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这个面积有啥含义呢?
那么下面,我们就要引入乖离的概念了。
bias乖离率指标,相信很多人都知道这个指标,它的构成,是(收盘价-max(我用x来代替某天日期))/max乘以100,说明的是,今天的收盘价距离平均均线之间的距离,这个距离,就是获利,为何要除以max呢,这个就是为了得出一个百分率,其实,除不除,对整体影响忽略,这个忽略不是随便说的,以后,我会给出证明,这里暂切不说。
单单看macd白线的构成,就是ema12-ema26,和bias的收盘价-均线描述的都是2者之间的距离,这个距离,就是12日比26日的人多获利了多少,或者在bias上来说,今天的收盘价于某条均线比,获利了多少,是一个东西。
那我们就得出了一个结论,那个图中,红色部分,指的是获利的部分,即:
获利空间,他是和乖离是一个东西。
这也恰恰解释了,为何macd不能一直上,一直下,因为他的本质就是乖离,而乖离的另外一个说法,就是获利。
有些书上直接把乖离率成为获利率,就是这个道理。
由此我给他一个定义:
macd获利空间:
就是白线,它是由变异平均线12日比26日的变异平均线多赚了或者多亏了多少,而产生的盈利空间!
记住,白线,不是线,它是一个盈利空间的线化表示。
既然白线是个空间的线化,那么之间必然有面积,这个面积,就是macd的万种变化的根源所在,也是背离所在。
先不说远,还是回到ema这个函数上来。
为何用ema,而不是ma?
ma,代表的是加权平均。
啥是加权平均。
举个例子,如果我们每天浇花,浇了5天。
第一天,我教了2杯水,第二天3杯水,第三天2杯水,第四天3杯,第五天2杯,那么2+3+2+3+2=12,12/5=2.4。
ma5他不管中间你的过程是如何,它只管平均后,给你的答案,就是每天2.4杯子。
只管结果,不论过程。
过去和现在,都是一样的平均,无啥重要之分,用一个图表示。
显然,ema,他认为股价的重要性,越靠近今天的收盘价,对整体比重的影响越大。
这2个函数,其实代表了2种不同的人生观。
在短期来说,emama没太多区别,但在一个长期来说,ema的准确性要高于ma,毕竟,我认为,长期的一个时间来说,近几日的股价对以后产生的影响,肯定会超越很多天以前。
谈论了ma和ema的形成机制。
那么,为何要用12,26,9而不是其他。
可能有些理论告诉你,中国的过去是6天开市,2个星期是12天,一个月,30-4=26,一个半星期9天。
。
甚至还告诉你,可以按现在5天来算,变成,10,22,7.5。
其实这都不是理由。
他无法解释,为何每次白线到0轴,就是k线在60平均线附近。
它无法解释。
但我的理论可以,今天比较晚了,下次继续记录,希望这个理论,能帮到你。
接下来,我会来个数学建模,让更多人明白macd为何而来,为何背离,机理何在。
我们现在知道了白线,是一个获利面积的线态表现。
那么黄线呢,它是个什么情况?
这里,其实有个包含关系。
dea=ema(dif,9)上,告诉我们,他是dif的9日移动异滑平均,也就是说,如果我把dif白线定义为A,那么,这个dea,就是A中的9天。
它包含于A中,是a中最近9天的面积,我们把这个面积暂时称为B。
macd=dif-dea,这个公式,在macd的直观表现,是一堆柱体,为何我变乘以2,那是因为2,只是为了柱体的美观,我们这里讨论原理来由,所以,直接忽视之。
从这个指标,我们可以发现macd=A-B,那么我们把c=A-B,把c当成macd。
这样,我们就有了一个推论A=B+C。
也就是说,黄线就是b段,它是从属于A段中的一部分。
而柱体,只不过是白线中的另外一部分。
知道了这个公式,A=B+C,我们就可以推导黄线于白线,以及柱体的变化了。
当a=0时,那么b,c必然也等于0,此时,ema12与ema26日相交死叉或者金叉。
表示,12日与26日买入成本一致,造成白线空间为0,代表没有获利也没有亏损,那么此时,不存在获利空间,因为空间只能以正数存在,所以,b,c不能为负,b=c=a=0。
你去观察,黄白合并为0,柱体归于零轴,这就是零轴的由来之一。
为何说之一,而不是全部,指标的解释只解释了表面现象,还有更深层次的东西。
以后心情好,再讲,先卖个关子。
当a=b时,那么c=0,此时,白线与黄线金叉或者死叉。
注意,和上面的不同,这个是获利空间的交叉,上面那个是成本的交叉,不是一个概念。
柱体归于零,具体可看上图,我十字标记的地方。
黄线,白线交叉时候,柱体必然归于0。
当a=c时候,那么b=0.此时,macd的柱体和白线一致,黄线入零轴。
我们的柱体是为了美观乘以2倍以后的,如果不乘,你会发现,白线和柱体相交时,黄线入零轴。
当b=c时候,那么a必须是固定一个点位上。
在某一个运动过程中,他是恒定点。
那这个公式有啥现实意义呢,请听下回分解。
这个理论,我之前研究macd后,有一天偶尔在缠论上,看到过缠师相似的观点,得到了确认其正确性。
禅师也推崇面积,同样也认为乖离。
他没说多,但我确定,他是明白的。
之后,我开始看缠的东西。
如果论坛里有学缠论的,那么这个技术分析贴,会帮助你更好的理解缠论的macd说的是啥。
手机写文章,真不习惯。
我说的这个理论,不是为了博眼球,它有成熟的一面,可以解释很多解释不了的情况,也有不足的一面,也许只是自己没理解完善。
比如,在主图上均线多头时,短期线在长期线之上,5日在10日上,10曰在20日上,20在30日上,依次类推,说明多头市场,而在MACD上表现为相反,白线在黄线上,黄线在柱体上,我们知道,白线为A,包含了B和C,以时间长短看,依旧是A&
gt;
B和C,问题来了,为何均线多头时MACD长期在短期线之上?
