外商直接投资对GDP的影响Word下载.docx
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目前不少地区的地方经济对外资的依赖程度不断加大,外资企业凭借各种优势,对同行业内资企业产生了巨大的“挤出效应”。
内资企业让出了市场、品牌,成为外资企业全球产业链中的一个个加工厂,自我创新和自我发展能力正在削弱。
外资对总产出的影响是多大呢?
政府为了消弱挤出效应,应该大力采取措施阻止外商直接投资,还是为了GDP的增加,大力引进外资呢?
本论文从外商直接投资入手,分析它对我国经济的影响。
一研究的理论基础:
1,西方经济学宏观中的柯布-道格拉斯生产函数,总产出为Y,技术水平为A,资本量为K,使用的劳动力数量为L,参数α、β、γ分别是资本,劳动力与技术进步的产出弹性。
(1)
2,由于A不易量化,本论文采用Hine和Wright创建的模型来对A进行量化,得:
(2)
式中M为进口,X为出口,M/Y为进口渗透率,X/Y为出口导向率,λ、η、δ为参数,
二研究思路:
1,将
(2)代入
(1),并对方程取全对数,可推出总产出与进口渗透率,出口导向率,FDI的数量及劳动力数量的关系。
据此可建立回归方程:
(3)
其中,为常数。
因为外商直接投资是一种资产投资,式子中的K可由外商直接投资替换,以F代替,将F带入式子中K的位置。
可得下式:
(4)
3,将1987—2005年的数据带入,算出。
可得外商投资与国民经济的影响。
4,解决回归中出现的问题,先进行单位根和协整检验,以伪回归造成的虚假的相关性。
再进行多重共线性检验,自相关检验,异方差检验。
自相关检验,分布滞后检验。
最终的出外商直接投资与总产出之间的关系。
具体模型检验:
三.具体模型检验
(一)协整检验:
1,单位根检验和协整检验:
(1)外商直接投资(F)的平稳性检验:
图1外商直接投资(F)的曲线图
检验外商直接投资(F)是否为非平稳序列:
表1外商直接投资ADF值检验
ADFTestStatistic
-1.160243
1%CriticalValue*
-3.8877
5%CriticalValue
-3.0521
10%CriticalValue
-2.6672
ADF值小于在99%,95%,90%把握下的t值。
接受原假设,外商直接投资不平稳,需进一步检验是几阶平整。
先检验它是否为一阶平整。
表2外商直接投资一阶差分ADF值检验
-2.715867
-4.6193
-3.7119
-3.2964
同样,ADF值小于临界值,接受原假设。
检验外商直接投资(F)在二阶差分,无截距项,无滞后期后得到以下结果:
表3外商直接投资二阶差分ADF值检验
-4.319727
-2.7275
-1.9642
-1.6269
ADF的绝对值明显大于99%,95%,90%把握下的t值。
拒绝原假设,平稳。
这说明ADF是二阶平整。
(2),总产出Y(GDP)的平稳性检验:
图2总产出的曲线图
对总产出Y(GDP)作单位根检验:
表4总产出Y(GDP)作单位根检验
0.664807
-4.5743
-3.6920
-3.2856
由上表可得,ADF值小于临界值,不能拒绝原假设,总产出不平稳。
进一步检验一阶差分的平整性:
表5总产出Y(GDP)一阶差分ADF值检验
由上表可得,ADF绝对值小于临界值,说明Y不是一阶单整。
表6总产出Y(GDP)二阶差分ADF值检验
-4.982777
由上表可得,ADF绝对值明显大于于临界值,说明Y二阶单整。
2,检验总产出Y,外商直接投资F,M/Y,X/Y,L之间是否协整:
(1)首先做LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL之间的OLS回归。
其中
(2)LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL分别由Y1,F1,MY1,XY1,L1代表。
得下表:
表7LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL之间的OLS回归
DependentVariable:
Y1
Method:
LeastSquares
Date:
06/02/07Time:
10:
54
Sample:
19872005
Includedobservations:
19
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
13.00137
3.014918
4.312346
0.0007
F1
0.593318
0.091779
6.464647
0.0000
MY1
2.200161
0.809494
2.717946
0.0167
XY1
-0.790189
0.586569
-1.347137
0.1993
L1
-0.803449
1.433096
-0.560639
0.5839
R-squared
0.961949
Meandependentvar
10.84537
AdjustedR-squared
0.951077
S.D.dependentvar
0.840101
S.E.ofregression
0.185819
Akaikeinfocriterion
-0.307158
Sumsquaredresid
0.483399
Schwarzcriterion
-0.058621
Loglikelihood
7.918001
F-statistic
88.48076
Durbin-Watsonstat
1.119605
Prob(F-statistic)
0.000000
得出残差项,检验残差项是否平稳。
表8残差平稳性检验
-2.566139
-2.7057
-1.9614
-1.6257
*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
D(E)
06/25/07Time:
11:
01
Sample(adjusted):
19882005
18afteradjustingendpoints
E(-1)
-0.561692
0.218886
0.0200
0.278428
0.005689
0.178331
0.151484
-0.882720
0.390106
-0.833255
8.944481
Durbin-Watsonstat
1.947391
由上表可得,在95%的把握下,ADF绝对值大于临界值,拒绝原假设,残差项平稳。
结论:
拟合后不会出现伪回归。
(二)多重共线性检验及修订:
1,多重共线性检验
(1)将LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL做OLS回归。
LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL分别由Y1,F1,MY1,XY1,L1代表。
表9LNY,LNF,LN(M/Y),LN(X/Y),LNL的OLS回归
Meand
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