等级考试《证券投资基金基础知识》每日一练第55套Word下载.docx
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3.已知期初投入的现值为PV,年利率为i,复利计息,求第n期期末终值(网)为()。
A.FV=PV/(l+i)n
B.FV二PVX(l+i)n
C.FV=PV/(l+i)n-l
D.FV=PVX(l+i)n-l
4.在其他因素相同的情况下,票面利率与债券到期收益率呈()。
A.同方向增减
B.反方向增减
C.先增后减
D.先减后增
5.通常,可行集的形状是()。
A.
B.
C.
D.
6.下面关于投资政策说明书的理解中,正确的是()。
A.制定投资政策说明书能够合理评估投资者的投资业绩
B.投资政策说明书在制定之后就不会再有变化了
C.制定投资政策说明书能够帮助投资管理人将其需求真实、准确、完整地传递给投资者
D.制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础
7.下列有关系统性风险和非系统性风险判断中,错误的一项是()。
A.总风险二系统性风险+非系统性风险
B.投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿,即风险溢价
C.承担非系统性风险可以得到风险补偿
D.无论资产的数目有多少,系统性风险都是同定不变的
8.当期收益率没有考虑债券投资所获得的(),只是债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
A.收益
B.利率
C.资本利得或损失
D.风险
9.以下属于利润表作用表述正确的是()。
A.能够对企业整体财务状况客观评价
B.能表明某一特定日期占有净资产数额
C.有助于了解企业的现金是否能偿还到期债务
D.能够说明企业的收入与产出关系
10.()的划分没有统一的标准。
A.机构投资者
B.个人投资者
C.金融机构
D.政府机构
11.方差和标准差可以应用于()。
I分析投资收益率
n分析投资回报率
m研究股票指数的波动
IV研究价格指数的波动
A.I、II、III、IV
B.I、II、IV
C.II、III、IV
12.关于风险价值计算方法,以下说法正确的是()»
I参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设n历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
m历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
IV蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
A.I、n
C.I、III.IV
D.II、III、IV
13.正态分布的分位数可以用来评估()。
I投资收益限度
II资产收益限度
m资产回报率
IV风险容忍度
A.I、II、in
D.I、III.IV
14.在基金投资管理领域中,我们经常应用()来作为评价基金经理业绩的基准。
A.高位数
B.分位数
C.中位数
D.标准差
15.相关系数值越(),则投资组合点在标准差一预期收益率平面中构成的一条连续曲
线越靠(),即投资组合的风险越()。
A.小;
左;
高
B.小:
左:
低
C.大:
D.小;
右:
16.一个拥有100椒益资本的公司被称为()。
A.杠杆公司
B.无杠杆公司
C.全资子公司
D.无负债公司
17.货币时间价值是指()随着时间的推移而发生的增值。
A.资产
B.净利润
C.成本
D.货币
18.下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是()。
A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿
B.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险:
承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益
C.CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险
D.B系数表示资产对市场收益变动的敏感度
19.有关资本市场线的表述,最准确的是指()。
A.无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线
B.与马科维茨有效前沿相交的一条直线
C.无风险资产和风险资产的线性组合
D.与马科维茨有效前沿相切的一条直线
20.对即期利率的说法中,正确的是()。
I即期利率是金融市场的基本利率
n即期利率是指零息、票债券的即期收益率
m即期利率表示的是从现在(t=o)到时间t的年化收益率
IV考虑到利率随期限长短的变化,对于不同期限的现金流,人们通常采用不同的利率水平进行贴现
A.I、III、IV
B.I、II、IlkIV
C.I、II、III
21.在市场经济条件下,价格是根据市场()状况形成的。
A.需求
B.供给
C.供求
D.均衡
22.在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中,投资者的投资范围有()。
I股票
n债券
m无风险借贷安排
IV人力资本
v私有企业
VI政府资产
I、
II、
III、IV.V、VI
III、IV、V
III
IV、
V、
VI
23.()是股票市价与销售收入的比率。
A.市销率
B.企业价值倍数
C.市现率
D.市净率
24.远期利率,具体表示为未来()个日期间借入货币的利率。
A,—
B.两
C.三
D.五
25.()是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。
A.预算赤字
