股票投资组合分析docWord格式.docx
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2.51
20.02
18.16
5月
14.9
15.5
0.6
4.03
3.93
6月
17.9
2.4
15.48
14.33
7月
18.2
20.23
2.03
11.15
10.52
8月
21.18
19.23
-1.95
-9.21
-9.61
9月
19.2
20.89
1.69
8.80
8.39
10月
23.4
20.61
-2.79
-11.92
-12.63
11月
21.07
23.2
2.13
10.11
9.58
12月
20.5
18.85
-1.65
-8.05
-8.35
2.通顶互联(002491)
每股收益率(%)
-1.74
-1.75
6.52
6.29
2.45
2.40
20.02
18.16
4.03
3.93
15.48
14.33
11.15
10.52
-9.21
-9.61
8.80
8.39
-11.92
-12.63
10.11
9.58
3.常林股份(600710)
3.05
2.91
-0.14
-4.59
-4.68
2.9
2.87
-0.03
-1.03
2.89
3.1
0.21
7.27
6.98
4.11
2.92
-1.19
-28.95
-34.02
3.12
0.22
7.59
7.28
3.31
3.01
-0.3
-9.06
-9.45
3.06
3.39
0.33
10.78
10.19
3.37
3.51
0.14
4.15
4.05
3.49
4.62
1.13
32.38
27.91
4.6
4.27
-0.33
-7.17
-7.41
4.68
0.41
9.60
9.12
4.7
5.87
1.17
24.89
22.12
4.长城集团(300089)
9.50
9.44
-0.06
-0.63
9.42
-0.08
-0.84
9.45
13.18
3.73
39.47
33.10
13.39
12.2
-8.89
-9.26
12.29
13.02
5.94
5.74
14.32
14.69
0.37
2.58
2.54
12.52
-2.17
-14.77
-15.91
12.55
13
0.45
3.59
3.51
12.97
12.48
-0.49
-3.78
-3.83
11.24
16.2
4.96
44.13
36.37
16.05
19.33
3.28
20.44
18.50
19.85
36.65
16.8
84.63
61.02
5.青松建化(600425)
3.81
3.68
-0.13
-3.41
-3.45
3.66
-0.02
-0.54
3.69
3.98
7.86
7.53
3.91
4.49
0.58
14.83
13.76
4.47
5.52
1.05
23.49
20.99
5.53
4.71
-0.82
-14.83
-15.97
5.24
0.53
11.25
10.61
5.23
5.25
0.02
0.38
5.75
0.51
9.73
9.24
5.73
6.3
0.57
9.95
6.33
0.00
6.89
0.56
8.85
8.44
6.中联重科002157)
5.72
4.97
-0.75
-13.11
-13.99
4.88
4.85
-0.61
4.83
4.73
-0.1
-2.07
-2.08
4.38
-7.01
-7.23
4.29
-0.09
-2.05
4.28
4.58
0.3
7.01
6.74
4.56
4.63
0.07
1.54
1.52
4.64
4.89
0.25
5.39
5.22
4.87
-0.41
4.86
5.16
6.17
5.96
5.18
7.05
1.87
36.10
30.67
二.对百分比收益率和对数收益率的结果进行分析
观察上表中的数据,可知
(1):
上证指数的收益率较小时其他的股票收益率也较小甚至出现收益率为负值的情况,说明股票价格的变动在一定程度上受到上证综合指数德尔影响。
(2)当股票的价格变动较小时,百分比收益率与对数收益率几乎想等;
当股票的价格变动较大时,百分比收益率与对数收益率相差较大。
三.对数收益率的期望值,方差,标准差。
(一)利用excel软件,计算对数收益率的期望值,方差,标准差
月盈利
月收益
率(%)
对数收
益率(%)
2112.13
2033.08
-79.05
-3.74
-3.80
2022.32
2056.3
33.98
1.68
1.66
2052.07
2033.31
-18.76
-0.91
对数收益率
2031.01
2026.36
-4.65
-0.23
期望值
2.23
2022.18
2039.21
17.03
0.84
0.83
方差
15.94
2039.2
2048.33
9.13
0.44
标准差
3.99
2051.22
2201.56
150.34
7.33
7.04
2194.17
2217.2
23.03
1.04
2220.13
2363.87
143.74
6.47
6.24
2368.58
2420.18
51.6
2.18
2.14
2425.22
2682.84
257.62
10.62
10.05
2691.72
3234.68
542.96
20.17
18.28
3.44
95.59
9.78
3.常林股份
每股月
盈利
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