时间序列分解法.docx
- 文档编号:1540285
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:213.57KB
时间序列分解法.docx
《时间序列分解法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《时间序列分解法.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
时间序列分解法
什么是时间序列分解法
时间序列分解法是数年来一直非常有用的方法,这种方法包括谱分析、时间序列分析和傅立叶级数分析等。
时间序列分解模型
时间序列y可以表示为以上四个因素的函数,即:
Yt=f(Tt,St,Ct,It)
时间序列分解的方法有很多,较常用的模型有加法模型和乘法模型。
加法模型为:
Yt=Tt+St+Ct+It
乘法模型为:
时间序列的分解方法
(1)运用移动平均法剔除长期趋势和周期变化,得到序列TC。
然后再用按月(季)平均法求出季节指数S。
(2)做散点图,选择适合的曲线模型拟合序列的长期趋势,得到长期趋势T。
(3)计算周期因素C。
用序列TC除以T即可得到周期变动因素C。
(4)将时间序列的T、S、C分解出来后,剩余的即为不规则变动,即:
时间序列的模式
时间序列一般包括四类因素,长期趋势因素、季节变动因素、循环变动因素和不规则变动因素。
四种因素的组合形式一般有以下几类,其中记Xt为时间序列的全变动;Tt为长期趋势;St为季节变动;Ct为循环变动;It为不规则变动,它总是存在着的。
1)乘法模式,其中,
a)Xt与Tt有相同的量纲,St为季节指数,Ct为循环指数,两者皆为比例数;
b)
c)It是独立随机变量序列,服从正态分布。
2)加法模式Xt=Tt+St+Ct+It
这种形式要求满足条件:
a)Xt,Tt,St,Ct,It均有相同的量纲;
b),k为季节性周期长度;
c)It是独立随机变量序列,服从正态分布。
3)混合模式
a)Xt与Tt,Ct,It有相同的量纲,St是季节指数,为比例数;
b)
c)It是独立随机变量序列,服从正态分布。
时间序列分解法试图从时间序列中区分出这四种潜在的因素,特别是长期趋势因素(T)、季节变动因素(S)和循环变动因素(C)。
显然,并非每一个预测对象中都存在着T、S、C这三种趋势,可能是其中的一种或两种。
一个具体的时间序列究竟由哪几类变动组合,采取哪种组合形式,应根据所掌握的资料、时间序列及研究目的来确定。
时间序列分解法各因素的确定
分解法的基础是容易理解而且直观的。
不过最重要的是它为预测和检验提供了独特和非常有用的资料。
我们用一个例题来说明各个因素分解的步骤。
设有某产品十二年(91年-02年)的季度销售额数据。
见表4.3中的第二列,共有48个数据。
如果将这些数据画在图上(图.1),可以看出有明显的长期趋势和季节变动。
利用分解法,假设这48个数据可表示为。
这里Xt是这些原始数据,通过分析原始数据X来确定T、C、S(剩下的为I)。
1.移动平均数
把最初的四个数据(表示91年4个季度的值)相加求平均值得到(X1+X2+X3+X4)/4=2741.334。
这个数是没有季节性的,而且随机性因素也很小甚至没有。
因为随机性围绕中间值波动,将四个数相加,正负波动在一定程度上相互抵消了,所以可认为其中已无随机性。
同样将第二个至第五个数据相加平均,也不包含季节性,而且其随机性因素也很小。
如此我们可得到45个数据。
它们不包含季节性,而且随机性因素很小甚至没有。
也就是说它们只包括长期趋势和循环变动两部分(T×C)。
这45个数据组成的序列我们称之为移动平均数序列,用MA来表示,MA=T×C。
2.季节性
由于
(1)
因此将观察值除以移动平均数得到的比率值就只包含季节性和随机性,从而这些比率包括了确定季节性因素所需要的信息。
如果某个比率的值>100,意味着实际值X比移动平均数(T×C)要大。
由于X中包含季节性和随机性,因而当比率值大于100时,就意味着这个季度的季节性和随机性高于平均数。
反之,如果比率小于100,则表示季节性和随机性低于平均数。
表.2某产品48个季度的销售数据及数据分解
季度
观察值Xt
移动平均值T×C
S×I比率%
长期趋势T
循环变动C%
1
3017.60
——
——
2774.81
——
2
3043.54
——
——
2813.77
——
3
2094.35
2741.334
76.339
2852.73
96.10
4
2809.84
2805.632
100.150
2891.69
97.02
5
3274.80
2835.569
115.490
2930.65
96.76
6
3163.28
2840.558
111.361
2969.61
95.65
7
2114.31
2894.240
73.052
3008.57
96.20
8
3024.57
2907.411
104.030
3047.53
95.40
9
3327.48
2989.961
111.288
3086.49
96.87
10
3493.48
3071.367
113.744
3125.45
98.27
11
3439.93
3187.921
76.537
3164.41
100.74
12
3490.79
3277.322
106.514
3203.37
102.31
13
3685.08
3319.258
111.021
