银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟22.docx
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银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟22
银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟22
一、单项选择题
(下列选项中只有一项最符合题目要求)
1.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是______。
A.客户限额
B.止损限额
C.交易限额
D.风险价值限额
答案:
A
[解答]商业银行实施市场风险管理的主要目的是,确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。
市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。
其中,常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。
风险限额可采用风险价值限额、期权性头寸限额等。
2.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向,造成短款20万元,经与客户沟通解释追回20万元。
造成该事件风险的成因是______。
A.外部事件
B.人员
C.系统
D.内部流程
答案:
B
[解答]操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。
由该柜员操作失误造成的短款问题属于由人员引起的操作风险。
3.以下不属于商业银行战略风险主要来源的是______。
A.商业银行签署的合同缺乏执行力
B.商业银行发展目标缺乏整体兼容性
C.商业银行缺乏实现发展目标的资源
D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施
答案:
A
[解答]战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
战略风险主要来源于四个方面:
①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程中的质量难以保证。
4.商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域,这种风险管理策略是______。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险分散
答案:
D
[解答]风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法,也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。
商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域,通常银行可采取限额管理的方法,避免风险敞口的过于集中。
5.银行风险是指______。
A.已经确定的将来损失
B.可以避免的将来损失
C.银行资产和收益损失的可能性
D.银行已经发生的损失
答案:
C
[解答]银行风险可简单定义为银行在经营过程中,由于一系列不确定因素的影响,导致资产和收益损失的可能性。
6.______是商业银行面临的最主要的风险。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.法律风险
答案:
C
[解答]商业银行面临的主要风险是信用风险,即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。
这些风险不仅存在于银行的贷款业务中,也存在于其他表内和表外业务中,如担保、承兑和证券投资等。
7.在银行风险管理流程中,风险控制是指对经过识别和计量的风险采取______等措施,进行有效管理和控制的过程。
A.分散、担保、抵押、定价和缓释
B.分散、对冲、转移、规避和补偿
C.监测、对冲、转移、规避和补充
D.监测、分散、转移、规避和补偿
答案:
B
[解答]商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。
其中,风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。
二、多项选择题
(下列选项中有两项或两项以上符合题目要求)
1.2004年《巴塞尔新资本协议》的主要内容有______。
A.构建了“三大支柱”的监管框架
B.扩大了资本覆盖风险的种类
C.将资产分为不同风险档次
D.将表外授信业务纳入资本监督
E.改革了风险加权资产的计算方法
答案:
ABE
2.我国商业银行的会计资本包括______。
A.实收资本
B.盈余公积
C.未分配利润
D.商誉
E.可转换债券
答案:
ABCD
[解答]会计资本,也称为账面资本,属于会计学概念,是指商业银行持股人的永久性资本投入,即出资人在商业银行资产中享有的经济利益,其金额等于资产减去负债后的余额,包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
D项,商誉属于不具有吸收损失功能的账面资本;E项,可转换债券不属于会计角度的内容。
3.第二版巴塞尔资本协议与第一版巴塞尔资本协议保持了一定的连续性,其主要内容有______。
A.商业银行资本充足率不得低于8%
B.扩大了资本覆盖风险的种类
C.允许商业银行采用比较粗略的方法计量资本要求
D.资本充足率计算总体框架有所改变
E.规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于4%
答案:
ABC
[解答]D项,第二版巴塞尔资本协议与第一版巴塞尔资本协议保持了一定的连续性,资本充足率计算总体框架保持不变,继续采取了资本/风险加权资产的形式;E项,规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%,其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。
4.经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本,它是______。
