计量经济学实验操作指导(完整版)--李子奈Word格式.doc
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实验三多元线性回归 14
一实验目的 14
三实验原理 15
四预备知识 15
五实验内容 15
六实验步骤 15
6.1建立工作文件并录入全部数据 15
6.2建立二元线性回归模型 15
6.3结果的分析与检验 16
6.4参数的置信区间 16
6.5回归预测 17
6.6置信区间的预测 18
实验四异方差性 20
一实验目的 20
二实验要求 20
三实验原理 20
四预备知识 20
五实验内容 20
六实验步骤 20
6.1建立对象:
20
6.2用普通最小二乘法建立线性模型 21
6.3检验模型的异方差性 21
6.4异方差性的修正 24
实验五自相关性 28
一实验目地 28
二实验要求 28
三实验原理 28
四预备知识 28
五实验内容 28
六实验步骤 28
6.1建立Workfile和对象 29
6.2参数估计、检验模型的自相关性 29
6.3使用广义最小二乘法估计模型 33
6.4采用差分形式作为新数据,估计模型并检验相关性 35
实验六多元线性回归和多重共线性 37
一实验目的 37
二实验要求 37
三实验原理 37
四预备知识 37
五实验内容 37
六实验步骤 37
6.1建立工作文件并录入数据 38
6.2用OLS估计模型 38
6.3多重共线性模型的识别 38
6.4多重共线性模型的修正 39
实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 41
一实验目的 41
二实验要求 41
三实验原理 41
四预备知识 41
五实验内容 41
六实验步骤 42
6.1建立工作文件并录入数据 42
6.2使用4期滞后2次多项式估计模型 42
6.3格兰杰因果关系检验 45
实验八联立方程计量经济学模型 49
一实验目的 49
二实验要求 49
三实验原理 49
四预备知识 49
五实验内容 49
六实验步骤 50
6.1分析联立方程模型。
50
6.2建立工作文件并录入数据,如图1所示。
6.3估计国内生产总值方程 51
6.4估计货币供给量方程 53
6.5模型的直接计算机估计 54
实验九时间序列计量经济学模型 56
一实验目的 56
二实验要求 56
三实验原理 56
四预备知识 56
五实验内容 56
六实验步骤 56
6.1建立工作文件并录入数据,如图1所示。
56
6.2平稳性检验 57
6.3单整性检验 61
6.4估计的模型 62
实验一一元线性回归
掌握一元线性回归的估计与应用,熟悉EViews的基本操作。
二实验要求:
应用教材P61第12题做一元线性回归分析并做预测。
三实验原理:
普通最小二乘法。
四预备知识:
最小二乘法的原理、t检验、拟合优度检验、点预测和区间预测。
五实验内容:
第2章练习12
下表是中国2007年各地区税收和国内生产总值GDP的统计资料。
单位:
亿元
地区
Y
GDP
北京
1435.7
9353.3
湖北
434.0
9230.7
天津
438.4
5050.4
湖南
410.7
9200.0
河北
618.3
13709.5
广东
2415.5
31084.4
山西
430.5
5733.4
广西
282.7
5955.7
内蒙古
347.9
6091.1
海南
88.0
1223.3
辽宁
815.7
11023.5
重庆
294.5
4122.5
吉林
237.4
5284.7
四川
629.0
10505.3
黑龙江
335.0
7065.0
贵州
211.9
2741.9
上海
1975.5
12188.9
云南
378.6
4741.3
江苏
1894.8
25741.2
西藏
11.7
342.2
浙江
1535.4
18780.4
陕西
355.5
5465.8
安徽
401.9
7364.2
甘肃
142.1
2702.4
福建
594.0
9249.1
青海
43.3
783.6
江西
281.9
5500.3
宁夏
58.8
889.2
山东
1308.4
25965.9
新疆
220.6
3523.2
河南
625.0
15012.5
要求,以手工和运用Eviews软件:
(1)作出散点图,建立税收随国内生产总值GDP变化的一元线性回归方程,并解释斜率的经济意义;
(2)对所建立的回归方程进行检验;
(3)若2008年某地区国内生产总值为8500亿元,求该地区税收收入的预测值及预测区间。
六实验步骤
1.建立工作文件并录入数据:
(1)双击桌面快速启动图标,启动MicrosoftOfficeExcel,如图1,将题目的数据输入到excel表格中并保存。
(2)双击桌面快速启动图标,启动EViews6程序。
(3)点击File/New/Workfile…,弹出WorkfileCreate对话框。
在WorkfileCreate对话框左侧Workfilestructuretype栏中选择Unstructured/Undated选项,在右侧DataRange中填入样本个数31.在右下方输入Workfile的名称P53.如图2所示。
图1图2
(4)下面录入数据,点击File/Import/ReadText-Lotus-Excel...选中第
(1)步保存的excel表格,弹出ExcelSpreadsheetImport对话框,在Upper-leftdatacell栏输入数据的起始单元格B2,在Excel5+sheetname栏中输入数据所在的工作表sheet1,在NamesforseriesorNumberifnamedinfile栏中输入变量名YGDP,如图3所示,点击OK,得到如图4所示界面。
图3图4
(5)按住Ctrl键同时选中Workfile界面的gdp表跟y表,点击鼠标右键选Open/asGroup得到完整表格如图5,并点击Group表格上菜单命令Name,在弹出的对话框中命名为group01.
