南方宝元债券型基金第2季度报告docWord格式文档下载.docx

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南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、适度收益。

基金管理人

基金托管人

注：

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元"

.

3主要财务指标和基金净值表现

３。

1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

开始日期

2０１0年０4月01日

结束日期

2010年０６月3０日

1．本期已实现收益

3０7,975。

23

2。

本期利润

—61，９7２,５63.2６

3．加权平均基金份额本期利润

－0。

037５

4。

期末基金资产净值

1，819,１82，531.67

5。

期末基金份额净值

1。

11７6

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

　2。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.　

３.２　基金净值表现

３.2。

1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②—④

过去三个月

-3。

1９％

０。

4１%

－4.71%

０.4２%

１.５2％

—０．０1％

３．２.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

４管理人报告

4.1　基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

高峰

本基金的基金经理

2０08年0１月14日

-

８

理学博士，具有基金从业资格.曾任职于上海大学理学院、美国软件研究所上海公司，20０2年加入南方基金,2０0６年3月至今,任南方多利基金经理；

2008年1月至今,任南方宝元基金经理。

蒋朋宸

200９年02月10日

—

６

北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。

曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，200５年加入南方基金，2００8年４月至今,任南方盛元基金经理;

2008年4月至今，任南方隆元基金经理；

20０9年２月至今,任南方宝元债券基金经理。

４。

2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方宝元债券型基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合.

4.3．2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合.

4．３。

3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为.　

4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4．1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来,政策调整信号渐浓。

房地产调控、经济转型呼声和货币政策的从紧,加上国际经济复苏步伐迟缓，市场对宏观经济缺乏信心,导致权益类品种价格回落，债券价格上升。

我们认为改变经济发展模式、调整经济结构将为我国经济长期健康发展夯实基础，但也给经济带来一定的调整，短期内经济增长速度减缓已经难以避免.

在债券投资上，基金积极的参与了企业债投资，通过一二级市场调整企业债结构，同时调整了无风险债券的结构。

股票投资方面，我们比较谨慎，虽然选择了一些相对抗跌的品种，表现也强于大盘，但仍受市场大幅下跌的影响而出现下跌。

我们认为目前的市场已经出现了局部过度恐慌的情况,虽然我们不认为市场会大幅上涨,但部分公司绝对估值偏低，有长期投资价值.市场总是在超涨超跌中波动，我们将秉承一贯风格，寻找其中有价值的股票进行合理操作，以求给投资者带来长期稳定的收益。

４.4。

２报告期内基金的业绩表现

20１０年二季度，南方宝元债券型基金净值增长率增长率—3.19％,同期业绩基准的增长率为－4。

７1％。

超越业绩基准１．52个百分点.

5投资组合报告

5．1报告期末基金资产组合情况　

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

36４，53３,８２8．７2

18.18

其中：

股票

3６４，533,８２8．７２

18。

18

2

固定收益投资　

1，58７,259，513。

24

79．1６

其中:

债券

1，587，２5９,51３.24

79．16

　　资产支持证券　

3

金融衍生品投资

－

4

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产　　

5

银行存款和结算备付金合计

１6,60１，４60.11

0。

83

6

其他资产

36，7４4,899。

9６

8３

7

合计　　

2，００5，13９，7０２。

０3

１０0.0０

５．2　报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

Ａ

农、林、牧、渔业

Ｂ

采掘业

9,２９8，8００。

00

0.51

C

制造业

179,9２０，371。

85

９．8９

C0

食品、饮料

8,996,32８．７5

49

C1

纺织、服装、皮毛

1,80４,８00。

0０

10

C2

木材、家具

Ｃ３

造纸、印刷

Ｃ4

石油、化学、塑胶、塑料

９31,000.００

0.05

Ｃ5

电子

C6

金属、非金属

62，96８，９79。

０8

3.46

Ｃ7

机械、设备、仪表

42，２６4，422。

３6

２．32

C8

医药、生物制品

62，９５4，841.66

3．46

C99

其他制造业

D

电力、煤气及水的生产和供应业

E

建筑业

Ｆ

交通运输、仓储业

3，２2４，00０.00

０.18

G

信息技术业

18，003，００0.00

９9

Ｈ

批发和零售贸易

１０，３31,572．24

57

I

金融、保险业

8３，9６3，450。

37

4.62

J

房地产业

26，０80，6６８.９0

４３

K

社会服务业

１9,6１8，233。

４0

１．08

Ｌ

传播与文化产业

１4,093,７3１.96

0．77

M

综合类

合计

3６4，５３3，828.72

20。

04

５.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码

股票名称

数量（股）

占基金资产净值比例（%）

6０0518

康美药业

4,437,８57

５4，496，８8３．９6

3。

60０000

浦发银行

２，914，880

39,642，36８．０0

１８

３

6０0４25

青松建化

1,572,2２２

２6,3１8，996。

28

４5

6０0０４8

保利地产

2，5４9,4３0

2６，080，６6８。

90

１．43

５

600５53

太行水泥

2，４98,671

2５,4１1,484。

０7

000０２1

长城开发

1，70０,000

18，０03，0０0．0０

6０188８

中国国旅

8５9，57２

16,4６0，803。

８0

0.90

0０22３8

天威视讯

735,58１

１4，09３，731。

96

77

９

60176６

中国南车

２,81６,９３4

13,577,621．8８

75

0０2011

盾安环境

６８5，300

11，0４7，03６.０0

61

５．4报告期末按债券品种分类的债券投资组合　

债券品种

国家债券

107，６2８，11３。

５。

9２

央行票据

148,355，000.０0

８．16

金融债券

67７，５５6，50０.00

３７。

２５

政策性金融债

6１6，１０8,0０0.00

３３。

87

企业债券

614,152，6９6.44

３３.7６

企业短期融资券

可转债

3９,5６7,２0２．90

17

其他

8

1，5８7,２59,513.24

8７.25

５.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

债券代码

债券名