产业结构与我国经济增长的关系计量经济学Word格式文档下载.docx
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Y表示国内生产总值(GDP)的年增长率,X1、X2、X3分别表示第一、二、三产业的年增长率,α表示在不变情况下,经济固有增长率。
可近似认为,表明国内生产总值增长为三次产业增加值增长率的加权和,而βi分别表示各产业部门在经济增长中的权数;
βiXi则表示各产业部门对经济增长的贡献。
µ
i表示随机误差项。
(二)、数据说明:
年份
GDP增长率
第一产业增长率
第二产业增长率
第三产业增长率
1996
10.00000
5.100000
12.11000
9.430000
1997
9.300000
3.500000
10.48000
10.72000
1998
7.800000
8.910000
8.370000
1999
7.600000
2.800000
8.140000
9.330000
2000
8.400000
2.400000
9.750000
2001
8.300000
8.440000
10.26000
2002
9.100000
2.900000
9.830000
10.44000
与上述三个解释变量间总体线性关系显著。
并且X1X2X2前参数估计值均通过t检验,故认为解释变量之间不存在多重共线性关系。
②、检验简单相关系数
由软件可得:
X1
X2
X3
1.000000
0.383261
0.141146
0.637364
可清楚的发现各解释变量之间并不存在高度相关性。
综上所述,可模型不存在多重共线性问题。
2、异方差性检验
1、图示检验法
2、WHITE检验
WhiteHeteroskedasticityTest:
F-statistic
0.508092
Probability
0.789606
Obs*R-squared
3.971737
0.680501
TestEquation:
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
06/19/16Time:
18:
27
Sample:
19972013
Includedobservations:
17
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
0.332104
2.042407
0.162604
0.8741
0.077880
0.293173
0.265646
0.7959
X1^2
-0.004157
0.034419
-0.120772
0.9063
-0.394287
0.596654
-0.660831
0.5237
X2^2
0.019588
0.027858
0.703127
0.4980
0.288859
0.471561
0.612558
0.5538
X3^2
-0.014515
0.021190
-0.684992
0.5089
R-squared
0.233632
Meandependentvar
0.060648
AdjustedR-squared
-0.226189
S.D.dependentvar
0.142666
S.E.ofregression
0.157979
Akaikeinfocriterion
-0.559811
Sumsquaredresid
0.249573
Schwarzcriterion
-0.216723
Loglikelihood
11.75839
Durbin-Watsonstat
1.565764
Prob(F-statistic)
怀特统计量nR²
=31*0.233632=7.2425,该值小于5%显著性水平下,自由度为6的X²
(0.05)=12.59,因此接受同方差的原假设.
综上所述,该模型不存在异方差性。
3、随即扰动项序列相关检验
①、图示法
散点图:
由散点图可大概判断此模型存在正序列相关性
②、D.W检验
D.W.检验结果表明,在5%显著水平下,n=17k=4,查表可得:
dl=0.90du=1.71
由于0<DW值=0.733495<dl=0.9,则存在正序列相关。
进行修正:
因为本模型中的Y与X都是时间序列,而且它们表现出共同的变动趋势,特此引入时间变量T来消除影响
引入T=1996,1997,……2012
回归变化方程为:
Yt^=-91.43899+0.168762X1+0.508921X2+0.370605X3+0.045510T²
Y
20:
20
-91.43899
22.52680
-4.059121
0.0016
0.168762
0.046556
3.624956
0.0035
0.508921
0.037360
13.62203
0.0000
0.370605
0.032938
11.25157
T2
0.045510
0.011322
4.019702
0.0017
0.990667
9.988235
0.987556
1.715329
0.191352
-0.229481
0.439385
0.015582
6.950585
318.4333
1.382435
0.000000
通过修正DW=1.382435有增加但仍然较低,没有通过5%显著性水平下的DW检验,因此判断上式仍存在正自相关性
③LW检验
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
0.066987
0.800555
0.102898
0.748379
RESID
44
Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.
3.715211
27.50074
0.135095
0.8950
-0.004878
0.052013
-0.093776
0.9270
-0.001772
0.039501
-0.044865
0.9650
0.002102
0.035247
0.059644
0.9535
-0.001849
0.013784
-0.134107
0.8957
RESID(-1)
-0.210237
0.812296
-0.258818
0.8006
0.006053
-1.17E-14
-0.445741
0.165715
0.199254
-0.117905
0.436725
0.176171
7.002190
0.013397
1.370983
0.999919
由表可计算出nR²
=16*0.006053=0.096<显著性水平5%,自由度为3的X²
分布临界值X²
(
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- 产业结构 我国经济 增长 关系 计量 经济学
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