天天基金仓位测算周报截至Word格式文档下载.docx
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基金总数
361
207
加仓基金数量
179
100
主动加仓基金数量
176
94
主动加仓基金占比
48.75%
45.41%
减仓基金数量
182
107
主动减仓基金数量
185
113
主动减仓基金占比
51.25%
54.59%
数据来源:
Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:
2014-10-10
偏股混合型基金中仓位集中在60%到90%之间,其中仓位在60%-70%和70%-80%的基金分别占偏股混合型基金总数的17.39%和29.47%,仓位在80%-90%的基金占偏股混合型基金总数的29.95%。
从不同规模基金的平均仓位来看,普通股票型基金中大规模基金的平均仓位较高:
30亿以下规模的基金的平均仓位为85.22%,规模在30亿至100亿之间的基金平均仓位为84.13%,100亿以上规模的基金的平均仓位为87.19%。
偏股混合型基金中中等规模基金的平均仓位较高:
30亿以下规模的基金的平均仓位为71.37%,规模在30亿至100亿之间的基金的平均仓位为76.16%,100亿以上规模的基金的平均仓位为77.33%。
过去五个交易日,房地产和商业贸易等行业有较大幅度的增持,餐饮旅游等行业有较大幅度的减持。
从基金各行业仓位相对于各申万一级行业流通市值占比的超配情况来看,本期偏股型基金超配较多的行业为纺织服装、通信、计算机和建筑材料等行业,低配较多的行业为银行、有色金属、建筑装饰和家用电器等行业。
表格2:
偏股型基金行业超配情况
基金行业仓位占比
行业流通市值占比
本期超配系数
上期超配系数
纺织服装
6.09%
1.48%
4.61%
4.93%
通信
5.99%
2.18%
3.81%
4.78%
计算机
8.36%
4.86%
3.51%
2.15%
建筑材料
4.79%
1.65%
3.14%
1.45%
餐饮旅游
3.77%
0.79%
2.98%
6.11%
综合
3.59%
1.46%
2.13%
2.10%
农林牧渔
4.21%
2.11%
2.09%
传媒
3.20%
1.73%
1.22%
电子
5.81%
4.40%
1.41%
3.29%
电气设备
5.44%
4.19%
1.26%
1.68%
轻工制造
3.15%
1.90%
1.25%
2.26%
食品饮料
4.63%
1.04%
3.10%
采掘
2.83%
2.39%
0.44%
1.97%
商业贸易
3.08%
2.87%
0.21%
-2.41%
公用事业
3.91%
3.75%
0.16%
-0.50%
国防军工
1.98%
0.12%
1.11%
交通运输
3.09%
0.02%
-1.51%
汽车
3.58%
3.87%
-0.29%
房地产
4.84%
5.37%
-0.53%
-5.29%
医药生物
7.16%
7.95%
-0.79%
1.87%
黑色金属
0.00%
1.19%
-1.19%
化工
4.75%
6.24%
-1.48%
-0.45%
非银金融
4.59%
6.41%
-1.82%
-2.42%
机械设备
3.64%
5.65%
-2.01%
-2.16%
家用电器
2.40%
-2.40%
-2.44%
建筑装饰
2.47%
-2.47%
-2.43%
有色金属
0.89%
4.12%
-3.23%
-3.02%
银行
8.45%
-3.70%
-3.82%
从基金公司持仓变动来看,过去五个交易日规模前十大基金公司有七家进行了主动加仓,其中广发基金、汇添富基金和大成基金的加仓幅度较大,分别主动加仓5.64%、5.89%和5.57%,而嘉实基金、南方基金和易方达基金则分别主动减仓1.95%、0.46%和2.25%。
剔除样本基金数量少于3只的基金公司后,统计60家基金公司旗下基金的简单平均仓位发现:
本期平均持仓最高的5家基金公司依次为国泰基金、信诚基金、汇丰晋信基金、汇添富基金和景顺长城基金;
表格3:
基金公司平均持仓前后10名
仓位估算前十
仓位估算后十
基金公司
本期估算仓位
纳入统计基金个数
国泰基金管理有限公司
91.47%
12
东方基金管理有限责任公司
61.46%
6
信诚基金管理有限公司
90.99%
9
博时基金管理有限公司
67.73%
16
汇丰晋信基金管理有限公司
90.34%
8
天治基金管理有限公司
68.83%
5
汇添富基金管理有限公司
88.91%
长城基金管理有限公司
70.82%
景顺长城基金管理有限公司
88.60%
15
天弘基金管理有限公司
71.15%
3
泰信基金管理有限公司
88.41%
7
中欧基金管理有限公司
71.85%
华富基金管理有限公司
88.00%
万家基金管理有限公司
72.47%
4
工银瑞信基金管理有限公司
87.73%
10
中银基金管理有限公司
73.69%
11
宝盈基金管理有限公司
87.50%
华安基金管理有限公司
75.42%
兴业全球基金管理有限公司
86.00%
融通基金管理有限公司
75.61%
本期70家基金公司的仓位标准差为7.04%,与上期相比明显下降,显示出各家基金公司对市场后续走势预期的分歧度减小。
从基金公司的仓位调整情况来看,本期有42家基金公司主动加仓,占比60.00%;
剔除样本基金数量少于3只的基金公司后,过去五个交易日加仓幅度前5名的基金公司依次为国泰基金、长盛基金、宝盈基金、信诚基金和中银基金;
表格4:
基金公司加仓减仓幅度前10名
加仓幅度前十
减仓幅度前十
本期主动调仓
5.89%
浦银安盛基金管理有限公司
-8.69%
广发基金管理有限公司
5.64%
-4.78%
大成基金管理有限公司
5.57%
13
华商基金管理有限公司
-3.56%
国海富兰克林基金管理有限公司
-2.98%
金元惠理基金管理有限公司
4.66%
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
-2.89%
4.60%
-2.53%
4.50%
南方基金管理有限公司
-2.25%
14
国联安基金管理有限公司
3.68%
-2.24%
长信基金管理有限责任公司
3.38%
中邮创业基金管理有限公司
-2.08%
华泰柏瑞基金管理有限公司
3.26%
嘉实基金管理有限
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