《基金科二》真题Word文档格式.docx

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5.以下关于流动性风险和信用风险说法错误的是（）。

A.债券信用风险必然发生在企业经营良好或经营扩张等情况下

B.流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制，流动性压力测试等

C.信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险

D.基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值

6.对基金、集合计划的境外资产，托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。

境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金、集合计划财产受损的，（）应当承担相应责任。

A.境外托管人

B.境外投资顾问

C管理人

D.托管人

7.基金销售目标客户市场细分的“利润原则”是指（）。

A.细分市场具有足够的业务量

B.基金产品的可投资性

C基金投资的风险管理能力

D.基金投资获取的利润

8.信息披露义务人应当在时间发生之日起2日内编制并披露临时公告书的时间不包括（）。

A.基金转换运作方式

B巨额赎回时全额确认并按时支付

C基金托管人的托管部门负责人变更

D.延长基金合同

9.关于公开募集基金，以下描述错误的是（）。

A.公开募集基金需报证监会审核批准后才可开始募集

B•公开募集基金应当由基金管理人管理，基金托管人托管

C.公开募集基金应当经中国证监会注册

D.公开募集基金持有人数不得低于200人

10.以下不是资产管理特征的是（）。

A.从受托资产来看，主要为货币等金融资产，一般不包括固定资产等实物资产

B.从参与方来看，包括委托方和受托方

C.从管理方式来看，主要通过投资证券、期货、基金、保险等资产实现增值

D.从收益特征来看，具有增值的特点

11.关于期货市场的作用，以下表述错误的是（）。

A.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性

B.提供分散、转移价格风险的工具有助于稳定国民经济

C期货交易所形成的未来价格信号能反应多种生产要素在未来一定时期的变化趋势

D.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响

12.下列关于投资者需求的表述，错误的是（）。

A.通常投资者对流动性的要求越低，其可接受的投资期限越长

B.投资者或因为流动性，税收等因素产生一些特别的投资需求

C风险承担意愿对个人投资者更为重要

D•投资者的投资境况和需求通常较为稳定，可以每两年对投资者的需求作一次重新评估

13.关于B系数，下列表述错误的是（）。

A.反应债券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B.B系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

C.3系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

D.B系数是对放弃即期消费的补偿

14.基金公司的投资与交易流程包括（）。

I.形成投资策略

n.构建投资组合

川.执行交易指令

w.绩效评估与组合调整

v.风险与合规控制

a.n、川

B.i、n、『w

c.i、n、『w、v

d.i、n、川

15.上市公司回购股份的方式不包括（）。

a.要约回购

B.场内公开市场回购

c正回购

D.场外协议回购

16.公司上年度每股股息为0.9元，预期预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长，

当前的无风险利率为4%,市场组合的风险溢价为0.12,A公司股票的B值为1.5。

那么,A公司股票当前的合理价格是（）。

A.7.5元

B.5元

C.8.25元

D.10元

17.反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（）

A.证券特征线方程

B.证券市场线方程

C套利定价方程

D.资本市场方程

18.

）。

相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报告分析内容是（

A.分红能力分析

B.投资风格分析

C份额变动分析

D.持仓结构分析

19.基金业绩评价需要考虑的因素包括（）。

A.基金规模

B.投资目标与范围

C时期选择

D.投资目标与范围、基金风险水平、基金规模、时期选择

20.以下属于利息收入的是（）。

A.公允价值变动损益

B.股利收益

C投资收益

D.买入返售金融资产收入

21.基金利润分配后，基金份额净值（）投资者的利益（）。

A.下降，没有影响

B.上升，增加

C.下降，减少

D.上升，减少

22.下列股票估值方法不属于内在价值法的是（）。

A.企业价值倍数

B.股利贴现模型

C.自由现金流贴现模型

D.经济附加值模型

23.下列关于权证的说法错误的是（）。

A.按发行地域分类，权证可以分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证

B.按基础资产的来源分类，权证可以分为认购权证、备兑权证

C按照标的资产分类，权证可以分为股票类权证、债券类权证、其他权证

D.按照持有人权力的性质分类，权证可以分为认购权证、认沽权证24.关于回购业务，以下错误的是（）。

A.回购到期由逆回购方向正回购方支付到期结算资金

B•交易双方约定回购到期结算日

C.回购分为质押式回购和买断式回购

D.质押式回购首期由正回购方将回购债券出质给逆回购方

25.关于投资品种的估值，以下表述错误的是（）。

A.交易所上市的可转债以当日收盘价作为估值全价

B.交易所上市的股指期货以当日结算价估值

C•交易所上市的权证以成本估值

D•交易所上市的私募债按成本估值

26.

