工商银行风险管理委员会工作机制PPT格式课件下载.ppt

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成立授信中心、信贷监中心、信贷监测检查中心、测检查中心、行业分析中心行业分析中心启动反洗钱机启动反洗钱机制制将公司将公司客户评客户评级体系级体系提升至提升至十二级十二级评级评级总行成总行成立内部立内部评级办评级办公室公室,聘聘请普华请普华永道咨永道咨询询,启动启动BaselBasel内部评内部评级法工级法工程程引入引入COSOCOSO委员委员会企业风险管会企业风险管理框架理念，理框架理念，制订全面风制订全面风险管理框架险管理框架调整风险管理调整风险管理委员会结构，委员会结构，成立了分别负成立了分别负责信用风险、责信用风险、市场风险和操市场风险和操作风险管理子作风险管理子委员会委员会组建内部审计组建内部审计委员会委员会44、内部、内部审计局和内审审计局和内审分局，设立内分局，设立内控合规部控合规部在贷款五级分在贷款五级分类制度的基础类制度的基础上，采用公司上，采用公司贷款十二级分贷款十二级分类体系类体系对非信贷资产对非信贷资产实行五级分类实行五级分类应用经济资本应用经济资本管理工具，包管理工具，包括采用括采用EVAEVA方方法来进行风险法来进行风险管理管理风险管理委员风险管理委员会审议流动性、会审议流动性、信用、市场、信用、市场、操作风险操作风险开始实行全面风开始实行全面风险拨备制度，优险拨备制度，优化对减值损失准化对减值损失准备的评估备的评估风险管理委员会风险管理委员会审议全面风险管审议全面风险管理报告理报告PCM2003PCM2003全面投产全面投产与高盛开展战略与高盛开展战略合作合作改革风险管理组改革风险管理组织架构与流程织架构与流程设立首席风险官设立首席风险官规定严格的信规定严格的信贷风险控制线贷风险控制线11监事会进驻监事会进驻决定决定20012001年为年为资产质量攻坚资产质量攻坚年年信贷管理系统信贷管理系统版本升级版本升级22规范贷款五级规范贷款五级分类统计分类统计注：

注：

11、如规定新增贷款不良贷款率控制在、如规定新增贷款不良贷款率控制在22以下；

以下；

22、当年全行、当年全行4040多万个信贷客户的信息集中到总行统一监控，多万个信贷客户的信息集中到总行统一监控，现为现为CM2002CM2002；

33、即、即DCCDCC（DataCentersConcentrateDataCentersConcentrate），），又称又称99919991工程；

工程；

44、19981998年总行成立稽核监督委员会年总行成立稽核监督委员会199920002001200220032004200520062007内部评内部评级二期级二期工程项工程项目顺利目顺利完工完工启动启动内内部评级部评级法工程法工程零售项零售项目目内部评内部评级二期级二期项目成项目成果年底果年底前全面前全面投产投产41.2全行风险管理框架全行风险管理框架注：

内部审计局直接向董事会汇报；

分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官信贷管理部信用风险资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面内控合规部操作风险市场风险流动性风险51.2公司治理结构股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘书董事会秘书董事会董事会战略委员会战略委员会董事会董事会风险管理委员会风险管理委员会董事会提名与董事会提名与薪酬委员会薪酬委员会董事会董事会审计委员会审计委员会监督委员会监督委员会关联交易关联交易控制委员会控制委员会高级管理层高级管理层61.3董事会及其专门委员会o2005年10月25日，中国工商银行股份有限公司召开了第一次股东大会，大会选举了股份公司第一届董事会、监事会的成员o董事会下设四个委员会：

战略委员会、审计委员会、风险管理委员会（下设关联交易控制委员会）和提名与薪酬委员会o各专门委员会对董事会负责，根据董事会的授权，协助董事会履行职责关联交易关联交易控制委员会控制委员会董事会董事会审计委员会审计委员会董事会董事会董事会董事会战略委员会战略委员会董事会风险董事会风险管理委员会管理委员会董事会提名董事会提名与薪酬委员会与薪酬委员会71.3董事会风险管理委员会o董事会风险管理委员会由9名董事组成，其中：

