非寿险定价原理解析PPT资料.ppt
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在一定):
在一定时期内期内所所签保保单的所有的所有风险单位数量。
位数量。
v承担承担风险/到期到期风险(earnedexposures):
在一):
在一定定时期内期内实际承担承担责任的任的风险单位数量。
v有效有效风险(in-forceexposures):
在一个):
在一个给定定时刻的刻的风险单位数量。
如:
7月月1日承保的一份日承保的一份1年期保年期保单,从,从7月月1日到日到12月月31日承保日承保风险为1,承担,承担风险为0.5,而在,而在12月月31日有日有效效风险为1。
1.风险单位v上表上表为4份保份保险期限均期限均为12个月的个月的1辆车的汽的汽车保保险单,4份保份保单的生效日期不同。
的生效日期不同。
v注意:
有效注意:
有效风险不管剩余期限的不管剩余期限的长度,把每份到度,把每份到2011年年1月月1日日依然有效的、以依然有效的、以12个月个月为期限的保期限的保单计为一个完整的一个完整的车年。
生效日期生效日期承保风险承保风险承担风险承担风险有效风险有效风险20102011201020112011-1-12010-1-1101002010-4-1100.750.2512010-7-1100.50.512010-10-1100.250.751合计合计402.51.53表1.1风险单位数统计量的比较v赔款款/赔付付额(losses):
保):
保险人根据保人根据保单条款支付条款支付给被保被保险人的金人的金额。
n已决已决赔款:
保款:
保险公司已支付公司已支付给索索赔人的人的赔款。
款。
n未决未决赔款:
保险事故已事故已经发生,但由于各种原因(如生,但由于各种原因(如报案案延延迟或理或理赔延延迟),保),保险公司尚未支付公司尚未支付给被保被保险人的人的赔款。
表表现为未决未决赔款准款准备金的形式。
金的形式。
v理理赔费用用(lossadjustmentexpenses)n直接理直接理赔费用:
与特定索用:
与特定索赔直接相直接相联系的系的费用,如:
察勘用,如:
察勘费、辩护费等。
等。
n间接理接理赔费用;
与特定索用;
与特定索赔不直接相不直接相联系的系的费用,如:
理用,如:
理赔部部门管理人管理人员的薪的薪资。
2.赔款和理赔费用v索索赔(claim):
):
被保被保险人或受害的第三者根据保人或受害的第三者根据保险合同的合同的规定提出的定提出的赔付要求。
提出索付要求。
提出索赔的个体称的个体称为索索赔人(人(claimant)。
)。
v事故日期事故日期(accidentdate):
引起索):
引起索赔的事故的事故发生日生日期。
期。
v报告日期告日期(reportdate):
保险人收到索人收到索赔报告的日告的日期。
(期。
(报告延告延迟、理算延、理算延迟、结案延案延迟)n如:
2008的的12月月25日日发生保生保险事故,被保事故,被保险人在人在2009年年1月月5日提出索日提出索赔,按事故日期,按事故日期统计,这次事故次事故应计入入2008年的索年的索赔次数;
若次数;
若报告日期告日期统计,则应计入入2009年的索年的索赔次数。
次数。
3.索赔频率v索索赔频率率(claimfrequency):
一定):
一定时期内每个期内每个风险单位的索位的索赔次数。
v计算公式:
算公式:
其中:
F为索索赔频率,率,N为索索赔总次数,次数,E为风险单位位总数。
数。
一个汽如:
一个汽车保保单在在2009年有年有5000个个车年年风险单位数,位数,发生的索生的索赔次数次数为800次,次,则在在2009年每个年每个风险单位位索索赔频率率为800/50000.16。
3.索赔频率v索索赔强强度度(claimseverity):
每个):
每个风险单位在每位在每次索次索赔中的中的赔款。
S为索索赔强强度,度,L为赔款款总额,N为索索赔总次数。
4.索赔强度v纯保保费(purepremium):
每个风险单位的平均位的平均赔款金款金额。
P为纯保保费,L为赔款款总额,E为风险单位数。
位数。
v纯保保费也可表示也可表示为:
即即纯保保费等于索等于索赔频率与索率与索赔强强度的乘度的乘积。
5.纯保费计算纯保费的步骤v
(1)信息搜集。
信息搜集。
v
(2)数据分析。
分析索数据分析。
分析索赔频率与索率与索赔金金额,考,考虑风险单位数、索位数、索赔原因、原因、经济变化化趋势等因素。
等因素。
v(3)估估计索索赔额,包括投,包括投资盈利率、通盈利率、通货膨膨胀率、宏率、宏观环境境变化、保化、保单条款条款变化等。
化等。
v(4)分析分析纯保保费的灵敏度。
的灵敏度。
v注:
若保注:
若保单条款中有免条款中有免赔额或最高或最高赔偿限限额等条款,等条款,则在在计算算纯保保费时也也应考考虑。
有限期望函数v令令X表示一个非表示一个非负随机随机变量,其密度函数和分布量,其密度函数和分布函数分函数分别为f(x)和和F(x)。
v对于于给定的定的实数数d0,定,定义有限期望函数:
有限期望函数:
“Xd”表示当实际损失大于表示当实际损失大于d时,按时,按d计算,计算,即在计算上述期望时,损失被限定在即在计算上述期望时,损失被限定在d以内。
以内。
免赔额v免免赔额:
