应用时间序列A卷答案_精品文档Word格式.doc
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7.矩估计、极大似然估计和最小二乘估计
8AIC和SBC;
二、简答题(共20分,每题10分)
1.(本题10分)
解:
(1)时间序列分析方法强调变量值序列顺序的重要性;
2分
(2)时间序列各观察值之间存在一定的依存关系;
2分
(3)时间序列分析根据自身的变化规律来预测未来;
2分
(4)时间序列是一组随机变量的一次样本实现;
2分
(5)时间序列分析和回归分析的建模思路不同。
2.(本题10分)
(1)模型识别:
即确定自回归模型阶数p和移动平均模型阶数q。
2分
(2)参数估计:
即给出均值、自回归参数和移动平均参数,以及白噪音方差的估计值。
3分
(3)模型的检验和模型选择:
对所选择的不同阶数p和q的值,重复估计步骤,直至选出最优模型为止。
3分
(4)应用信息准则法进行模型优化选择。
2分
三.证明题(共12分)
证明:
是具有周期T的函数,因而是有界函数,是区间(0,T)上均匀分布的随机变量,因而
5分
为常数,
5分
因而的二阶矩都存在,均值函数为常数,协方差函数只与t-s有关,因而为宽平稳过程。
2分
四.分析计算题(共44分,1-2每题10分,3-4题12分)
1.
(1)可逆、平稳。
5分
(2)平稳、不可逆5分
2.
(1)本模型本身即为传递模式5分
(2)此模型的逆转形式:
5分
3解:
对计算可以得到:
2分
3分
3分
因此有2分
所以当k>
2时,,故对于AR
(2)序列,偏自相关系数是两步截尾。
2分
4解:
由
得:
2分
进一步得到:
,由此得到关于的二次方程
,
解之得:
,3分
由于,
因此为的矩估计。
3分
为的矩估计。
2分
考生答题不得过此线
·
密·
封·
线·
院系专业 年级班级 姓名学号
装·
订·
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