获利空间理论完美解决了这个疑问,多头的定义为:
买入的时间越久越赚钱。
白线A是一个线状化的获利面积带,它距离MACdO轴越远,代表获利面积越大,也就是说,买入越久,白线距离零轴越远,因此,它附合多头之定义,所以,MACD上,时间代表越长的线在上,时间代表短的线在下,为多头。
与均线系统并不矛盾。
关健在于,它代表的是获利空间,而不是成本。
空头市场反之!
但白线的敏感性为何强于黄线?
这个问题,我还没去深究,留给论坛高手,一起探讨。
上面用手机写的,没说清楚,白线距离0轴越远,如果在上方,代表获利比较多,下方反之。
白线在黄色上方,在柱体上方,表示买入的时间越久,获利越多,这时候,均线系统,必然是多头排列。
白线是12日和26日之间的总获利,黄色只是总获利的最近9日的盈利情况的线化,余下的就是其他5日的盈利情况的柱体话表示了。
所以,看白线,黄线,柱体,我们一眼可以看出,最近几天的盈利变化情况。
这点很重要,也是后续背离的基础。
至于A,B,C,需要补充的是:
a-b=c,就是说白线和黄线之间的面积,其实就是柱体的面积,这个很多人没有想过吧。
虽然公式经常有看到,但没注意,白线相交黄线之间的空间变化,柱体的敏感,而且先一步比白线,黄线产生变化,原因就在这。
当白线开始转动角度,于黄线之间的面积必然会产生变化,这个面积的变化,我们用柱体的伸长缩短去表示,这样,一眼可以发现柱体的变动,得知黄白线之间,其实是发生了改变的。
所以,柱体先与白线一步启动。
白线和黄线具有同向性,白线的敏感性要高于黄线,黄线是最不明感的,滞后性比较大。
它的存在,只是为了参照。
我们现在已经知道了,为何白线这长期获利空间线在多头市场,会在黄线这短期获利空间线之上了,那他的明感性,为何长期获利的,比短期获利的,更明感?
?
我给出的解释是:
长期获利的人在发现最近价格下跌,他会因为获利丰厚,而卖出手中的股票进行变现。
因为他的成本更低,那距离0轴的距离都是他的获利。
最近买入的人,因为成本高,价格的变动,导致盈利的变小,他们通常都不会那么坚决的马上变现。
长期获利和短期获利,永远都是长期获利的人在价格变动时候,变现欲望越大。
这就是获利空间论中,长期获利明感性大于短期获利的解释。
也是bias的乖离率的解释。
乖离率告诉我们,股价为何不能一直涨,不能一直跌,就是获利的人觉得赚的够多了,变现。
所以股价跌,跌到一定程度,认为已经到底了,竞相买入,所以股价涨。
不管是庄也好,还是个人也好,都会有自己的止盈位。
散户可以没止损,但散户绝对会为赚的够多的时候,市场开始跌势,而跑的够快。
现在我们整理下:
dif:
白线是26日来的获利总空间变化。
(更确切的说,是
12日与26日之间的变异平滑后的获利)
dea:
黄线是这26日中最近9日的获利空间变化。
柱体:
dif和dea中间的面积,也是26日总获利去掉最近9日获利后,剩下天数的获利空间变化。
当均线多头排列时,dif最上,dea其次,柱体最下。
当均线空头排列时,与上面反之。
dea和dif相交,代表最近9日的获利和长期的总获利达到了平衡,(金叉或者死叉),金叉的意义是,长期短期获利一致,而且有向买入时间越久,获利越多发展的趋势,死叉反之。
这个时候,柱体macd必然追寻a=b,则c=0的定理,在0轴上。
dif入0轴,代表12日的成本均线和26日的成本均线达到了平衡,(从上下0轴或者从下上0轴),从上入0轴的意义是,12日买入的人和26日买入的人,成本一致,都没获利,获利=0,(空间为0),而且有最近买入的人要亏损的趋势。
同理,从下上0轴,反之。
市场是在趋势中的,而macd就是判断趋势走向的最强指标我记得唐能通老师说过一句话,大概意思是:
市场是只有相对的平衡,不平衡是绝对的。
我的理解就是,市场总是在趋势中,或者在寻找趋势中的路上,它即使平衡,也只是相对的,比如死叉,金叉,你说他平衡,那只是相对的,事实上,它依旧要延续它的趋势,死叉趋势向下,金叉趋势向下。
基本上,都处于不平衡的运动当中。
有谁能讨论下,这句话的意义不?
?
谁想过,12,26,9,代表的是啥意义?
这是个变异的参数,那么如果变成我们平时用的ma均线,他代表的是什么均线和什么均线之间的获利情况?
我提示一句,短期均线和长期均线的面积变化。
要知道这个短期均线和长期均线的面积是怎么变化的,请听下回的分解。
给你们也琢磨下。
其实,还有不少大众的内容,比如说mac
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