）应制定健全有

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，效的估值政策和程序。

A.基金销售机构

B.基金管理人

C基金委托人

D•中国基金业协会

27.某基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率X85%+中国债券总指数收益率X15%,则

（）。

A.该基金属于主动管理股票型基金

B.该基金属于小盘风格基金

C.该基金属于被动管理股票型基金

D.该基金属于债券型基金

28.关于机构投资者税收,以下表述错误的是（）。

A.买卖基金份额的差价收入应收营业税

B.买卖基金份额暂免征收印花税

C.买卖基金份额的差价收入应并入企业的应纳税所得额征收企业所得税

D.从基金收益分配中获得的收入暂不征收企业所得税

29.关于基金的下行风险,以下表述错误的是（）。

A.下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险

B基金的下行风险越大，基金投资者可能承担的损失越大

C股票型基金的下行风险高于债券型基金

D基金的下行风险越大，基金的保本能力越差

30.关于信用衍生工具,下列说法错误的是（）。

A.主要品种包括信用互换、信用联结票据、商品期货等

B.可用于转移或防范信用风险

C•信用衍生工具以基础产品的信用风险或违约风险作为合约标的资产

D.OTC交易的信用衍生工具等交易金额已经超过交易所交易的交易额

31.（）通常被用来研究随机变量X以特定概率取得大于等于（或小于等于）某个值的情况。

A冲位数

B均值

C分位数

D方差

32.下列关于债券的说法错误的是（）。

A.浮动利率债券和固定利率证券主要区别是前者的票面利率不是固定不变的

B•发行人的信用等级改变会使固定利率债券发行人要偿付的利息发生变化

C.固定利率债券和零息债券均有一定的偿还期

D•零息债券在偿还期内不支付利息，到期一次性支付利息和本金

A夏普

B.特雷诺

C詹森

D•马可维茨

34.两笔金额相等的资金，如果发生在不同的时期，其实际价值量也是不相等的。

这是因为（）。

A.投资项目不同

B.汇率变动

C所有者主观感受不同

D•货币具有时间价值

35.关于风险指标，以下表述正确的是（）。

A•风险指标可分为事前和事后两类

B.损失是一个事前概念

C事前指标用评价一个组合的历史上的表现和风险情况

D•事后指标用来衡量和制定目前组合在将来的表现和风险情况

36.以下关于夏普比率的说法错误的是（）。

A.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

B夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

C夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

D.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

37.目前我国封闭式基金的估值频率为（）。

A•每日估值，次日披露份额净值

B.每个交易日估值，每周披露一次份额净值

C每日股指，当日披露份额净值

D•每个交易日估值，次日披露份额净值

38.以下不属于场内证券清算与交收原则的是（）。

A.分级结算原则

B.共同对手制度

C净额清算原则

D.做市商制度

39.全球投资业绩标准（GIPS关于收益率的计算要求（）。

A.必须采用已实现的回报减去损失

B.必须采用总收益率，既包括实现的和为实现的回报以及损失并加上收入

C必须采用已实现的回报

D.必须采用已实现的回报加上费用

40.关于债券基金久期的说法正确的是（）。

A.债券基金的净值波动与久期长短无关

B.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大

C.债券基金的价格变化与久期长短无关

D.债券基金的久期越长，利率风险越低

41.债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。

A.利息再投资收益率不变

B.票面利率不变

C.计息方式不发生变化

D.债券市场价格不变

42.可转换债券的转换价格随股价的升高而（）。

A.不一定

B.下降

C不变

D.上升

43.关于远期合约与期货合约，以下表述正确的是（）。

A•期货合约相较远期合约更为灵活

B.期货合约通常用保证金交易

C远期合约是一种标准化合约，期货合约是非标准化合约

D.远期合约流动性更好

44.以下关于货币市场基金风险的说法正确的是（）。

A.投资组合平均剩余期限越短，货币基金收益的利率敏感度越低

B•货币基金的预期收益率与投资组合平均天数期限无关

C投资组合平均剩余期越长，货币基金的预期收益率越低

D.货币基金的投资组合平均剩余期限都一样

45.关于货币互换，以下表述错误的是（）。

A.互换一方支付现金利息给另一方，并非每一阶段双方都需要支付

B.货币互换本质上市一系列的远期合约

C产生的主要原因在于双方各自在金融市场上的比较优势

D.货币互换主要分为固定对固定、固定对浮动和浮动对浮动三种方式

46.下列证券具有到期日的是（）。

A.普通股

B.优