A.银行实实在在拥有的资本
B.资产减去负债后的余额
C.银行需要保有的最低资本量
D.是银行的一种内部管理工具
E.维持金融体系稳定必须持有的资本
答案:
CD
[解答]A项,经济资本是根据银行资产的风险程度计算出来的虚拟资本,即银行所“需要”的资本,或“应该持有”的资本,而不是银行实实在在拥有的资本;B项,资产减去负债后的余额是会计资本,也称账面资本;E项,维持金融体系稳定必须持有的资本是监管资本。
5.商业银行提高资本充足率的方法有______。
A.降低风险加权资产的总量
B.提高留存利润
C.多计提超额贷款损失准备
D.发行减记型资本债券
E.收购上市公司
答案:
ABC
[解答]商业银行要提高资本充足率,主要有两个途径:
①分子对策,即增加资本;②分母对策,即降低总的风险加权资产。
A项为分母对策;BC两项为分子对策。
6.在实际应用中,商业银行对降低风险加权总资产采取的方法有______。
A.调整资产结构
B.多发放零售贷款
C.少发放高风险的贷款
D.发放贷款时,要求客户尽量提供合格的抵质押品
E.缩小资产总规模
答案:
ABCD
[解答]降低总的风险加权资产的方法,主要是调整资产结构,减少风险权重较高的资产,增加风险权重较低的资产。
对银行不同的风险暴露,其风险权重差异较大,对住房按揭、个人贷款、信用卡等业务,平均的风险权重较低,资本节约幅度大,因此银行可以多发放零售贷款;对公司类贷款,应主动减少评级低、风险高等资本消耗型资产的投放,在发放贷款时,要求客户尽量提供合格的抵质押品,且要保证抵质押品足值等。
E项,银行缩小总体的资产规模在提高资本充足率方面能够能起到立竿见影的效果,但不利于一家正常经营的商业银行保持市场份额、提高盈利能力,因此很少有采取直接减少信贷投放,或处置资产等降低规模的方法。
7.下列关于商业银行账面资本、监管资本和经济资本的说法,正确的有______。
A.三者相互独立
B.合格资本的数额应大于最低监管资本要求
C.账面资本与监管资本(银行持有的合格资本)具有交叉,可以用于吸收损失
D.银行要稳健、审慎经营,持有的账面资本还应大于经济资本
E.监管资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求
答案:
BCD
[解答]A项,账面资本、监管资本和经济资本三者之间既有区别、又有联系;E项,就银行管理角度来看,相对于监管资本,经济资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求,对银行风险变动具有更高的敏感性,目前已经成为先进银行广泛应用的管理工具。
8.下列关于第三版巴塞尔资本协议,说法正确的有______。
A.界定并区分了一级资本和二级资本的功能
B.提升资本工具损失吸收能力
C.规定普通股(不含留存收益)应在一级资本中占主导地位
D.提出了流动性覆盖率和净稳定融资比率,并规定正常情况下,两个流动性量化监管指标值都不得低于100%
E.弱化了资本充足率的监管标准
答案:
ABD
[解答]C项,一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失,其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位;E项,第三版巴塞尔资本协议强化资本充足率监管标准。
9.商业银行内部资本评估程序的目标有______。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保在持续经营前提下吸收损失
E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应
答案:
ABC
[解答]D项,一级资本工具的目标是在持续经营的前提下吸收损失;E项是资本规划的目标。
10.资本规划的制定要统筹考虑银行的资本需求与供给情况,在资本供给方面,应考虑______。
A.资产质量
B.各种资本补充来源的长期可持续性
C.利润增长
D.资本市场的波动性
E.不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
答案:
BE
[解答]资本规划的制定要统筹考虑银行的资本需求与供给情况。
在资本供给方面,应考虑各种资本补充来源的长期可持续性,优先考虑补充核心一级资本,增强内部资本积累能力,完善资本结构,提高资本质量;此外,还需要通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性,并制订资本应急预案以满足计划外的资本需求,确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。
ACD三项属于资本需求方面应考虑的内容。
11.商业银行提高资本充足率的分母对策有______。
A.降低风险加权资产规模
B.调整风险加权资产结构
C.增加一级资本
D.发行可转换债券
E.增加二级资本
答案:
AB
[解答]商业银行提高资本充足率的分母对策,总体的思路是降低风险加权资产的总量,包括分别降低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。
要缩小整体的风险加权资产,主要采用两种措施:
①降低规模;②调整结构。
CDE三项均属于提高资本充足率的分子对策。
12.商业银行配置经济资本可采取______的方法。
A.自上而下
B.自下而上
C.随机分配
D.平均分配
E.参照往年
答案:
AB
[解答]对于商业银行而言,银行需要合理地进行经济资本分配,使银行各业务单元的收益与风险相匹配,保证经济资本被分配到使用效率最高的业务领域,实现风险调整后的收益最大化。
一般而言,商业银行配置经济资本可采取自上而下、自下而上或两者相结合的方法。
13.关于经济增加值,下列说法错误的有______。
A.也称经济利润
B.经济增加值=经风险调整后税后净利润/经济资本
C.能够比较客观地反映商业银行在一定时期内为所有者创造的价值
D.已成为国际通用的银行业风险收益评价方法
E.最核心的特点是考虑机会成本
答案:
BD
[解答]B项,经济增加值=税后净营业利润一经济资本×资本成本;D项,风险调整后的资本回报率(RAROC)已成为国际通用的银行业风险收益评价方法。
14.下列关于风险绩效考核的说法正确的有______。
A
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