时间序列分析期末考试2010BWord下载.doc
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课程名称:
应用时间序列分析课程类别:
必修考试方式:
闭卷
注意事项:
1、本试卷满分100分。
2、考试时间120分钟。
题号
一
二
三
四
五
得分
评阅人
一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。
每小题2分,共12分)
1.关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为。
()
A.严平稳序列一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D.MA(p)模型一定是宽平稳的
2.下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型。
()
图1
图2
A.AR
(1)B.AR
(2)
C.MA
(1)D.MA
(2)
3.下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图,请对原序列选择模型。
图3
图4
A.ARIMA(4,1,0)B.ARIMA(0,2,1)
C.ARIMA(0,1,2)D.ARIMA(0,1,4)
4.记B为延迟算子,则下列不正确的是。
()
A.B.
C.D.
5.对于平稳时间序列,下列错误的是()
A.B.
C.D.
6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验,请选择该序列的拟合模型。
()
C.D.
二、检验下列模型的平稳性与可逆性,写出详细过程。
(每小题4分,共16分)
1.2.
3.4.
三、解差分方程(每小题3分,共6分)
1.
2.
得分
四、计算题(第1题11分,第2-6题每题9分,共56分)
1.一个序列适应如下模型:
2.已知某序列服从MA(3)模型:
4.对一观察值序列{}使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值
6.获得100个ARIMA(0,1,1)序列的观测值
(1).已知求的值
2.假定新获得求的值
五、证明题(10分)
对于一个中心化AR
(1)模型,证明
若已知,且的95%的置信区间为(16,9),求模型中和值.
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