我的交易系统与方法Word文档格式.docx

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后续亦是如此，俺没什么本事，看不起俺的大仙请不要来俺这小庙，自己去做大神好了。

嘴上无德的人、怨天恨地或认为别人脑子都不好使的人，多数是心态不好的，绝大多数不可能在股市赚钱，我们不是一类人，不进一家门，对于这两类人，今后一律不回复，直接拉黑。

看了昨晚的行情分析博文，虽然是酒后话，但基本反映了俺的想法，这轮行情越是连续拉，越难以走的远、走的久，急功近利的操作必将引来未来的千股跌停，几根大阳线后，现在不少人已经不认为是熊市了，而认为是牛市的大回调。

俺不说什么，因为俺经常预测错误，俺没有能力确认未来不突破3500、3600，甚至3800，虽然俺认为突破3600是小概率，但是俺经常是预测错误的，不过俺认为投资一定先把风险放在第一位，先设想坏的结果，按最坏的情况控制自己的资金回撤，看似失去了一定的机会，但只要你心态好，长久看一定比乱说乱动的人赚钱。

股市的钱长期看一定是从急功近利的人手中流入耐心的人的口袋的，人不要对自己的投资收益有太高要求，财不入急门，心态平和并不追求高利润反而能赚大钱，急着赚大钱的，多数亏得很惨。

俺每年的收益要求就是10%，今年已经远远超过，所以俺要向豹子一样，耐心等待下一次入场的机会。

可能在3600点、甚至3800点，也可能在3300、3200和3050点，估计很多人不明白，可以看看俺昨天的关于预测应对的文，那一篇是我核心的操作方法理念。

完整的2015交易系统，俺放在新浪的私密博文了，摘了昨天的上半部分的内容和下半部分的框架，算是抛砖引玉，给大家制定自己的交易系统做个参考吧。

===================================================十年系列3：

我的交易系统与方法（2015）

22年股市生涯下来，我的心态老了很多，也没有了2010年时的激情万丈，再过10年，自己54岁，希望能以良好的结果结束自己的投资生涯。

作为一个股市老兵，我曾在2010年写了自己的交易系统，现在看来还有不少待完善的地方，特别是随着期指和融券的发生，交易方法上有了很大的变化，同时随着这几年的感悟，交易思想也有了更深的理解。

一、交易系统的用途

交易系统是给自己操作前思考、搜索过滤操作、制定操作计划、选择个股用的，交易系统如何在你的操作前没有被严格使用，那就已经失效。

交易系统的思想应较少变动，交易方法可以更新完善。

二、交易成败的关键

交易成败的关键在于建立一套能保住本金的、合理控制资金回撤的、稳定增值的系统，并真正能在实际交易中严格机械地按照系统执行，真正实现知行合一！

三、交易系统的核心--交易策略

下面是我投资的十条军规：

1、

保住本金永远是第一位的。

如果你即将开始的这次操作，对你的本金将产生不确定性较大的风险，则停止交易。

2、永远不做期货、期指和配资：

熊市允许做融券，原则不做融资；

牛市允许做融资，坚决不做融券。

融资比例不能超过1:

1。

3、

每次交易不能产生总资金的较大回撤：

通过仓位控制和持股适度分散，来减少回撤的幅度并减少可能的黑天鹅的伤害。

4、降低盈利的预期，减少交易的次数：

伟大的投资者也只能保持每年20%的复合增长率，我每年的盈利目标是10%，所以你不急于出手，减少交易！

牛市中在上升趋势确认后，选择好风口，其后自有资金仓进入持股不动状态，如果指数及估值不过高（如：

沪指3500以下），可使用融资仓做波段操作，出现跌破10日线或有明显的单日暴跌迹象时，融资仓必须立即出局；

熊市中，一般会出现3-5个换挡的箱体下跌，只在快速暴跌后，股价出现跌不动或箱体底部附近无量、无力向下突破时，在控制仓位不超过60%的情况下操作，对于极少数情况，股指已处于低估值区域（2500点下方），抢反弹仓位可达到80-100%，但反弹至箱顶时或出现涨不动的情况时，必须清仓。

熊市一般箱体为3-4个，每次箱体操作最多两次，则操作次数为8次以下，大型震荡市，即指数一年围绕几百点的空间，反复震荡，则按照箱底买，箱顶卖操作。

牛市除了融资仓位，一般都持股不动，直到估值过高（如4000点上方），或出现有效跌破30日线。

牛市估值过高时（超过4000点），则停止使用融资，根据政策及走势情况，将仓位逐步下降。

当出现农民炒股、大妈炒股、开户数创历史新高时，无论是否出现K线转势信号，必须无条件清仓，转为保本理财。

5、个股选择要集中在国家政策最新支持、行业快速发展起步、热点可持续1年以上的行业中的小股本个股，RPS选择超过90的，原则上可选同行业2只持股，以回避黑天鹅。

6、

寻求确定性和大概率，在风险控制与盈利预期面前，风险管控放在前面，宁可少赚钱，也不冒过大的风险博取不可见的预期收益。

在尊重大趋势、不与趋势对抗的前提下，通过成长股的高成长减少大盘下跌带来的伤害。

7、操作时不要计较小的买卖价位，以保证买卖操作的立即执行。

8、全部资产要有一定分散，必须保证一定比例的保本理财，不能卖房炒股，孤注一掷炒股！

9、坚持独立思考的投资，不要受舆论和大众言论影响你的判断和操作。

绝大多数时间应该服从大众看法，在底部和顶部趋于舆论完全一致性，与大众相反，关注应用反身性理论。

不给任何人推荐股票,也不要随意暴露自己的投资品种.