保:
保险人人对低于免低于免赔额的的损失不予失不予赔偿。
v设X表示被保表示被保险人的人的损失,失,Y表示保表示保险人的人的赔款,款,d表示免表示免赔额,则:
赔偿限额v赔偿限限额:
保险人人对一次索一次索赔的最大可能的最大可能赔款。
在在赔偿限限额条件下,保条件下,保险人人对于高于于高于赔偿限限额的的损失不予失不予赔偿。
v设赔偿限限额为u,则vY的分布函数和密度函数分的分布函数和密度函数分别为:
共同保险v共同保共同保险:
对每一次每一次损失,保失,保险人只人只赔偿一定的一定的比例,而被保比例,而被保险人自人自负剩余的剩余的损失。
失。
v若保若保险人承担的比例人承担的比例为(01),),则:
v保保险人的平均人的平均赔款款为:
6.费用、利润与安全附加v费用用(expenses):
保险公司支出的如承保公司支出的如承保费用、用、营销费用、核保用、核保费用、管理用、管理费用、用、变更更费用、退保用、退保费用、理用、理赔费用等。
用等。
n可可变费用(用(variableexpenses):
随保):
随保单价格的价格的变化而化而变化的化的费用。
用。
n固定固定费用(用(fixedexpenses):
与保):
与保单价格无关的价格无关的费用。
v利利润附加附加:
反映了保:
反映了保险公司公司经营保保险业务获取的利取的利润水平,通常水平,通常为保保费的百分比。
的百分比。
v安全附加安全附加:
保险公司承保的公司承保的风险并不一定等于其期望并不一定等于其期望值,只有附加一定的安全保,只有附加一定的安全保费,保,保险费才能才能应付未来付未来索索赔损失的需要。
失的需要。
7.保险费率v保保险费率率(premiumrate):
简称称费率,是一个率,是一个风险单位的保位的保费。
v保保险费(premium):
由保):
由保险费率可以率可以计算出一份算出一份保保单的保的保险费,由,由纯保保费和附加保和附加保费两部分构成。
两部分构成。
n承保保承保保费(writtenpremium)n承担保承担保费/已已赚保保费(earnedpremium)n有效保有效保费(in-forcepremium)保险费(毛保费)保险费(毛保费)纯保费纯保费+附加保费附加保费v例如,例如,设风险单位是一位是一辆保保险期期为1年的汽年的汽车,单位位保保费为112.90元。
元。
v若某份保若某份保单有有15辆汽汽车,则其保其保费为:
112.90151693.50v若若该保保单是从是从2009年年7月月1日开始,承保日开始,承保时间为12个个月,月,则到到2009年年12月月31日日为止,各止,各类保保费如下:
如下:
2009日历年承保保费日历年承保保费1693.502009日历年承担保费日历年承担保费/已赚保费已赚保费846.752009年年12月月31日有效保费日有效保费1693.507.保险费率8.赔付率v赔付率(付率(lossratio):
赔款与保款与保费之比。
之比。
注:
计算算赔付率付率时,赔款可以是已付款可以是已付赔款或未付款或未付赔款,保款,保费可以是承保保可以是承保保费或已或已赚保保费,所以,所以对于不同的保于不同的保费和和赔款的款的选择,会有不同的,会有不同的赔付率的付率的计算算结果。
果。
1.1.2费率厘定的基本方法v1.纯保保费法法v2.赔付率法付率法v3.两种方法比两种方法比较1.纯保费法v纯保保费法法:
在:
在纯保保费上附加各种必要的上附加各种必要的费用和利用和利润。
可以弥可以弥补期望索期望索赔与与费用支出,并能提供期望利用支出,并能提供期望利润。
R每风险单位的费率;
每风险单位的费率;
P纯保费;
纯保费;
F每风险单位的固定费用;
每风险单位的固定费用;
V可变费用因子;
可变费用因子;
Q利润因子。
利润因子。
v从而有:
从而有:
RV为可变费用,为可变费用,RQ为利润。
为利润。
例1.1v假假设某某险种的保种的保费、各种、各种费用及用及费用因子如下用因子如下表所示。
表所示。
v试按按纯保保费法法计算毛保算毛保费。
纯保费纯保费75.00每个风险单位固定费用每个风险单位固定费用12.50可变费用因子可变费用因子17.50%利润因子利润因子5.00%v按照纯保费法,有按照纯保费法,有v故毛保费为:
故毛保费为:
v该毛保费的组成部分为:
该毛保费的组成部分为:
例1.1答案纯保费(纯保费(P)75.00固定费用(固定费用(F)12.50可变费用(可变费用(RV)19.76(112.9017.50%)利润附加(利润附加(RQ)5.64(112.905.00%)毛保费毛保费112.902.赔付率法v赔付率法付率法:
根据:
根据赔付率付率计算算费率的率的调整幅度(整幅度(费率率调整因子),将当前毛保整因子),将当前毛保费调整得到新的毛保整得到新的毛保费。
v赔付率法中,新保付率法中,新保费等于等于费率率调整因子与当前保整因子与当前保费乘乘积。
R新厘定的毛保费;
R0当前的毛保费;
A费率调整因子,AW/T;
W经验损失率;
T目标损失率。
v经验损失率失率:
经验期的最期的最终赔款与等水平已款与等水平已赚保保费的比率。
的比率。
v等水平已等水平已赚保保费:
是用当前:
是用当前费率水平率水平计算
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