B.通货膨胀
C.失业率
D.汇率
26.沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.5%
27.对利润表的说法中,错误的是()。
A.利润表反映一定时期(如一个会计季度或会计年度)的总体经营成果
B.利润表揭示企业财务状况发生变动的直接原因
C.利润表是一个静态报告
D.利润表反映企业在一定时间的业务经营状况
28.()是金融市场中的基本利率,常用St表示。
A.到期利率
B.远期利率
C.贴现利率
D.即期利率
29.在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意()。
I没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
n理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同
mb系数并不是固定不变的
iv证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益的测度造成实际影响
A.I、II、III
D.I、II、III、IV
30.(),首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
A.2013年9月6日
B.2011年5月6日
C.1998年4月7日
D.2000年6月8日
31.按照()方法,只要本金在计息周期中获得利息,无论时间多长,所生利息均不加入本金重复计算利息。
A.复利
B.单利
C.贴现
D.现值
32.最大回撤和下行标准差的局限性包括()。
I最大回撤只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率
n最大回撤只能衡量损失发生的可能频率,而不能衡量损失的大小
m下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
IV如果投资组合在考察期间表现一直超越目标.该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差
A.I、II
C.I、III、IV
33.下列关于基金业绩评价原则的说法错误的是()。
A.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象
C.基金业绩评价应遵循客观性、可比性、长期性、公开性原则
D.基金业绩评价只有坚持长期性原则,才能真正着眼于基金长期投资管理能力的持续性
34.下列不属于技术分析假定的是()o
A.历史会重演
B.市场行为涵盖一切信息
C.股价具有趋势性运动规律
D.股票的价格一直不变
35.最大回撤不是测最投资组合在指定区间中()的回撤。
I最高点到最低点
n最低点到中点
m中点到最高点
IV起点到终点
A.I
B.I、II
C.IlkIV
36.夏普比率数值越小,表示单位总风险下超额收益率()。
A.越高
B.越低
C.不变
D.无法说明
37.()适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司,对于资产包含大量现金的
公司是更为理想的估值指标。
A.市盈率
B.市净率
D.市销率
38.对于附息债券,在债券到期之前的每一次付息都会()加权平均到期时间。
A.增加
B.缩短
D.不影响
39.效用函数的常见形式为()。
(A为某投资者的风险厌恶系数,U为效用值)。
A.U=E(r)-l/2Ao2
B.U=E(r)-l/2Ao
C.U=E(r)-Ao
D.U=E(r)+l/2Ao2
40.在资本市场理论假设成立的前提下,下列对市场均衡状态的判断中,错误的有()o
I市场投资组合包含市场上所有风险资产,其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致
n市场组合是最优风险投资组合,即资本市场线与有效边界的切点
m市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
IV单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的b系数成比例
A.II、III、IV
C.I、N
D.II、III
41.对即期利率的说法中,错误的是()。
A.即期利率是金融市场的基本利率
42.在下行风险标准差的计算公式中,期数n代表()。
A.基金收益率小于目标收益率的期数
B.投资期限
C.基金收益率大于目标收益率的期数
D.基金收益率等于目标收益率的期数
43.关于远期合约的定价:
若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期
价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()o
I没有交易成本
n标的资产是任意可分的
m标的资产的储存是没有成本的
IV标的资产是不可以卖空的
C.I、II、IV
44.下列关于GIPS特点的说法中,错误的是()。
A.GIPS条款条约与当地法律法规有冲突,则以GIPS条款条约为准
B.GIPS标准包含两套
C.除成立未满5年的投资管理机构外,所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩
D.GIPS依赖于输入数据的真实性与准确性
45.根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()。
A.相关系数
B.贝塔系数
C.利率
D.Alpha系数
46.下列选项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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