流动性压力测试报告材料Word格式文档下载.docx

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8日至

30日

31日至

90日

91日至

1年

1年以上

1.资产总计

10.50

0.60

18.30

53.20

79.10

65.50

1.1现金

1.60

1.2存放中央银行款项

4.70

1.3存放同业款项

3.80

0.10

3.20

6.60

1.10

1.4拆放同业

1.5买入返售资产

0.70

1.6各项贷款

0.30

12.70

46.40

70.00

14.40

1.7债券投资和债权投资

8.00

51.10

1.8其他有确定到期日的资产

0.40

1.70

0.20

1.9没有确定到期日的资产

2.负债合计

63.90

3.00

28.60

33.10

53.40

2.1向中央银行借款

0.50

2.2同业存放款项

2.3同业拆入

2.4卖出回购款项

23.10

2.70

2.5各项存款

62.20

1.40

28.30

49.40

2.6发行债券

2.7其他有确定到期日的负债

2.50

0.80

2.8没有确定到期日的负债

3.到期期限缺口

-53.40

-2.40

-10.30

20.10

25.70

4.累计到期期限缺口

-55.80

-66.10

-46.00

-20.30

-5.90

5.附注：

活期存款

57.20

可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。

（二）轻度压力下流动性风险测试情况

1、风险因素

2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。

2、压力情景假设

假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

6.70

15.10

51.85

78.00

5.25

9.25

30.40

50.80

3.75

0.4

-57.20

-2.50

5.85

21.45

27.20

-59.70

-53.85

-32.40

-5.20

9.20

3、压力测试结果

由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；

未来七天流动性缺口略小，应对无困难；

未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。

4、应急计划

针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：

第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。

第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。

第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。

（三）中度压力下流动性风险测试情况

2013年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，我行存款月度间起伏较大，3、4、6、9月份存款均较上月有大幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降3.96亿元，其中零售存款（即个人存款）下降7.61亿元。

假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元（57.2-（62.2-7.5）=2.5），即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。

假设市场流动性尚可，我行能顺利从同业市场拆入T+0期限的资金来兑付到期负债，中度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

7.50

54.70

由上表可以看出，在中度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，除“2-7日”和“8-30日”累计期限缺口分别为-1.1和-11.4亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；

未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。

针对剩余期限“8-30日”流动性-11.4亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：

第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。

如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。

第二，在中度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为37.2亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。

第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。

第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。

（四）重度压力下流动性风险测试情况

2013年国内经济持续下行，组织资金压力倍增的同时，国内金融市场流动性下降，外部融资困难。

导致我行存款大幅下降