上海国际能源交易中心交易细则Word下载.docx

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（四）有健全的规章制度和远程交易管理办法；

（五）经营状况良好，无严重违规违约记录。

第六条申请交易席位的，应当向能源中心提交下列材料：

（一）交易席位用途和类别；

（二）交易席位安装地址和说明；

（三）交易系统软件和版本信息；

（四）使用客户类型和客户数；

（五）能源中心要求提供的其他材料。

第七条能源中心应当自收到符合要求的全部申请材料之日起10个交易日内提出审核意见。

决定批准的，通知会员、境外特殊参与者进行系统调试；

决定不予批准的，通知申请人并说明理由。

第八条会员、境外特殊参与者应当完成交易设施安装和系统调试，并接受能源中心组织的整体测试和模拟运作。

交易设施安装和系统符合开通条件的，交易席位方可投入使用。

第九条使用交易席位的，应当按照交易席位数量按年缴纳交易席位费。

首次使用的，还应当提交交易席位使用承诺书。

撤销交易席位的，已收取的交易席位费不予退还。

第十条交易席位费收取标准由能源中心另行规定。

第十一条会员、境外特殊参与者应当加强对交易席位的管理和交易系统的维护。

第十二条能源中心可以对交易席位的使用情况进行监督检查。

交易主要设施需要更换、进行技术调整，或者交易席位迁移出原登记地的，应当事先征得能源中心同意。

第十三条具有下列情况之一的，交易席位予以撤销：

（一）提出撤销交易席位申请，经能源中心核准的；

（二）私下转包、转租或者转让交易席位的；

（三）利用交易系统窃密或者破坏交易系统的；

（四）管理混乱，经查实已不具备开设条件的；

（五）会员、境外特殊参与者丧失会员资格、境外特殊参与者资格的；

（六）存在严重违规行为的；

（七）能源中心认为应当撤销交易席位的其他情况。

第三章价格与成交

第十四条能源中心应当及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与期货交易有关的信息。

第十五条交易指令包括限价指令、立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK指令）、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK指令）和能源中心规定的其他指令。

第十六条交易指令的报价应当在涨跌停板幅度之内。

交易指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手，能源中心另有规定的除外。

第十七条使用程序化交易应当事先向能源中心备案。

会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响能源中心系统安全或者正常交易秩序的，能源中心可以采取相关限制性措施。

第十八条上市品种期货合约每一交易日的交易时间实行

分节管理，由能源中心在期货合约上市时另行公告。

第十九条集合竞价申报的开始和结束由交易系统自动控制，并在计算机终端上显示。

开市集合竞价在某期货合约每一交易日开市前5分钟内进行，

前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。

集合竞价产生的价格为开盘价；

集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

第一笔成交价按照本细则第二十一条确定，第二十一条所述的前一成交价为上一交易日收盘价。

第二十条集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。

高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；

低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；

等于集合

竞价产生的价格的买入或者卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

连续竞价交易的，能源中心交易系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则自动撮合成交。

某期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。

第二十一条能源中心交易系统的撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格。

即：

当bp>

sp>

则：

最新成交价=sp；

bp>

cp》,p则：

最新成交价=cp；

cp>

bp》,p则：

最新成交价=bp。

买卖申报经撮合成交后立即生效。

成交回报信息通过交易系统发送至会员、境外特殊参与者。

期货公司会员、境外特殊经纪参与者在收到成交回报信息的，应当及时通知客户。

第二十二条开市集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

申报单当日有效，直到全部成交或者被撤销。

第二十三条每一交易日闭市后，会员、境外特殊参与者可以通过会员服务系统获取成交记录，并应当及时核对。

会员、境外特殊参与者对成交记录的正确性有异议的，应当在不晚于下一交易日开市前三十分钟以书面形式向能源中心提出。

遇到特殊情况的，会员、境外特殊参与者可以在下一交易日开市后二小时内以书面形式向能源中心提出。

能源中心将及时予以处理和反馈。

会员、境外特殊参与者在规定时间内没有提出异议的，视为已经认可成交记录。

第二十四条期转现适用于能源中心所有上市期货合约的历史持仓，不适用在申请日的新开仓。

第二十五条申请期转现的相应交割月份期货合约持仓，由能源中心在申请日15:

00之前，按申请日前一交易日相应的交割月份合约的结算价平仓。

第二十六条新上市合约的挂盘基准价由能源中心确定并提前公布。

新上市合约第一个交易日的涨跌停板幅度根据挂盘基

准价确定。

第二十七条新上市合约第一个交易日的涨跌停板为合约规定的涨跌停板的2倍。

当日有成交的，下一交易日涨跌停板恢复到合约规定的涨跌停板；

当日结算价按照《上海国际能源交易中心结算细则》中当日有成交的期货合约当日结算价确定方式确定。

当日无成交的，下一交易日执行当日的涨跌停板；

当日结算价参照《上海国际能源交易中心结算细则》中当日无成交的期货合约当日结算价确定方式确定，在适用该部分规定时，新上市合约第一个交易日的挂牌基准价视为该合约上一交易日的结算价。

第二十八条由于交易系统、通信系统等设施发生故障，致使不能正常交易的交易席位数超过有效连接交易席位数的10%的，能源中心应当暂停交易，直至故障消除为止。

不能正常交易的交易席位数按照前一交易日开市后半小时内最大有效连接交易席位数减去当前连接交易席位数计算；

有效连接交易席位数按照前一交易日开市后半小时内最大连接交易席位数计算。

第二十九条连续交易期间，开市前在会员服务系统异常申报，参与连续交易但未能完成结算或者未能完成交易系统初始化的会员、境外特殊参与者占所有登记参与连续交易的会员、境外特殊参与者达到30%以上，或者能源中心认为必要的，能源中心可以调整连续交易开市收市时间或者暂停交易。

第四章交易编码

第三十条能源中心实行交易编码制度。

交易编码包括非期货公司会员交易编码、境外特殊非经纪参与者交易编码和客户交易编码，能源中心另有规定的除外。

同一客户可以在不同的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构等机构（以下统称开户机构）办理开户，开户机构不得对客户的交易进行混码交易。

第三十一条开户机构应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）和能源中心的要求，为客户办理交易编码申请等开户手续。

根据中国法律、法规、规章和有关规定，需要对资产进行分户管理的证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司等特殊单位客户，可以按照监控中心的规定申请交易编码。

第三十二条开户机构应当与客户签订期货经纪合同。

客户可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式下达明确、全面的交易指令。

第三十三条能源中心收到监控中心转发的客户开户申请材料后，对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将处理结果通过监控中心反馈开户机构。

能源中心收到非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者的开户申请材料后，对非期货公司会员交易编码和境外特殊非经纪参与者的交易编码进行分配、发放和管理，并将处理结果告知非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者。

第三十四条连续交易期间不办理开户业务。

第三十五条具有下列情形之一的，能源中心可以注销交易编码：

（一）交易编码申请材料不真实的；

（二）期货公司会员、境外特殊经纪参与者申请注销客户交易编码，且该交易编码下没有未了结合约的；

（三）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请注销交易编码，且交易编码下没有未了结合约的；

（四）被认定为证券、期货市场禁止进入者；

（五）被认定为不受市场欢迎的人；

（六）能源中心认定的其他情形。

第三十六条客户提供虚假申请材料申请交易编码的，或者开户机构协助客户使用虚假资料开户、申请交易编码的，或者非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者使用虚假资料开户、申请交易编码的，能源中心责令开户机构或者责令非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者限期平仓，平仓后能源中心注销该交易编码，同时按照《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》处理。

第五章套期保值交易

第三十七条套期保值交易持仓额度分为一般月份的套期保值交易持仓额度（以下简称一般月份套期保值额度）和临近交割月份的套期保值交易持仓额度（以下简称临近月份套期保值额度）。

一般月份套期保值额度分为一般月份买入套期保值额度和一般月份卖出套期保值额度；

临近月份套期保值额度分为临近月份买入套期保值额度和临近月份卖出套期保值额度。

某期货合约的一般月份和临近交割月份及其额度申请时间由本细则上市品种期货合约章节规定。

第三十八条各上市品种期货合约的一般月份套期保值额度和临近月份套期保值额度实行审批制。

客户应当向开户机构提交套期保值交易持仓额度申请，开户机构审核后按照规定向能源中心办理申请手续；

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当直接向能源中心提交套期保值交易持仓额度申请。

第三十九条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户申请一般月份套期保值额度，应当按照合约提交下列申请材料：

（一）一般月份套期保值额度申请（审批）表，包括申请人基本信息、申请合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息；

（二）企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件；

（三）上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告；

（四）当年或者下一年度现货经营计划，与申请套期保值交易相对应的购销合同或者其他有效凭证；

（五）套期保值交易方案，主要内容包括风险来源分析、保值目标；

（六）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的，提供套期保值交易管理制度；

（七）能源中心要求的其他材料。

非期货公司会员、境外特