3242.33
102.37
14
3661.23
3303.883
110.816
3281.29
100.69
15
2378.43
3296.073
72.159
3320.25
99.27
16
3459.55
3337.209
103.666
3359.21
99.34
17
3849.63
3347.198
115.010
3398.17
98.50
18
3701.18
3413.185
108.438
3437.13
99.30
19
2642.38
3444.678
76.706
3476.09
99.10
20
3585.52
3501.936
102.387
3515.05
99.63
21
4078.66
3553.405
114.782
3554.01
99.98
22
3907.06
3597.425
108.607
3592.97
100.12
23
2818.46
3723.421
75.695
3631.93
102.52
24
4089.50
3788.657
107.941
3670.89
103.21
25
4339.61
3849.043
112.745
3709.85
103.75
26
4148.60
3874.540
107.101
3748.81
103.35
27
2976.45
3872.325
75.315
3787.77
102.23
28
4084.64
3848.029
106.149
3826.73
100.56
29
4242.42
3810.274
111.342
3865.69
98.57
30
3997.58
3801.414
105.160
3904.65
97.36
31
2881.01
3789.311
76.030
3943.61
96.09
32
4036.23
3818.788
105.694
3982.57
95.89
33
4360.33
3909.526
111.531
4021.53
97.21
34
4360.53
3982.320
109.497
4060.49
98.07
35
3172.18
4029.203
78.730
4099.45
98.29
36
4223.76
4111.740
102.724
4138.41
99.36
37
4690.48
4195.228
111.805
4177.37
100.43
38
4694.48
4237.770
110.777
4216.33
100.51
39
3342.35
4326.237
77.258
4255.29
101.67
40
4577.63
4394.982
104.156
4294.25
102.35
41
4965.46
4477.872
110.889
4333.21
103.34
42
5026.05
4509.818
111.447
4372.17
103.15
43
3470.14
4496.895
77.167
4411.13
101.94
44
4525.94
4570.210
99.031
4450.09
102.70
45
5258.71
4611.094
114.045
4489.05
102.72
46
5489.58
4642.750
111.778
4528.01
102.53
47
3596.76
4481.667
80.255
4566.97
98.13
48
3881.60
——
——
4605.93
——
由式
(1)可知,如果能将S×I中的随机性部分去掉,则就得到了季节性指数。
要做到这一点,只需注意到随机性指的是偶然性、没有一定模式、围绕中间值0上下波动。
因此通过平均就能去掉随机性的影响。
将表4.3中“S×I比率”这一栏列成表4.6的形式,将各年同一季度的数据放在同一列之中,求相同各季度的平均值,得第一至第四季度的平均数分别为112.72,109.88,76.28,103.86。
由于从1991年至2002年各年中相同季度的数值加以平均消除了大部分随机性,因此这四个平均数仅仅代表了季节性。
用代数式表示即为
(2)
其中中上面的横线表示季节平均。
表3产品销售额的季节性指数
年份
各季度季节指数
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1991
—
—
76.40
100.15
1992
115.49
111.36
73.05
104.03
1993
111.29
113.74
76.54
106.51
1994
111.02
110.82
72.16
103.67
1995
115.01
108.44
76.71
102.39
1996
114.78
108.61
75.70
107.94
1997
112.75
107.10
75.32
106.15
1998
111.34
105.16
76.03
105.69
1999
111.53
109.50
78.73
102.72
2000
111.81
110.78
77.26
104.16
2001
110.89
111.45
77.17
99.03
2002
111.84
111.78
80.26
—
平均数
112.72
109.88
76.28
103.86
修正平均数
111.95
109.13
75.76
103.16
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 时间 序列 解法