股指期货业务基金期货数据交换接口Word下载.docx
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股指期货市场与证券市场参照同样的基础协议有利于各类投资系统的对接。
2、充分利用现有的数据接口格式。
本接口中交易数据、结算数据接口格式均在XX证券通信公司、期货保证金监控中心公司、上期技术公司、金仕达公司、恒生公司等机构已开发实施的数据格式基础上进行扩展,不仅有利于兼容市场各参与方现有系统,而且有利于本接口的推广。
3、便于及时扩展和更新。
由于股指期货业务在国内刚刚起步,为了使《接口》能及时满足各参与方股指期货业务长期发展的需要,能够方便、灵活地实现各种消息扩展,本接口预留了多项扩展内容,便于今后业务发展需要。
三、编写过程
本接口由XX证券通信公司执笔,基金管理公司、期货公司、托管银行、期货保证金监控中心以及相关单位专家共同参与编写。
经过接口的论证选择、起草编写、征求意见、反复修改、不断完善等多个阶段,反复多次听取监管部门、交易所、基金管理公司、期货公司、商业银行等单位的意见,并与相关技术开发商沟通,各有关方面分别对接口提出了许多宝贵的意见和建议,最终形成了接口试用版,推荐行业使用。
四、主要内容
本接口对股指期货业务中基金与期货间的交易及结算数据接口进行了约定,共11章,主要包含交易接口和结算接口两部分。
交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,定义了6个客户登录管理类消息、5个订单业务类消息、19个查询业务类消息、4个行情类消息以及4个交易辅助类消息等共38个应用消息格式,并对201个数据域进行了描述,其中,自定义消息33个,包括客户登录、修改密码、资金及持仓查询、行情订阅等消息,自定义数据域100个,包括风险度、投机套保标志等。
结算数据接口定义了客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件和交割明细文件等7类文件格式。
五、维护机制
接口由中国证券业协会牵头组织制订和完善。
当接口需要变更时,由提出单位向协会反映,协会出面组织接口起草小组成员单位进行讨论,并视讨论结果组织修订。
由于接口结算数据接口引用了中国期货保证金监控中心公司发布的《期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》,接口将随着《期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》的变更同步变更。
本接口试用完善后,中国证券业协会将按照行业标准的报批流程,适时提请全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会进行行业标准的审核发布。
11 X围
12
本接口规定了基金公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。
本接口适用于基金公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。
13 规X性引用文件
14
下列文件中的条款通过本接口的引用而成为本接口的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本接口,然而,鼓励根据本接口达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本接口。
GB/T23696-2009证券和相关金融工具交易所和市场识别码。
GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码。
GB/T12406-2008货币和资金的代码。
15 术语和定义
16
下列术语和定义适用于本接口。
16.1 新订单NewOrder-Single
16.2
交易客户方新产生的订单。
16.3 执行报告ExecutionReports
16.4
交易服务方响应交易客户方的消息,主要用于:
订单确认、订单状态变化确认(如撤单确认)、发送订单的成交回报、订单拒绝。
16.5 交易客户方订单编号ClOrdID
16.6
由交易客户方赋予的订单编号,在订单有效交易日内应保证唯一。
16.7 期货公司委托号OrderID
16.8
期货公司委托号,同一个交易日内必需保证唯一。
16.9 执行编号ExecID
16.10
期货公司分配的执行编号,在订单有效交易日内应保证唯一,主要用于对应具体执行报告消息。
在订单状态应答中,取值为“0”。
16.11 报单号DeclarationID
16.12
交易所分配的报单号。
16.13 撮合编号TradeID
16.14
交易所分配的撮合编号。
16.15 客户资金XXClientID
16.16
客户在期货公司开设的资金XX。
16.17 客户交易编码Account
16.18
交易所为客户分配的交易编码。
17 通讯方式
18
交易双方可自定选择通讯方式。
FIX会话层消息请参照附录E。
19 消息格式
110
110.1 数据类型
110.2
数据类型用于定义数据域的取值类型,本接口由几个基本的数据类型(整数、浮点数、单字符、字符串、二进制数据块)和在此基础上扩展的数据类型组成。
