计量经济学复习提要Word下载.doc
- 文档编号:14914012
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOC
- 页数:7
- 大小:85KB
计量经济学复习提要Word下载.doc
《计量经济学复习提要Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学复习提要Word下载.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
§
1概述确定性关系。
统计关系(或者回归关系)。
因果关系。
关于线性的两种解释。
2多元线性回归模型及基本假设多元线性模型的形式。
随机干扰项包含哪些内容?
模型的基本假设。
3参数估计——最小二乘法回归方程。
残差。
残差平方和。
最小二乘法的基本思想。
高斯—马尔可夫定理的内容。
什么是线性估计、无偏估计、有效估计、一致估计?
4拟合优度三种平方和——TSS,ESS,RSS——的含义。
复相关系数R2的定义和解释。
为什么要提出修正复相关系数?
复相关系数在模型评选中的作用。
5模型的假设检验
(1)参数的显著性检验。
t统计量。
检验的步骤。
简易“2倍”检验法。
p值的含义、p值检验法。
(2)方程的显著性检验。
F统计量。
检验步骤。
(3)线性约束的检验。
参数的线性约束的概念和实例。
了解检验统计量及其应用。
6预测点预测。
了解区间预测。
什么是内插预测、外推预测。
绝对预测误差和相对预测误差。
Eviews软件
会使用该软件建立多元线性回归模型:
(1)掌握常用命令(如:
CREATE、DATA、LS等)的使用
(2)能够解释回归报告中各常用指标的含义,写出回归方程,参数估计的标准差,R2,t统计量,F统计量,p值。
进行参数显著性的检验、方程的显著性检验。
参数的经济解释(比如弹性,或者X增加一个单位,Y增加的数量,……)。
第三章多元线性回归模型的扩展和应用
教材第四章
1非线性模型用各种常见数学变换(例如取对数、取倒数等),化非线性模型为线性模型。
log-log模型(即双对数模型),log-lin模型(即半对数模型),lin-log模型,模型参数的经济解释。
倒数模型。
多项式模型。
什么是内在非线性模型。
2虚拟变量虚拟变量的概念。
加性虚拟变量的作用是什么,乘性虚拟变量的作用是什么。
如何检验虚拟变量的作用是否显著。
什么是虚拟变量陷阱,如何避免?
举例说明虚拟变量的应用。
了解结构变化的检验。
Eviews软件:
(1)会用GENR命令定义新的变量;
(2)估计简单的非线性模型。
第四章违反基本假设的情况
异方差性
教材第五章
1概念什么是异方差性?
产生异方差性的原因,异方差性经常出现在什么数据中?
异方差性的后果。
2异方差的检验定性检验法(根据问题的性质)。
图示检验法。
了解Park检验等几种解析检验法。
3异方差的补救措施
(1)方差已知时,通过模型变换估计模型,等价于加权最小二乘法(WLS)。
加权最小二乘法的基本思想。
(2)方差未知,但知道方差变化的模式,比如正比于(),如何估计?
自相关
教材第六章
1概念什么是自相关?
正自相关和负自相关的含义。
产生自相关的原因,自相关经常出现在什么数据中?
自相关的一种形式:
一阶自回归AR
(1)。
自相关的后果。
2自相关的检验DW检验:
检验统计量与相关系数的关系,取值范围;
如何检验?
3自相关的补救措施为了对一阶自回归型的自相关进行校正,如何变换模型?
什么是广义差分法。
估计相关系数的几种方法。
多重共线性
教材第七章
1概念什么是多重共线性?
完全多重共线性(有什么后果?
),不完全多重共线性。
多重共线性的后果。
2多重共线性的检验
(1)存在多重共线性时的特征。
(2)了解检验方法。
3补救措施掌握课上讲过的几种补救措施。
第五章分布滞后模型
教材第九章
1滞后变量模型什么是滞后变量?
滞后变量和原变量在取值上有何联系?
有限分布滞后模型,无限分布滞后模型,自回归模型。
分布滞后模型在估计上的几个问题。
2有限分布滞后模型了解经验权数法和ALMON多项式分布滞后法。
3无限分布滞后模型什么是Koyck分布滞后?
如何作Koyck变换,将模型转化为一个自回归模型。
变换以后的模型又有哪些新的问题?
4滞后因变量模型了解局部调整模型和适应期望模型。
了解滞后应变量模型的估计和检验。
第六章联立方程模型
教材第十章、第十一章和第十二章
1联立方程模型的概念内生变量,外生变量和前定变量的概念。
方程的类型:
行为方程、技术关系、制度方程和恒等式。
结构式,简化式。
能够从结构式推导出简化式。
2联立方程模型的识别联立方程识别的两种含义。
识别的阶条件和识别的秩条件。
会用这两种条件判断简单联立方程模型的可识别性。
3联立方程模型的估计什么是联立偏误——最小二乘法的不一致性?
什么是联立方程估计的单一方程法和系统估计法,各包括哪些具体的方法?
递归模型,为什么递归模型可以用最小二乘法进行估计?