图5图6
以上建立的序列GDP和Y之后,可对其做描述统计和统计以把握该数据的一些统计属性。
(1)描述属性:
点View/DescriptiveStats\CommonSample,得描述统计结果,如图6所示,其中:
Mean为均值,Std.Dev为标准差。
(2)图形统计:
双击序列GDP,打开GDP的表格形式,点击表格左边View/Graph,可得图7。
同样可查看序列Y的线形图。
很多时候需要把两个序列放在一个图形中来查看两者的相互关系,用线图或散点图都可以。
在命令栏键入:
scatGDPY,然后回车,就可以得到用散点图来查看GDP和Y的关系,如图8所示。
图7图8
设定模型为。
按住Ctrl键,同时选中序列Y和序列GDP,点击右键,在所出现的右键菜单中,选择Open/asEquation…后弹出一对话框,在框中一次输入“ycgdp”,(注意被解释变量在最前,变量间要空格,如图9)点击其下的确定,即可得到回归结果(如图10)。
图9图10
由图10数据结果,可得到回归分析模型为:
,,
其中,括号内的数为相应的t检验值。
是可决系数,与是有关的两个检验统计量。
(1)经济意义检验。
斜率为边际可支国内生产总值GDP,表明2007年,中国内地各省区GDP每增加1亿元时,税收平均增加0.071047亿元。
(2)t检验和拟合优度检验。
在显著性水平下,自由度为31-2=29的t分布的临界值。
因此,从参数的t检验值看,斜率项显然不为零,但不拒绝截距项为零的假设。
另外,拟合优度表明,税收的76%的变化也以由GDP的变化来解释,因此拟合情况较好。
在Eqution界面点击菜单命令View/Actual,Fitted,Residual/Actual,Fitted.ResidualGraph可得到图11,可直观看到实际观测站和拟合值非常接近。
图11图12
(1)被解释变量Y的个别值和平均值的点预测:
由第二章第五节知道,个别值和平均值点预测的预测公式均为
内插预测:
在Equation框中,点击“Forecast”,在Forecastname框中可以为所预测的预测值序列命名,计算机默认为yf,点击“OK”,得到样本期内被解释变量的预测值序列yf(也称拟合值序列)的图形形式(图12)。
同时在Workfile中出现一个新序列对象yf。
外推预测:
①录入2008年某地区国内生产总值GDP为8500亿元的数据。
双击Workfile菜单下的Range所在行,出现将Workfilestructured对话框,讲右侧Observation旁边的数值改为32,然后点击OK,即可用将Workfile的Range以及Sample的Range改为32;
双击打开GDP序列表格形式,将编辑状态切换为“可编辑”,在GDP序列中补充输入GDP=8500(如图13所示)。
图13图14
②进行预测
在Equation框中,点击“Forecast”,弹出一对话框,在其中为预测的序列命名,如yf2。
点击OK即可用得到预测结果的图形形式(如图14所示)。
点击Workfile中新出现的序列yf2,可以看到预测值为593.2667(图15)(注意:
因为没有对默认预测区间1-32做改变,这时候得
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