除“data”数据类型外,其他数据类型均以ASCII码字符串表示。
110.2.1 整数int
110.2.2
无逗号和小数位的序号,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’组成)。
符号占据一个字符位置。
允许前置字符零(例:
“00023”=“23”)。
整数类型的扩展定义:
长度Length:
以整数表示字节为单位的数据长度,正数。
重复数NumInGroup:
以整数表示重复组的个数,正数。
消息序号SeqNum:
以整数表示消息序号,正数。
域号TagNum:
以整数表示的域号(或称Tag),正数,首位不能为零。
月日期号day-of-month:
以整数表示的月份中第几天,取值1至31。
110.2.3 浮点数float
110.2.4
含有可选的小数部分,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’和‘.’组成)。
最多15位有
效数字。
允许小数部分后置字符零(例:
“23.0”=“23.0000”=“23”)。
浮点数类型的扩展定义:
除非特别声明,浮点数类型均有正负。
量Qty:
委托数量等,可以有小数部分。
价格Price:
小数位数可变。
价格偏移量PriceOffset:
代表价格偏移量的浮点域。
金额Amt:
典型的价格与数量相乘结果,如成交金额。
百分比Percentage:
小数表示方法:
.05代表5%。
number(m,n)(用于结算文件中):
m表示所有有效数字的最长位数(不含小数点和正负号),小数位数为n。
110.2.5 单个字符char
110.2.6
指除界定符外所有字母字符和标点字符,区分字母大小写。
字符类型的扩展定义:
布尔Boolean:
该域取值于两个字符,(’Y’=True/Yes,’N’=False/No)
110.2.7 字符串String
110.2.8
区分字母大小写。
字符串类型的扩展定义:
多元值字符串MultipleValueString:
用空格分隔。
国家Country:
参见GB/T2659-2000。
字符串货币类型Currency:
:
参见GB/T12406-2008。
交易所或市场编号Exchange:
字符串,参见GB/T23696-2009。
字符串char(n)(用于结算文件中):
表示长度不超过n个字节的字符串。
年月日期month-year,格式:
YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW,
YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,WW=w1,w2,w3,w4,w5。
年月日期date(用于结算文件中),格式:
YYYY-MM-DD
国际标准时时间戳UTCTimestamp,格式:
YYYYMMDD-HH:
MM:
SS(秒)或
SS.sss(毫秒),
YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,HH=00-23,MM=00-59,SS=00-60(秒),sss=000-999(毫秒)。
国际标准时时间UTCTimeOnly或者time(用于结算文件中),格式:
HH:
SS或HH:
SS.sss,
HH=00-23,MM=00-59,SS=00-60(秒),sss=000-999(毫秒)。
国际标准时日期UTCDate,格式:
YYYYMMDD,YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31。
本地市场日期LocalMktDate,格式:
110.2.9 数据data
110.2.10
无格式和内容限制的原始数据,包含长度域和数据域两个部分,数据域数据可以包含数值0x01,长度域指明数据域的字节数。
110.3 域
110.4
域是基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值X围,域号统一分配给不同的域,是域的区分标志,在消息中,通过域号来确定不同的域。
域的数据类型决定了其取值类型,域的取值X围可以是一个集合,任何在此集合外的取值被认为是非法取值。
数据字典部分详细定义了所有域的业务定义、数据类型和取值X围。
110.4.1 域的使用
110.4.2
在消息中,域的使用有三种方式:
必须的,可选的,条件限制选择(即根据其他相关域的存在与否或取值来决定)。
作为一个完整的消息,必须域和条件限制选择域是需要包含的。
110.4.3 自定义域
110.4.4
如本接口中定义的域不够使用时,市场参与者可以扩展定义新的域,即自定义域。
110.4.5 域汉字编码
110.4.6
域取值为汉字时需要使用统一的GBK汉字编码标准。
110.4.7 域界定
110.4.8
消息中所有的域(包含data类型数据域)都有一个分隔符来界定分隔,该分隔符就
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- 股指 期货 业务 基金 数据 交换 接口