壹 就欧式option而言PutCall Parity为C+EP+SWord下载.docx
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請利用SML說明個股買賣策略為何?
及個股均衡價格各是多少?
肆βσρ
StockA0.910.80,8σm=0.49
StockB0.510.60.6
請問A,B的系統及非系統性風險各是多少?
伍PortfolioRσ
W15%36%
X1215
Y57
Z921
請問以上那一個portfolio不是在效率前緣上?
壹就歐式option而言,Put-CallParity為C+E=P+S.請證明.
貳可轉換公司債相關資訊如下:
債券面額$1000
市價$1095
票面利率7%
股票轉換價格$40
轉換比率?
股
市價$42
市場轉換價格?
轉換升水?
%and$?
每股現金股利$1.40
損益平衡時間?
年
參Fama將效率市場分為弱勢,半強勢,強勢.請詳細討論之.
肆產業分析中有rotationstrategy.請詳細說明.(敘述其邏輯及作法不要涉及各階段選什麼股票)
伍公司分析中有SWOTAnalysis請詳細說明.
肆投資人甲現在持有某臺灣上市電子公司股票,考慮下列投資標的:
A臺灣上市食品公司股票
B美國上市食品公司股票
C美國上市電子公司股票
D其他臺灣上市電子公司股票
請就投資組合分散風險的考量,投資人甲優先投資順序是怎樣?
並詳加說明
壹BondSwap中有PureYieldPickupSwap及SubstitutionSwap請詳述.
貳債券投資中有Yield-spreadAnalysis請詳細討論之
參某債券相關資料如下:
Par$100.00
Maturity5年
Coupon9%(每年付息一次)
YTM9%
請問MacaulayDuration是多少年?
肆PriceYTMMacaulayModifiedDollar
DurationDurationDuration
BondA$11011%4.14年 ?
?
BondB$10010%5.5年 ?
BondC$909%4.5年 ?
三種債券皆為每半年付息一次
伍在制定一個投資決策時,你會考慮那些因素?
採取那些步驟?
壹請就MondayEffect詳細討論之.
貳請就SizeEffect詳細討論之.
參請問前後期報酬率相關是在檢定何種效率市場的假說?
為什麼?
肆請就SectorRotation的投資策略詳細討論之.
伍什麼是SWOTanalysis?
陸Porter將公司競爭策略分為四種,請說明.
參影響選擇權價格的因素有那些,請詳細說明.
肆期貨交易中,有markingtothemarket的機能;
請詳細說明.
參債券免疫中有rebalance的動作,請問何時需要rebalance?
肆試舉出兩個賣出共同基金的時機.
壹Fama將效率市場分為弱勢,半強勢,強勢.請詳細討論之.
肆某股票相關價格如下:
11/0411/0511/6
開33.334.534.8
高34.534.834.9
低33.233.933.4
收34.534.833.6
請畫出此三日之K線.
壹某債券相關資料如下:
Par$1000.00
Coupon8%(每年付息一次)
YTM10%
貳債券相關資料如下:
Par$1000.00投資期間3年
Maturity20年再投資報酬6%
Coupon8%估計3年後17年的類似債券之YTM為7%
YTM10%(每年付息一次)
Price$830.12
請就HorizonAnalysis作相關計算.
肆現持有20年期T-BondDuration為10.9年,預估未來債券利率走跌;
下列標的中那一個最適合swap?
20年期T-BondDuration為9.5年
20年期Corp.BondDuration為9.5年
20年期T-BondDuration為12.3年
20年期Corp.BondDuration為12.3年
伍現持有20年期T-Bond及Corp.Bond,預估下半年景氣翻揚;
就下列標的選擇合適Swap的對象,如何作?
20年期T-Bond
20年期Corp.Bond
5年期T-Bond
5年期Corp.Bond
貳在期貨及選擇權各交易所,都有ClearingCorporation的設置;
請問其主要的功能及作用為何?
參試舉出兩個賣出共同基金的時機.
肆投資組合相關資訊如下:
市值
股票Aβ=1.2$3,000,000
股票Bβ=1.1$4,000,000現在指數期貨6250
股票Cβ=0.8$3,000,000(每點$200)
請問避險如何操作?
伍資產配置相關資訊如下:
計畫實際IndexReturnActualReturn
Stock55%65%13%12.5%
Bond45%35%10%10.5%
請作相關績效評估.
Rσ
AssetA4%0.2
AssetB6%0.4
A,B構成一個portfolio,以完全正相關,彼此獨立,完全負相關三者為例;
說明portfoliodiversification的效果(hint:
例如假設投資權數各為50%)
貳股票甲融資買價20元,數量5000股,現價25元
股票乙融資買價35元,數量3000股,現價42元
股票丙融卷賣價20元,數量5000股,現價22元
股票丁融卷賣價45元,數量2000股,現價40元
請問現在融資,融卷的維持率各是多少?
另一投資人以融資買進總值200萬元之股票,今日收盤維持率降至115%;
請問到今日收盤未實現報酬率是多少?
如果要補足維持率至140%,要交多少保證金?
參βP0P1
StockA1.25$25$27Rm=6%
StockB0.94547Rf=3%
StockC0.84043
StockD0.51212.5
買進首選是那一種股票?
那賣出呢?
肆βiσiρim
StockA1.20.80.8σ2m=0.49
StockB0.60.60.6
Coupon8%估計3年後17年的類似債券之YTM為8%
如何做?
肆現持有20年期T-BondDuration為10.9年,預估未來債券利率走強;
伍現持有20年期T-Bond及Corp.Bond,預估下半年景氣轉弱;
股票Bβ=1.1$4,000,000現在指數期貨6000
請問利用指數期貨避險如何操作?
Stock50%60%13%12.5%
Bond50%40%10%10.5%
相關資料如下:
Riσi
AssetA9%0.3
AssetB6%0.2
請以A,B構成的portfolio說明相關性與分散風險的關係.
(Hint:
以相關係數為0.2及0.8;
投資權數50/50為例)
貳股票甲融資買價25元,數量5000股,現價32元;
股票乙融卷賣價30元,數量3000股,現價25元.
股票丙融資買進,現在維持率為155%;
股票丁融卷賣出,現在維持率為210%.
請問現在股票甲及股票乙的維持率各是多少?
股票丙及股票丁的報酬率各是多少?
參βP0P1
StockA1.25$25$27.5Rm=8%
StockB0.84042Rf=4%
StockA0.90.80.7875σm=0.7
StockB0.50.60.58
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