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1投资环境及其内容
•1.1投资与投资学
•1.2实物资产和金融资产
•1.3金融资产分类与金融市场、金融机构
•1.3.1金融资产分类
•1.3.2金融市场
•1.3.3金融市场的主体
•1.3.4金融机构及其产品
•1.4投资的市场原则
•1.5投资环境的变化趋势
1.6现代投资理论简述
•1.6.1投资组合理论
•1.6.2资本资产定价模型
•1.6.3套利定价理论
•1.6.4法玛的有效市场假说
•1.6.5固定收益证券
•1.6.6布莱克-舒尔斯的期权定价理论
•1.6.7二项式期权定价理论
•1.6.8投资组合绩效评价及其应用
•1.6.9行为投资理论及其应用
2证券交易
•2.1证券交易原则与指令
•2.2保证金帐户
•2.3卖空
•2.4交易成本
•2.5证券市场监管
•2.6股票指数
3投资收益与风险
•3.1持有期收益率
•3.2期望收益率(期望)
•3.3资产的风险(方差)
•3.4期望和方差的统计估计量
•3.5资产之间的协方差与相关系数
•3.6下半方差
•3.7绝对偏差
•3.8风险价值
•3.9条件风险价值
•3.10投资组合的期望收益和标准差
•3.11资产或资产组合的报酬-风险比率(夏
普比率)
•3.12效用函数及其应用
4最优投资组合与有效边界
•4.1一个无风险资产和一个风险资产的组
合
•4.2两个风险资产的组合
•4.3一个无风险资产和两个风险资产的组
•4.4多个风险资产组合的最优资产组合求
解
4.5投资组合最小方差集合与有效边界
•4.5.1马科维茨模型的代数求解
•4.5.2马科维茨模型的矩阵解法
•4.5.3有效边界的绘制
•4.6不允许卖空的投资组合策略模型计算
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