实验二计量经济学剖析Word格式.docx
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实验目的:
掌握简单相关分析、格兰杰因果关系检验、简单线性回归模型的设定和模型的
参数估计、简单线性回归模型的区间估计、假设检验和预测方法,并能利用所建立
的模型分析实际问题。
实验场地及仪器、设备和材料
实验室:
普通配置的计算机,Eviews
软件及常用办公软件。
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
【实验原理】
相关分析,格兰杰因果关系检验,普通最小二乘法(OLS),拟合优度的判定系数
检验和参数显著性t检验等,计量经济学预测原理。
【实验步骤】
已知广东省宏观经济部分数据(参见附表“广东省宏观经济数据-第二章”),
要根据这些数据分别研究和分析广东省宏观经济,建立宏观计量经济模型。
本实验要求具体验证分析:
(1)“国内生产总值的变化引起财政收入的变化”
(2)“财政收入影响财政支出”
(3)“国内生产总值对社会消费品零售额的影响模型”
并根据相应的回归模型进行经济预测、经济分析和政策评价。
注:
在实验中对应的空白处写出实验的结果。
全部完成后,把该文档自己学号
为名进行命名,提交到教师机。
(一)建立工作文件
进入Eviews,建立一工作文件,并命名为GD,新建4个序列,并对应输入广东省
经济数据表中的数据:
收入法国内生产总值-GDPS,财政收入-CS,财政支出-CZ,
社会消费品零售额-SLC。
一、实验项目训练方案
(二)相关分析(请对得到的图表进行处理,“相关分析”部分不得超过本页)
1.作散点图
分别作上述三组变量之间的散点图(3个散点图),并根据散点图作简单分析,
写出各组变量的关系。
散点图:
2,000
1,600
1,200
800
400
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
GDPS
2,400
500
1,000
1,500
CS
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
1,000
05,000
分析:
在一定条件下,国家财政收入与GDP、财政收入影响财政支出、国内生产总值
对社会消费品零售额确实存在线性相关关系。
CS随着GDPS的增大而增大,CZ随着
CS的增加而增加,SLC随着GDPS的增加而增加,并趋向一条直线。
2、计算简单线性相关系数
分别作上述三组变量之间的简单线性相关系数,并根据相关系数作简单分析。
从数据可看出,因为GDPS与CS、CZ与CS和SLC与GDPS的相关系数大于0.8,
所以模型模拟好。
(三)回归分析
1.【模型设定】
(请对得到的图表进行处理,“模型设定”部分不得超过本页)
(1)作因果关系检验(辅助“模型设定”)
分别对上述三组变量作因果关系检验(3组检验结果),并根据因果关系检验的
结果,作简单描述及分析。
因果关系检验结果表:
(请对同一个模型的滞后期从2-5多试几次,并选定最终
的结果。
)
Pairwise
Granger
Causality
Tests
Date:
04/13/16Time:
19:
06
Sample:
1978
2005
Lags:
2
Null
Hypothesis:
ObsF-StatisticProb.
GDPS
does
not
Cause
CS276.020450.0082
CS
GDPS13.18550.0002
04/01/16Time:
15:
03
CZ260.717540.4995
CZ
CS7.764630.0030
04
3
SLC250.845940.4866
SLC
GDPS1.179830.3452
分析
从三个因果关系检验可以看出,GDPS是CS的因;
CS不是CZ的因;
GDPS不是
SLC的因。
但根据理论CS是CZ的因,GDPS是SLC的因,可能是由于指标设置的问
题。
所以还是把CS作为应变量,GDPS作为解释变量;
CZ作为应变量,CS作为解释
变量;
SLC作为应变量,GDPS作为解释变量进行一元线性回归分析
(2)结合以上因果关系和模型要求,确定模型的因变量和自变量。
并从以下给
出的回归函数中挑选出一个回归函数作为具体模型的设定函数(标出字母序号即可)
。
模型1(
D
A.
E(CS
|
GDPSi
)
=
α1
+
α
2GDPSi
C.
CSi
模型2:
(D
E(cs
czi
β1
β2czi
CZi
β2CSi
模型3:
(A)BD
i
γ
1
2GDPSi
μi
s
ˆci
2
⋅
gdpsi
B.
D.
ei
β2CZi
β2CSi
E(SLC
γ1
2SLCi
2、【参数估计】
(1)分别用最小二乘法估计以上三个回归模型的参数,保存实验结果。
(注:
只需附上模型估计的结果即可,无需分析;
模型如果常数项不能通过检验,仍保留,
本实验中不要求大家对模型进行修正。
)(请对得到的图表进行处理,“模型结果”
部分不得超过本页)
模型1
Dependent
Variable:
Method:
Least
Squares
15:
22
ample:
Included
observations:
28
CoefficientStd.
Errort-StatisticProb.
GDPS0.0802960.00189142.452970.0000
C12.5096015.586050.8026150.4295
R-squared0.985779Mean
dependent
var449.5546
Adjusted
R-squared0.985232S.D.
var509.5465
S.E.
of
regression61.92234Akaike
info
criterion11.15839
Sum
squared
resid99693.77Schwarz
criterion11.25355
Log
likelihood-154.2174Hannan-Quinn
criter.11.18748
F-statistic1802.255Durbin-Watson
stat0.942712
Prob(F-statistic)0.000000
模型2
CZ
23
Std.
Coefficient
rror
t-Statistic
Prob.
CS1.2788740.
1726774.062850.0000
C-22.6807311.61500-1.9527100.0617
R-squared0.995282Mean
var552.2429
R-squared0.995101S.D.
var653.1881
regression45.71859Akaike
criterion10.55164
resid54344.93Schwarz
criterion10.64679
likelihood-145.7229Hannan-Quinn
criter.10.58073
F-statistic5485.306Durbin-Watson
stat1.554922
模型3
SLC
25
0.0
GDPS0.3702410.00582763.53578
148.69
C
48.01944
3.096584
0.0046
R-squared0.993600Mean
var2163.893
R-squared0.993354S.D.
var2340.232
regression190.7780Akaike
criterion13.40885
resid946302.6Schwarz
criterion13.50400
likelihood-185.7239Hannan-Quinn
criter.13.43794
F-statistic4036.795Durbin-Watson
stat0.293156
(2)回归结果的报告
将模型回归分析结果按如下形式报告出来:
Yˆ
β2X
SE(ˆ1
)SE(ˆ2
(
)(
R
=
SE
DF=
DW
F
模型1:
(请对得到的图表进行处理,“结果报告”和“置信区间”
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- 实验 计量 经济学 剖析