倍对数似然之差所形成的检验统计量服从卡方分布,自由度为两模型参数个数之差。
若仅检验一个变量,则自由度等于1Wald统计量分母是bj的标准差W基本服从自由度为1的卡方分布回归系数标准误差Walddf显著水平可涂抹性保质期常数项-1.9431.1193.5280.7980.5862.3385.9243.6452.2761110.0150.0560.131多项逻辑回归根据响应变量类型分为定性名义响应变量、定性有序响应变量
(1)当名义响应变量有多个类别时,多项logit模型应采取把每个类别与一个基线类别配成对,通常取最后一类为参照,称为基线-类别logit模型有J-1个方程,每个方程有不同的参数,这些效应依据与基线配对的类别而变化不管哪个类别作为基线,对于同一对类别都会有相同的参数估计,即基线类别的选择是任意的;
(2)当响应变量为定性有序变量时,多项logit模型处理与名义变量有所不同,利用变量有序特点,得到比基线-类别更简单解释的模型。
数据要求每组的个体数不应少于25自变量个数较多也要求每组观察个数较多自变量应尽可能没有共线性不应存在自相关性,即观察值y应相互独立对提出问题,还应检验逻辑概率方面的可信性
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