证券基金押题1(解析)Word文档下载推荐.doc

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A、威廉·

夏普B、约翰·

林特耐C、简·

摩辛D、哈理·

马柯威茨

D题型：

253

哈理·

马柯威茨发表的《证券组合的选择》标志着现代证券组合理论的开端。

（3）从长期来看，小型资本股票的回报率（）大型资本股票。

A、大于B、小于C、等于D、无法比较

A题型：

316从长期来看，小型资本股票的回报率大于大型资本股票。

（4）当基金份额持有人的利益与基金管理公司、基金托管人的利益发生冲突时，应当坚持（）。

A、基金份额持有人利益优先的原则B、基金管理人利益优先的原则C、基金托管人利益优先的原则D、基金公司利益优先的原则

240应当坚持基金份额持有人利益优先的原则。

（5）基金投资组合中的某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基金资产净值更好地反映市场的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方法做了修改，这种做法符合（）原则。

A、采取合理的估值方法B、建立复核制度

C、建立凭证管理制度D、建立账务组织和账务处理体系

中页码：

126此题考察相关法规对风险控制点建立的会计系统控制措施的规定。

（6）以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）。

A、内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

B、应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则C、包括内部控制机制和内部控制制度两个方面D、内部控制制度应合法合规

B题型：

102-103应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益等原则。

（7）我国《证券投资基金法》于（）开始实施。

A、2003年6月1日B、2003年7月1日C、2004年6月1日D、2004年7月1日

16我国《证券投资基金法》于2004年6月1日开始实施。

（8）下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）。

A、詹森指数是1990年由詹森提出的

B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

362-367

詹森指数是1968年由詹森提出的；

特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

（9）已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％，则该证券组合的贝塔系数为（）。

A、0.75B、1.1C、0.96D、0.5

2750.75*40%+1.1*60%=0.96。

（10）在有效市场中，下列说法不正确的是（）。

A、在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利

B、市场的有效性可分为两种形式：

弱势有效市场和强势有效市场

C、弱势有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息D、如果市场是弱势有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效专家解析：

285

市场的有效性可分为三种形式：

弱势有效市场、半强势有效市场以及强势有效市场。

（11）偏股型混合基金中股票的配置比例通常为（）。

A、20％～40％B、50％～70％C、40％～60％D、70％～90％

41偏股型混合基金中股票的配置比例通常为50％～70％。

（12）一般情况下，基金债券托管账户在发生交易时，必须当日进行核对；

如无交易，核对

频率是（）。

A、每五个工作日B、每周C、每两天D、每日

117如无交易每周核对一次。

（13）根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（）。

A、基金净值公告B、季度报告C、半年度报告D、年度报告

200根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是年度报告。

（14）下列关于证券投资基金特点的陈述，不正确的是（）。

A、集中托管，保障安全B、组合投资，分散风险C、严格监管、信息透明D、利益共享，风险共担

3

证券投资基金特点有：

集合理财，专业管理；

组合投资，分散风险；

利益共享，风险共担；

严格监管、信息透明；

独立托管、保障安全。

（15）假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（）。

A、100元B、100.02元C、96.15元D、100.24元

计算题难易度：

331假设债券价格为P，则P=100*（1+4.25%）/（1+4%）=100.24（元）。

（16）下列关于基金信息披露的表述，正确的是（）。

A、强制信息披露制度可以有效防止利益冲突与利益输送，有利于投资者利益的保护B、真实、准确、完整、公开的信息披露是树立整个基金行业信力的基石

C、我国的基金信息披露制度体系分为国家法律、部门规章、自律规则三个层次D、基金管理人、基金持有人是基金信息披露的主要义务人

185

真实、准确、完整、及时的信息披露是树立整个基金行业信力的基石；

我国的基金信息披露制度体系分为国家法律、部门规章、规范性文件与自律规则四个层次；

基金管理人、基金托管人士基金信息披露的主要义务人。

（17）（）应保证基金年度报告内容的真实性、准确性与完整性,并就其保证承担个别及连带责任。

A、基金管理人

B、基金管理人及其董事C、基金托管人

D、代销机构

201

管理人及其董事应保证基金年度报告内容的真实性、准确性与完整性,并就其保证承担个别及连带责任。

（18）（）对威廉·

夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A、斯蒂芬·

罗斯B、尤金·

法玛C、威廉·

夏普

D、哈里·

马科维兹

280套利定价理论由罗斯于20世纪70年代中期建立。

（19）某投资人赎回某基金1万份份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.05元,则其可得到的赎回金额为（）。

A、13400.50B、12437.50C、10447.50D、10440.50

68计算如下：

赎回总金额=10000×

1.05=10500（元）；

赎回费用=10500×

0.5％=52.5（元）；

赎回金额=10500-52.5=10447.50（元），即该投资人的赎回金额为10447.50元。

（20）证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。

证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。

如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。

A、3.56%B、3.78%C、3.98%D、4.20%

257XY的协方差等于XY的相关系数乘以X的标准差乘以Y的标准差，即0.7*20%*27%=3.78%（21）其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

A、不会变大B、不会变小C、肯定不变D、无法确定

363

其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将不会变大。

（22）关于基金依法披露的信息对投资者的价值，表述不正确的是（）。

A、投资者能根据信息披露选择适合自己风险偏好和收益预期的基金产品B、使投资者了解基金投资是否符合基金合同的承诺C、使投资者判定基金产品是否值得继续持有

D、能够增加资本市场的透明度，防止利益冲突与利益输送

185-186D项属于基金信息披露中有利于防止利益冲突与利益输送的内容。

（23）开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延

缓期限不得超过（）个工作日。

A、5B、10C、20D、30

69开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日。

（24）基金管理人应当在每个季度结束之日起（）个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

A、5B、10C、15D、30

199

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

（25）基金绩效衡量的目的在于（）。

A、衡量基金的实际收益率B、衡量基金经理的业绩

C、鉴别投资回报优厚的基金

D、鉴别投资能力优秀的基金经理

353

基金绩效衡量的目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来。

（26）证券交易所资金清算的交易数据通过（）传送。

A、基金管理人B、基金托管人C、卫星系统D、交易所系统

118证券交易所资金清算的交易数据通过卫星系统传送。

（27）基金实际投资绩效在很大程度上决定于（）。

A、管理水平的高低B、收益大小C、风险的大小

D、投资研究的水平

93基金实际投资绩效在很大程度上决定于投资研究的水平。

（28）为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（）的名义开立银行存款账户即资金账户。

A、银行B、托管人C、基金D、管理人

116为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以基金的名义开立银行存款账户即资金账户。

（29）下列哪一种资产配置策略的广泛实施加剧了1987年美国的股票市场灾难（）。

A、动态资产配置B、买入并持有C、恒定混合

D、投资组合保险

310

1987年美国股票市场中众多投资组合保险策略的实施就加剧了当时市场环境恶化的过程。

（30）E