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检验方法:
方法有方法有ADFDFGLSPP与与KPSSERSNP前三种前三种有有关常数与趋势项假设,应用不方便,有有关常数与趋势项假设,应用不方便,建议少用建议少用后三种后三种是软件是软件是去除原序列趋势后进行检验,应用方便是去除原序列趋势后进行检验,应用方便原假设:
原假设:
6种方法中种方法中除除KPSS外是:
不稳定(存在单位根)外是:
不稳定(存在单位根)判定规则判定规则P规则:
小于临界值则接受规则:
小于临界值则接受H1临界值法临界值法具体:
左则单边:
具体:
ADFDFGLSPPNP接受(原假设)域接受(原假设)域统计值大于临界值统计值大于临界值右则单边:
右则单边:
KPSSERS接受(原假设)域接受(原假设)域统计值小于临界值统计值小于临界值备注:
只要软件提供了备注:
只要软件提供了P值就直接按值就直接按P规则规则做判定;
除非没有提供的情况下做判定;
除非没有提供的情况下才动用临界值法才动用临界值法序列平稳性检验(单位根检验)序列平稳性检验(单位根检验)说明说明5说明说明原:
不平稳(KPSS除外)双击序列双击序列View/unitRootTest单位根检验窗口单位根检验窗口单位根检验窗口单位根检验窗口序列平稳性检验(单位根检验)序列平稳性检验(单位根检验)操作操作6种方法可种方法可供选择,点供选择,点方法说明方法说明见请点见请点:
序列序列序列序列单整检验(差单整检验(差单整检验(差单整检验(差分平稳检验)分平稳检验)分平稳检验)分平稳检验)此处选择一般做序此处选择一般做序列图进行决定列图进行决定ViewGraphs确定:
是否有截距与趋势项滞后项无须更滞后项无须更改,系统自动改,系统自动选择。
选择。
6原假设:
规则:
大于临界值大于临界值则接受原假设则接受原假设临界值法临界值法具体:
KPSSERS接受(原假设)域接受(原假设)域统计值小于临界值统计值小于临界值备注备注:
只要软件提供了只要软件提供了P值就直接按值就直接按P规则规则做判定;
除非没有提供的情况下才动用才动用临界值法临界值法序列平稳性检验(单位根检验)序列平稳性检验(单位根检验)结果结果7三三不同检验结果后续分析思路不同检验结果后续分析思路分析思路分析思路差分平稳差分平稳8不同检验结果后续分析思路不同检验结果后续分析思路时间序列总体分析思路时间序列总体分析思路时间序列时间序列平稳性检验平稳性检验原:
不协整协整协整不协整不协整长期关系模型长期关系模型分析终止分析终止进一步考虑进一步考虑ECM(误差修正模型)(误差修正模型)9Testforunitrootin中确定序列在中确定序列在水平值、一阶差水平值、一阶差水平值、一阶差水平值、一阶差分、二阶差分分、二阶差分分、二阶差分分、二阶差分下进行单位根检验。
下进行单位根检验。
若若一次差分平稳一次差分平稳则为则为一阶单整一阶单整I
(1);
若若两次差分平稳两次差分平稳则为则为二阶单整二阶单整I
(2)。
序列差分检验序列差分检验(单整平稳检验)(单整平稳检验)10同阶单整序列(同阶非平稳序列)同阶单整序列(同阶非平稳序列)构构建建回归方程回归方程,获,获得残差得残差检验残差检验残差项的平稳性,若平稳,则称非项的平稳性,若平稳,则称非平稳序列间存在协整关系平稳序列间存在协整关系(长期稳定关(长期稳定关系)系)四四序列间协整检验序列间协整检验(方程的残差平稳检验)11第二节第二节面板数据的平稳性(单位根检验)面板数据的平稳性(单位根检验)请点请点说明说明请点请点软件操作软件操作结果结果点检验结果点检验结果1结果结果212分析数据的平稳性(单位根检验)说明分析数据的平稳性(单位根检验)说明注:
所有序列者要检验注:
所有序列者要检验原:
不稳定原:
不稳定(Hadri除外,除外,Hadri中中原:
稳定)原:
稳定)目的:
目的:
防止虚假回归或伪回归防止虚假回归或伪回归方法方法:
相同根下:
LLC、Breintung、Hadri不同根下:
不同根下:
IPS、ADF-Fisher和和PP-Fisher5模式:
模式:
三种检验模式:
既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时三种检验模式:
既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时序图做出模式选择)。
序图做出模式选择)。
秩序秩序:
水平(:
水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
备注:
ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。
并且认为,只有三个模再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。
并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
13分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软件件操操作作在在Pool对象,对象,View/UnitRootTest,输入相应的,输入相应的Pool序列名序列名填写模式,先做填写模式,先做序列图再选择序列图再选择填写秩序填写秩序选择检验选择检验方法方法填写序列填写序列名名右边右边所有所有栏目栏目软件软件自动自动填写填写无需无需更改更改14例例10.4中中I?
的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果:
各种方法的结果各种方法的结果(除除Breitung检验检验外外)都接受原假设,都接受原假设,I?
存在单位根,是非平稳的。
只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳15例例10.4中中I?
的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
各种方法的结果都拒绝原假设,所以可各种方法的结果都拒绝原假设,所以可以得出结论:
以得出结论:
I?
是是I
(1)的。
的。
所有P值均小于0.05,说明平稳16
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