了解间接最小二乘法(ILS)。
掌握两阶段最小二乘法(TSLS)的具体步骤。
了解两阶段最小二乘法的特点。
第七章几种基本的单一方程经济模型
第十三章
1、生产函数模型:
(1)了解几种重要的生产函数模型及参数估计方法;
(2)了解生产函数模型在技术进步分析中的应用。
2、需求函数模型:
了解几个重要的单方程需求函数模型及其参数估计。
3、消费函数模型:
了解几个重要的消费函数模型及其参数估计。
4、货币需求函数模型:
了解几种重要的货币需求理论,及相应货币需求函数的估计。
第八章计量经济模型的应用
第十四章
1结构分析什么是结构分析。
结构分析的三种具体形式:
比较静力学分析,弹性分析和乘数分析。
理解比较静力学分析的基本思想。
弹性的经济含义。
经济学中为什么常使用弹性的概念?
弹性如何计算?
什么是短期乘数,中期乘数和长期乘数?
会推导简单的简化式方程的最终型,并计算短期、中期和长期弹性。
2经济预测什么是经济预测?
了解用计量经济模型作短期预测和中长期预测的基本思想。
3政策评价什么是政策评价?
政策变量,目标变量。
政策评价有哪几种方法?
了解最优控制法。
掌握政策仿真法的基本思想。
为什么说计量经济模型可以看成是一个政策“实验室”?
第九章宏观计量经济模型
1、宏观计量经济模型综述:
(1)了解有关宏观计量经济模型的基本概念。
变量,方程;
种类:
地方的/国家的/国家间的;
规模:
小(<
10)/中(10~100)/大(>
100)。
(2)了解宏观计量经济模型的设计:
总体框架设计,个体设计(即经济关系的设计)。
(3)了解模型的导向:
需求导向,供给导向。
2、建立宏观经济模型的方法:
(1)以凯恩斯理论为基础的宏观计量经济模型;
(2)以国民经济核算体系为基础的宏观计量经济模型;
二、计量经济学期末考试样题
一、选择题(每题只有一个正确答案,在正确的题号前打√,每题1分,共40小题)
1.最小二乘法是按照以下标准估计未知参数的。
√A、最小化观测值与拟合值离差的平方和
B、最小化观测值与拟合值离差的平均值
C、最小化观测值与拟合值离差的绝对值的和
D、以上都不对
2.需求函数的最小二乘估计为:
ln(q)=100-0.75*ln(p),其中ln是自然对数,q和p是数量和价格。
A、需求函数的斜率是-0.75
√B、需求的价格弹性是-0.75
C、需求函数的斜率是100
D、需求的价格弹性是100
3.“2倍t检验法”是说:
如果参数b的t统计量的绝对值大于2,
A、不能确定是否接受零假设:
b=0
B、不能拒绝零假设:
C、接受零假设:
√D、拒绝零假设:
……
二、判断正误题(正确的打√,错误的打×
,每题1分,20分)
1.回归关系一定是因果关系。
(×
)
2.样本数据的均值满足线性模型的回归方程。
(√)
3.计量经济模型是经济变量之间的一种确定性关系。
三、简答题(20分,每题10分)
1、(10分)1.下列模型中,哪些是参数线性的,哪些是变量线性的?
哪些是内在非线性关系?
哪些是能够线性化的?
并将那些能线性化的模型线性化。
(1)
(2)
(3)(4)
答:
(1)是参数线性的,变量非线性的。
令,,,,原模型被化为线性形式:
(2)是参数线性,是变量非线性的。
两边取对数:
四、综合题(共20分,每题10分)
1.设生产函数为
其中,Y为产出,K,L分别为资本和劳动力投入,A、a、b为待估参数,u表示随机干扰。
(1)参数a、b的经济含义是什么?
(2)你如何估计该生产函数?
写出Eviews命令;
(3)如果生产函数满足规模报酬不变的假设,你又如何估计?
这种方法有什么优点?
(1)a是资本的产出弹性,表示在其他条件不变时,资本增加1%,产出将增加a%;
b是劳动力的产出弹性,表示在其他条件不变时,劳动力增加1%,产出将增加b%。
(2)两边取对数,将模型线性化:
令:
Eviews命令:
DATAYKL
GENRLY=LOG(Y)
GENRLK=LOG(K)
GENRLL=LOG(L)
LSLYCLKLL
从回归可以直接得到a和b的估计,然后,在利用得到A的估计。
(3)在规模不变的假设下,,即,代入上式整理得:
命令:
GENRLYL=LOG(Y/L)
GENRLKL=LOG(K/L)
LSLYLCLKL
得到a的估计后,利用得到b的估计。
A的估计与
(2)类似。
这种估计方法有两个优点:
(i)经济意义明确,因为上式表明劳动生产率取决于人均资本(或者资金装备率),a在这里也表示人均资本增加一个百分点,劳动生产率将增加a%;
(ii)在方程的右端只有一个解释变量,因此,完全消除了多重共线性的问题。
切记以上样题仅供复习时参考,并非考题!
!
第7页
内大经管学院,计量经济学复习提纲,乔世君
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 复习 提要