股票证券19华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金XWord文档格式.docx

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通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。

投资策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。

基准收益率=沪深300指数收益率×

55%＋上证国债指数收益率×

45%。

风险收益特征

本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；

而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人

基金托管人

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（20XX年10月1日-20XX年12月31日）

1.本期已实现收益

444,826,907.14

2.本期利润

409,663,396.62

3.加权平均基金份额本期利润

0.3226

4.期末基金资产净值

3,096,009,947.89

5.期末基金份额净值

2.463

注：

①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

14.93%

1.28%

3.66%

0.97%

11.27%

0.31%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（20XX年10月23日至20XX年12月31日）

4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

王亚伟

本基金的基金经理、公司副总经理

20XX-10-23

-

15年

经济学硕士。

曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。

1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至20XX年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至20XX年4月12日期间）。

①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，市场在周期股带动下出现快速反弹，但随着通胀压力加大，货币政策呈现出连续收紧的态势，导致反弹未能延续，市场重新回落整理。

煤炭、机械、有色等行业表现相对突出，而非周期的商业、食品、旅游、传媒等行业出现调整。

报告期内，本基金着眼于为明年布局，在市场回调过程中小幅增加了股票仓位，积极增持了可转换债券。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至20XX年12月31日，本基金份额净值为2.463元，本报告期份额净值增长率为14.93%，同期业绩比较基准增长率为3.66%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。

通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。

本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种，对组合进行优化调整。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（％）

1

权益投资

2,372,943,997.60

74.29

其中：

股票

2

固定收益投资

586,255,925.00

18.36

债券

资产支持证券

3

金融衍生品投资

4

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产

5

银行存款和结算备付金合计

173,100,964.53

5.42

6

其他各项资产

61,665,754.17

1.93

7

合计

3,193,966,641.30

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

B

采掘业

C

制造业

653,927,998.33

21.12

C0

食品、饮料

25,938,536.58

0.84

C1

纺织、服装、皮毛

289,526,814.20

9.35

C2

木材、家具

C3

造纸、印刷

11,008,348.50

0.36

C4

石油、化学、塑胶、塑料

145,845,344.64

4.71

C5

电子

18,407,832.94

0.59

C6

金属、非金属

51,612,050.19

1.67

C7

机械、设备、仪表

85,489,970.53

2.76

C8

医药、生物制品

14,897,287.45

0.48

C99

其他制造业

11,201,813.30

D

电力、煤气及水的生产和供应业

60,439,653.72

1.95

E

建筑业

242,902,152.48

7.85

F

交通运输、仓储业

G

信息技术业

174,133,184.33

5.62

H

批发和零售贸易

89,090,007.59

2.88

I

金融、保险业

426,592,423.48

13.78

J

房地产业

551,841,655.87

17.82

K

社会服务业

78,518,277.28

2.54

L

传播与文化产业

59,788,930.60

M

综合类

35,709,713.92

1.15

76.65

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码

股票名称

数量（股）

600256

广汇股份

7,200,000

301,896,000.00

9.75

600086

东方金钰

11,530,012

273,145,984.28

8.82

601939

建设银行

31,000,000

142,290,000.00

4.60

600068

葛洲坝

11,504,628

133,453,684.80

4.31

601328

交通银行

21,999,977

120,559,873.96

3.89

002524

光正钢构

2,250,000

69,772,500.00

2.25

600135

乐凯胶片

4,000,000

62,600,000.00

2.02

8

601818

光大银行

15,006,172

59,424,441.12

1.92

9

600239

云南城投

3,000,002

55,710,037.14

1.80

10

600050

中国联通

10,000,000

53,500,000.00

1.73

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种

国家债券

20,144,000.00

0.65

央行票据

140,406,000.00

4.54

金融债券

政策性金融债

企业债券

163,062,984.00

5.27

企业短期融资券

可转债

262,642,941.00

8.48

其他

18.94

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

债券代码

债券名称

数量（张）

占基金