独立董事3名、执行董事2名、非执行董事4名，主席为独立董事梁锦松先生o董事会风险管理委员会的主要职责n根据本行总体战略，审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议n监督和评价风险管理与内控的业务及流程，并提出改善意见n监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作等风险方面的风险控制情况n对本行风险状况进行定期评估，并向董事会提出建议n在董事会授权下审核批准超过行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险事项或交易项目o董事会风险管理委员会下设关联交易控制委员会，由独立董事担任主席n关联交易控制委员会主要负责确认本行的关联方，对本行的关联交易进行初审，以及在董事会授权范围内审批本行的关联交易81.3董事会及董事会风险管理委员会（12）o董事会及董事会风险管理委员会审议2006年度风险管理报告，提出风险管理工作任务91.3董事会及董事会风险管理委员会（22）o董事会及董事会风险管理委员会审议2006年度风险管理报告，提出风险管理工作任务101.3高管层风险管理委员会（1/3）l成成员员总行行长副行长、纪委书记、首席风险官n公司业务一部n公司业务二部n投资银行部n金融市场部n机构业务部n个人金融业务部n结算与现金管理部n银行卡业务部n资产托管部n国际业务部n风险管理部n资产负债管理部n信贷管理部n授信业务部n信用审批部n内控合规部n法律事务部n财务会计部n管理信息部n人力资源部n保卫部n监察室n信息科技部n运行管理部n城市金融研究所营销及产品部门风险管理部门综合管理部门支持与保障部门111.3高管层风险管理委员会（2/3）o职能：

n高管层风险管理委员会提出全行的信用风险、市场风险及操作风险管理的战略和政策，并就有关事宜向本行董事会风险管理委员会提出建议n按照董事会及其风险管理委员会要求，审议全行的风险管理事项n审议应当向董事会风险管理委员会报批的有关议案n听取专业委员会工作报告和审议专业委员会提请审议的事项n该委员会作为总行层面的风险管理决策机构，审议、制定风险管理政策、制度和计划n委员会每季至少召开一次会议，按照全行风险战略与风险偏好，审议风险管理报告、专题报告和其他重大风险事项，并向董事会风险管理委员会和董事会全体成员报告121.3高管层风险管理委员会（3/3）o会议规则：

n风险管理委员会下设信用、市场和操作风险管理三个专业委员会n信用风险管理委员会负责审议信用风险事项和信贷政策n市场风险管理委员会负责审议市场风险政策和程序、模型和方法、制定工作目标n操作风险管理委员会负责审议操作风险管理政策和措施n委员会设立常设办事机构委员会秘书处，负责组织协调委员会的日常工作n委员会每季至少召开一次会议，经主席、副主席或秘书处提议，可召开临时会议131.3高管层风险管理委员会信用风险管理委员会p主任委员：

副行长副主任委员：

首席风险官p成员：

信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理p主要职责：

审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等。

141.3高管层风险管理委员会市场风险管理委员会p主任委员：

风险管理部、资产负债管理部、金融市场部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、个人金融业务部、信贷管理部、信用审批部、公司业务一部、公司业务二部、运行管理部、资产托管部、国际业务部和法律事务部总经理p主要职责：

审定市场风险管理政策、程序、限额、对冲的政策、流程、方法、市值评估模型、风险计量模型、市场风险应急处理方案等。

151.3高管层风险管理委员会操作风险管理委员会p主任委员：

内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任p主要职责：

审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告，协调、统一部门之间的操作风险管理政策，解决操作风险管理中的重大问题。

161.3高管层资产负债管理委员会o成员：

n本行资产负债管理委员会由总行行长、副行长、首席风险官以及总行各业务及风险管理部门的主管组成o职责：

n该委员会负责制定本行资产、负债、资本管理的战略和政策，制定资产负债总量和结构计划，同时负责本行的流动性风险管理战略及政策，并经行长就有关事宜向本行董事会提出建议n审议、确定全行资产负债管理的目标、政策制度、年度计划及调整方案n审议全行流动性风险管理的目标、政策以及风险分析报告与评估报告，确定制度流程、限额指标和应急处理方案n审议、确定全行资本、资金管理的政策制度及工作事项n审议、确定行内资金转移价格、定价政策及具体措施17目录o风险管理治理o风险管理委员会运作机制风险管理委员会运作机制o风险管理委员会秘书处制度建设工作o分行风险管理委员会秘书处工作要求182、风险管理委员会运作机制2.1历年审议议题2.2三个阶段的特点2.3运作机制192.1风险管理委员会审议过的议题（1/3）202.1风险管理委员会审议过的议题（2/3）212.1风险管理委员会审议过的议题（3/3）222.2三个阶段风险管理委员会工作（1/3）o风险管理委员会重组前风险管理委员会重组前o2004年7月，我行重组风险管理委员会o风险管理委员会重组之前，我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重o风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一232.2三个阶段风险管理委员会工作（2/3）o风险管理委员会重组后风险管理委员会重组后o银监会出台多个风险管理指引，制定下发了以风险管理为着眼点的1104非现场监管报表，对商业银行，特别是股改过程中的国有商业银行风险管理的要求不断提高o我行风险管理架构不断完善、风险管理计量手段不断丰富、风险审议机制逐渐规范o风险管理委员会的议题逐渐丰富，委员会审议内容由信用风险