金融风险管理复习题Word文件下载.docx
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A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略
6、(B)是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁。
A.利率风险B.系统性风险C.金融自由化风险D.金融危机
7、()系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。
(C)
A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普
8、(c)是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略
9、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效(A)。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿
10、(A)存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统
11、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。
(B)
A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款
12、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。
(D)
A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产
13、狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)
A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人
14、信用风险的核心内容是(A)
A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险
15、(A)是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A德尔菲法BCART结构分析法C信用评级法D期权推理分析法
16、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是(C)
A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产
17、____A___理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。
A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款
18、所谓的“存贷款比例”是指______________。
(A)
A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)
19.金融机构的流动性需求具有(A)。
A.刚性特征B.柔性特征C.宽限性特征D.清偿性特征
20、资产负债管理理论产生于20世纪(D)。
A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初
21、金融机构的流动性越高,(B)。
A.风险性越大B.风险性越小C.风险性没有D.风险性较强
22、流动性缺口是指银行(A)和负债之间的差额。
A.资产B.现金C.资金D.贷款
23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会______银行利润;
反之,则会减少银行利润。
(A)
A.增加B.减少C.不变D.先增后减P122页
24、银行的持续期缺口公式是______________。
(A)P125页
A.B.C.D.
25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具(B)之比。
A.面值B.现值C.未来价值预期D.清算价值
26、利率互换交易始于2O世纪(D)。
A.30年代B.40年代C.60年代D.80年代初
27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时,市场利率的(A)会增加银行的利润。
A.上升B.下降C不变D波动
28、缺口是指利率敏感型(A)与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A.资产B.现金C资金D贷款
29、__________,又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
(B)
A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险
30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。
A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.经营风险
31、在出口或对外贷款的场合,如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位,可以在争得对方同意的前提下(C),以避免该货币可能贬值带来的损失。
A.延期收汇B.延期付汇C.提前收汇D.提前付汇
32、(B)的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。
A.10%B.20%C.30%D.50%
33、人员风险是指(B)。
A执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险
C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险
34、下列风险中不属于操作风险的是(C)
A.执行风险B.信息风险c.流动性风险D.关系风险
35、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是(B)。
A标准化方法B.基本指标法C,内部衡量法D积分卡法
36、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了_________制度,以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离
37、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失(A)的风险。
A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力
38、证券投资管理的首要目标是(D)。
A.资本增长B.收人稳定C.获取资本利得D.本金安全
39、下列证券中,风险最小的是(B)。
A.地方政府债券B.中央政府债券C.公司债券D.普通股股票
40、(A)是商业银行负债业务面临的最大风险。
A.流动性风险B.利率风险C.汇率风险D.案件风险
41、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是(D)。
A.加强专业化的理赔队伍建设B.建立有效的理赔人员考核制度
C.建立、健全理赔权限管理制度D.建立、健全风险核保制度
42、保险公司的财务风险集中体现在(C)。
A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌
43、下列不属于保险资金运用风险管理的是(D)。
A.完善保险资金运用管理体制和运行机制B.提高保险资金运用管理水平
C.建立保险资金运用风险公职的制衡机制D.加大对异常信息和行为的监控力度
44、证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的________不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失。
(D)
A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人
45、并购业务是证券公司(C)的一项重要业务。
A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务
46、引起证券承销失败的原因包括操作风险、(D)和信用风险。
A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险
47、下列属于证券公司自营业务特点的是(B)
A.对目标公司进行详尽的审查和评价B.以自有资金进行证券投资,盈利归已,风险自担
C.对证券市场价格变动不产生影响D.对要害岗位实行不定期检查
48、证券公司的经纪业务是在(B)市场上完成的。
A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场
49、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金,为了达到这个目的,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
(C)
A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金
50、做好现金需求预测是开放式基金管理(C)的手段。
A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险
51、(B)基金具有法人资格。
A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式
52、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是(A)。
A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型
53、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同。
(D)
A.出租B.谈判C.转租D.购货
54、20世纪90年代以来,金融危机更多的是以(B)形式爆发。
A.经济危机B.货币危机C.货币信用危机D.信用危机
55、(A)在反映一国经济增长速度的同时,也反映了该国经济的总体发展态势。
A.GDP增长率B.国际收支平衡指标C.货币化程度指标D.证券化率
56、金融信托投资公司的主要风险不包括(D)
A信用风险B流动性风险C违约风险D税务风险
57、下列各项,(A)所承担的汇率风险主要是商业性风险。
A进口商B.生产商C.债权人D债务人
58、A是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题。
59、A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约
59、现代意义上的金融衍生工具产生于(D)。
A16、17世纪B.19世纪中叶C20世纪中叶D.20世纪70年代
60、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为(C
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