经济计量分析学习指导书习题集Word文档格式.docx
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A.研究经济变量之间的依存关系
B.研究经济规律
C.测度由经济计量学模型设定的经济关系式
D.进行经济预测
4.下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为()
A.测度经济系统的发展水平
B.经济系统结构分析
C.经济指标预测
D.经济政策评价
5.经济计量学的建模依据为()
A.统计理论B.预测理论
C.经济理论D.数学理论
6.随机方程式构造依据为()
A.经济恒等式B.政策法规
C.变量间的技术关系D.经济行为
7.经济计量学模型的被解释变量一定是()
A.控制变量 B.政策变量
C.生变量 D.外生变量
8.在同一时点或时期上,不同统计单位的相同统计指标组成的数据是()
A.时期数据 B.时点数据
C.时序数据 D.截面数据
二、多项选择题
1.在一个经济计量模型中,可作为解释变量的有()
A.生变量 B.外生变量
C.控制变量 D.政策变量
E.滞后变量
2.对经济计量模型验证的准则有()
A.最小二乘准则 B.经济理论准则
C.统计准则 D.数学准则
E.经济计量准则
3.经济计量模型的应用在于()
A.设定模型B.检验模型
C.结构分析D.经济预测
E.规划政策
三、名词解释
1.经济计量学
2.理论经济计量学
3.应用经济计量学
4.生变量
5.外生变量
6.随机方程
7.非随机方程
8.时序数据
9.截面数据
四、简答题
1.简述经济计量分析的研究步骤。
2.简述经济计量模型检验的三大原则。
3.简述经济计量模型的用途。
第二章一元线性回归模型
一、单项选择题
1.回归分析的目的为()
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B.研究解释变量和被解释变量的相关关系
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
D.以上说法都不对
2.在回归分析中,有关被解释变量Y和解释变量X的说确的为()
A.Y为随机变量,X为非随机变量
B.Y为非随机变量,X为随机变量
C.X、Y均为随机变量
D.X、Y均为非随机变量
3.在X与Y的相关分析中()
A.X是随机变量,Y是非随机变量
B.Y是随机变量,X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量
D.X和Y均为非随机变量
4.总体回归线是指()
A.解释变量X取给定值时,被解释变量Y的样本均值的轨迹。
B.样本观测值拟合的最好的曲线。
C.使残差平方和最小的曲线。
D.解释变量X取给定值时,被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。
5.随机误差项是指()
A.个别的围绕它的期望值的离差
B.的测量误差
C.预测值与实际值的偏差
D.个别的围绕它的期望值的离差
6.最小二乘准则是指()
A.随机误差项的平方和最小
B.与它的期望值的离差平方和最小
C.与它的均值的离差平方和最小
D.残差的平方和最小
7.按照经典假设,线性回归模型中的解释变量应为非随机变量,且()
A.与被解释变量不相关
B.与随机误差项不相关
C.与回归值不相关
D.以上说法均不对
8.有效估计量是指()
A.在所有线性无偏估计量中方差最大
B.在所有线性无偏估计量中变异系数最小
C.在所有线性无偏估计量中方差最小
D.在所有线性无偏估计量变异系数最大
9.在一元线性回归模型中,2的无偏估计量为()
A.B.
C.D.
10.判定系数R2的取值围为()
A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1
C.0≤R2≤4D.1≤R2≤4
11.回归系数通过了t检验,表示()
A.≠0B.≠0
C.≠0,=0D.=0,≠0
12.个值区间预测就是给出()
A.预测值的一个置值区间
B.实际值的一个置值区间
C.实际值的期望值的一个置值区间
D.实际值的一个置值区间
13.一元线性回归模型中,的估计是()
A. B.
C. D.
1.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有()
A.无偏性B.线性性
C.有效性D.确定性
E.误差最小性
2.判定系数R2可表示为()
A. B.
C. D.
E.