10、最关键的一条是知行合一，每次交易前检查一下是否违反上述规则。

四、交易方法

（一）大趋势的判断1、如何判断大盘的牛熊市和中长期趋势？

牛熊市最简单的判断方法是股价是否在年线（250日线）上运行，年线上为牛市，年线下为熊市。

判断大盘中长期趋势，使用温斯坦四阶段法。

但实践中发现温斯坦方法最大的问题是没有结合MACD判断。

一阶段为30周线下跌后走平阶段，股价跃上30周线，最好周MACD翻红向上，则为买入操作阶段；

如果周MACD翻绿，则应卖出或空仓。

二阶段为30周线上行，股价在30周线上。

中线持股阶段；

但中线重仓持股的前提为周MACD仍在红柱区，一旦周MACD翻绿且绿柱加长，则仍应减仓，是否完全空仓，要结合个股的中线趋势和买卖点。

一旦周MACD再度绿柱缩短或翻红，则继续重仓中线。

三阶段为30周线走平，股价缠绕30周线附近。

跌下30周线为卖出阶段；

周MACD翻绿且绿柱加仓时卖出或空仓为主，可短线小仓位操作。

四阶段为30周线下行，股价在30周线下，为技术空仓阶段。

但大盘估值较低时（如2800以下、2500以下），可启动部分仓位操作。

（二）何时中线买入和卖出？

1、总体按大趋势决定大的买卖点，但出现估值比较低估时（如大盘2800以下开始，2500以下可以重仓），可不考虑大盘走势，逐步进行仓位配置；

当估值明显偏高时（如4000以上），可不考虑大盘走势，逐步卖出或清仓！

一般个股超过200亿元市值，成长性衰退就考虑退出换股。

2、趋势看，股价跃上30周线上且MACD翻红后，是中线买入的好时机；

股价在30周线上但周MACD翻绿且绿柱开始加长时，为中线卖出时机；

当股价在30周线上但周MACD绿柱缩短至将翻红时，是再次重仓买入时机。

当股价跌下30周线，且MACD翻绿且绿柱加长时，为中线卖出并空仓时机。

当股价仍在30周线下，但MACD绿柱缩短至将翻红时，可短线操作买入但不可中线持股，不应重仓。

===========================下半部分====

（三）何时进行短线买入或卖出？

暂时省略。

关于短线操作方法及操作计划

说实话，很多人都看不起做趋势投资的，做短线的更是被人看不起，但是股市中没有什么高大上，能赚钱才是真的。

我认为牛市中应该做中长线，熊市走势中大多数时间空仓，偶尔出击，一定是短线，当然如果是大级别反弹行情，可以持有一段时间，直到出现卖出信号。

所以，我没觉得熊市做短线有什么不好。

如果您是价值投资的大牛人，请您绕行。

下面说说短线操作的部分方法：

1、短线分析最重要的是看K线和分时走势，日K线是做短线参考的主要线型，但是真正做短线前，一定要看周线，做短线关键是“看长做短”，做短线前，一定要先看市场大趋势是上升的牛市还是下跌的熊市，亦或是震荡市，不同的市场周期有不同的短线操作方法。

1）牛市中，关键是中长线持股，只有漲至前期长期重要压力位时，且出现“该涨不涨”现象时，才考虑短线卖出，等回调到20日、30日等重要支撑位时一定要买回，并继续中线持股。

牛市中一定要少做短线，甚至可以不做短线的。

记住：

牛市中重要的支撑很有效，看到支撑短线要大胆买，牛市中的顶部终会被突破，所以牛市的顶部是终被突破的，前期顶部并不是中线的卖点！

基本上牛市中跌至30日线，大胆买入即可，甚至有时候到20日线就是好买点。

2）熊市中，关键是多数时间要空仓，只有连续下跌，形成箱体或类似的整体形态时，才可在箱底部分短线买入，箱顶部分卖出，不过箱体上下一般也就是2-3次，其后多数是向下突破。

记住：

熊市中所有的前期底部都不可靠，最终要被向下突破（除了反转的一次），同时熊市中前期的顶部都有很大的压力，多数情况会很难突破，熊市中的前期顶部是好的短线卖点。

这就是为什么前期的压力带3500-3700、4000-4200

都将成为未来中级反弹的大阻力，很难被突破！

！

总体看就是：

短线操作，就是牛市找支撑买，熊市找顶点卖！

牛市中20日线、30日线买，熊市中30日、60日线多数是卖点，因为大熊市中多数反弹会在30日线、特别是60日线结束反弹。

所以，初次到60日线一定要勇于卖，但是熊市中，如果放量突破30日线，反而是买点，多数情况会反弹1-2周，所以熊市中放量突破30日线是买点。

2、短线操作要找热点，千万不要操作冷门股。

热点选最新行业热点股和政策支持行业股，且呈现板块联动的最佳。

1）熊市中短线要操作中小盘股，千万不动大盘股；

牛市中短线做热点大盘低价股，牛市中低价股是涨的最凶的，像中国中车、中国中冶、证券股等都是低