3.在经典线性回归模型中,影响2的估计精度的因素有()
A.的期望值B.的估计值
C.的总变异D.随机误差项的方差
E.的总变异
4.对于截距项,即使是不显著的,也可不理会,除非()
A.模型用于结构分析 B.模型用于经济预测
C.模型用于政策评价D.有理论上的特别意义
E.以上说法都对
5.评价回归模型的特性,主要从如下几个方面入手()
A.经济理论评价B.统计上的显著性
C.回归模型的拟合优度D.回归模型是否满足经典假定
E.模型的预测精度
1.回归分析
2.相关分析
3.总体回归函数
4.随机误差项
5.有效估计量
6.判定系数
1.简述回归分析与相关分析的关系。
2.简述随机误差项u的意义。
3.试述最小二乘估计原理。
4.试述经典线性回归模型的经典假定。
5.叙述高斯一马尔可夫定理,并简要说明之。
6.试述一元线性回归模型中影响的估计精度[的方差Var()]的因素。
7.简述t检验的决策规则。
8.如何评价回归分析模型。
五、计算题
1.以1978~1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量,以地区生产总值X(亿元)为解释变量进行回归,得到回归结果如下:
Se=(31.327)()
t=( )(16.616)
R2=0.9388n=20
要求:
(1)将括号缺失的数据填入;
(2)如何解释系数0.2453和系数-261.09;
(3)检验斜率系数的显著性。
(计算结果保留三位小数)
2.据10年的样本数据得到消费模型为
Se=(0.9453)(0.0217)
R2=0.9909
取显著性水平α=5%,查t分布表可知
t0.025(8)=2.306t0.05(8)=1.860
t0.025(10)=2.228t0.05(10)=1.812
(1)检验回系数的显著性。
(2)给出斜率系数的95%置信区间。
3.用10年的GDP与货币存量的数据进行回归,使用不同度量的货币存量得到如下两个模型:
模型1:
GDPt=-787.4723+8.0863M1t
Se=(77.9664)(0.2197)
模型2:
GDPt=-44.0626+1.5875M2t
Se=(61.0134)(0.0448)
已知GDP的样本方差为100,模型1的残差平方和=100,模型2的残差平方和=70,请比较两回归模型,并选择一个合适的模型。
(计算结果保留二位小数)
4.用12对观测值估计出的消费函数为Y=10.0+0.9X,且已知=100,=200,=4000。
试预测当X0=250时,Y的均值Y0的值,并求Y0的95%置信区间[(10)=2.228,计算结果保留二位小数]。
1.在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β2X3i+ui中,β2表示()
A.X3i,ui保持不变条件下,X2每变化一单位时,Y的均值的变化。
B.任意情况下,X2每变化一单位时,Y的均值的变化。
C.X3i保持不变条件下,X2每变化一单位时,Y的均值的变化。
D.ui保持不变条件下,X2每变化一单位时,Y的均值的变化。
2.在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β2X3i+ui中,β1的含义为()
A.指所有未包含到模型中来的变量对Y的平均影响。
B.Yi的平均水平。
C.X2i,X3i不变的条件下,Yi的平均水平。
D.X2i=0,X3i=0时,Yi的真实水平。
3.在多元线性回归模型中,调整后的判定系数与判定系数R2的关系为()
A.R2<B.<R2
C.R2≤D.≤R2
4.回归模型中不可使用的模型为()
A.较高,回归系数高度显著;
B.较低,回归系数高度显著;
C.较高,回归系数不显著;
D.较低,回归系数显著。
5.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中,X3与X4高度相关,X2与X3,X4无关,则因为X3与X4的高度相关会使的方差()
A.变大B.变小
C.不确定D.不受影响
6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中,如果原假设H0:
β2=0成立,则意味着()
A.估计值=0 B.X2与Y无任何关系
C.回归模型不成立 D.X2与Y无线性关系
7.在对数线性模型中,度量了()
A.X变动1%时,Y变动的百分比。
B.Y变动1%时,X变动的百分比。
C.X变动一个单位时,Y变动的数量。
D.Y变动一个单位时,X变动的数量。
8.在线性到对数模型,中,Yt代表国生产总值,t代表时间变量,则斜率系数β2代表()
A.经济发展速度B.平均增长量
C.总增长量D.经济增长率
9.在对数到线性模型中,斜率系数β2的含义为()
A.X变动1%时,Y变动的数量。
B.X变动一个单位时,Y变动的数量。
C.X变动1%时,Y变动的百分比。
D.X变动一个单位时,Y变动的百分比。
10.在回归模型中,解释变量X3为无关解释变量,则因为X3的引入,会使的最小二乘估计()
A.无偏、方差变大B.无偏、方差不变
C.有偏、方差变大D.有偏、方差不变
11.真实的回归模型为,但是在回归分析时使用的模型为,漏掉了重要解释变量X3,则会使的最小二乘估计()
A.X3与X2相关时有偏 B.X3与X2相关时无偏
C.无偏 D.有偏
12.对于倒数模型Yt=β1+β2,当β1>
0,β2>
0时,可用来描述()
A.增长曲线B.菲利普斯曲线
C.恩格尔支出曲线D.平均总成本曲线
13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有()
A.F=1B.F=-1
C.F=0D.F=
14.根据样本资料估计得到人均消费支出Y对人
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