基于风险轮廓模型构建的风险集中管控模式文档格式.doc
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二是风险管理部门的检查方法存在一定的缺陷。
风险管理部门在实施检查时,大多通过抽样的方法,就某一风险点截取片断业务数据或文档,并以举例的方式描述问题发现。
这种“举例式发现”,并不能反映该风险点的全貌。
此外在对问题整改情况进行跟进复核时,由于缺乏资源和手段,对于是否进行了实质性整改也难以验证,无法作出客观评价。
2、风险管理进一步服务公司业务发展的要求。
在原有的风险管理模式下,作为后端的风险管理部门对前端的业务部门侧重于监督和评价,直接服务业务发展的工作相对做得较少,即在如何帮助业务部门理解风险并联动进行风险防范方面的工作做得不多,对问题定性的多,定量的少;
指出问题多,有价值管理建议偏少。
分析造成这种现象的主要原因有:
一是风险管理人员对业务风险的认识优于对价值的认识,这恰好与业务人员的认知相反,因而无法与业务人员持同等视角,即缺乏“同理心”,另外限于风险管理人员本身的业务能力,其提出的问题解决办法缺乏建设性;
二是风险管理的着力点有偏差,通常以发现风险或问题而不是以风险防控或问题得到有效整改为主要目的。
三是风险管理的系统化程度不足。
除持续关注原有监控方式的有效性,更应关注风险的动态变化和特征,而目前风险管理的信息化程度较落后,无法适应前端业务高度信息化带来的挑战,同时风险管理的成果没有固化,未形成持续的监控体系。
3、公司五化改革的重要组成部分
奚国华董事长、李跃总裁在集团公司2011年的管理提升活动中,均对风险管理提升工作提出了新要求,并成立了全面风险管理小组推进该项工作。
公司各专业的集中化程度越来越高,极大的提高了公司运营效率和效益,由此带来的风险放大效应也随之而来,需要改变传统的风险管理模式以适应这一变化,同时浙江公司将内审集中化管理纳入五化改革重点工作,集中化管理后,取消了地市公司的内审职能,大大削弱了地市公司自身的内审监督能力,通过风险管理模式的创新,可最大限度减少地市内审职能取消带来的不利影响,促进内审集中化管理的顺利实施。
在上述背景下,浙江公司突破原有的风险管理思路,充分利用当前公司生产经营与管理系统自动化程度高、数据留痕比较充分的特点,积极探索开展基于风险轮廓模型构建的风险集中管控新模式,并通过开发信息化系统将风险管理模式进行固化,提高工作效率,取得了良好的效果。
二、成果的总体思路及步骤
(一)总体思路
浙江公司的风险管理模式创新的基本思路是:
探索开展“风险轮廓+典型场景”的风险管理新模式,业务部门根据风险轮廓,对照典型,开展自查自纠,与此同时风险管理部门监控风险轮廓的发展态势并分类应对,形成前端和后端联动的风险管理格局。
风险轮廓,是指运用大数据技术对关注点的整体风险情况进行扫描,划出风险边界,并通过信息系统形成可视化的风险展现。
风险轮廓就是基于多维度、多层级对关注点进行的风险全景描绘,目的是以量化与可视的方法从整体上掌握风险的影响程度。
典型场景,是对风险发生的条件、路径和演进方式的提炼总结,目的是给公司在解剖风险轮廓时提供指引。
其与“举例式发现”的主要不同之处在于“举例式发现”以样本片断来识别问题,发现问题的过程与结果较为随机,而典型场景则伴随着对风险轮廓的不断挖掘,有计划地进行自我丰富。
(二)主要工作步骤
2013年度,浙江公司在账号权限、分合户、用户账户资金等多个专题中,均尝试了“风险轮廓+典型场景”的风险管理新模式,这种模式主要由以下四个阶段组成:
第一阶段运用大数据分析,形成“风险轮廓”,主要内容包括:
1)以风险关注点为目标,获取全量数据;
2)分析风险特征,形成风险轮廓;
第二阶段对照风险轮廓,描述“典型场景”,主要内容包括:
1)识别风险因子,描述典型场景;
2)确认典型场景,聚焦风险脉络;
第三阶段固化风险轮廓,开展自查自纠,主要内容包括:
1)建立审计基础数据挖掘平台,固化风险轮廓;
2)推送风险轮廓,讲解典型场景;
3)应用风险轮廓和典型场景,开展自查自纠;
第四阶段持续监控风险轮廓,差异化应对风险
总体工作阶段与工作内容如下图所示:
三、成果的具体实施方法和内容
(一)运用大数据分析,形成“风险轮廓”
对风险关注点涉及的信息进行全量收集并运用大数据分析理论进行整理,形成风险轮廓,是风险管理新模式的关键。
下文以2013年度“分合户”专题为例,详细说明各阶段主要的实施方法与成果。
1.以风险关注点为目标,获取全量数据
“分合户”专题关注的是通过客户手机扣费账户(以下简称“账户”)的合并与分拆,使公司为特定目的投入市场的营销资金被重定向给非目标客户使用,造成公司营销资源浪费及营销目标的偏离。
关注重点为渠道或个人通过“分合户”操作套取不当利益的行为。
公司某些时段出现大量归属于同一用户的手机号码集中办理账户销户或合户以及账户重建或分户操作,原归属多个账户的资金被转移到少数几个账户中。
按照正常业务受理逻辑,单一客户不应同时拥有大量的手机号码,也不应出现短时间集中办理某项业务的情况。
根据深入调查,项目组发现存在部分渠道或个人频繁使用“分合户”操作积累账户资金并牟利。
为此,项目组提取可造成账户合户与分户结果的全量业务操作数据(覆盖全部11个地市共12个月的数据,具体包括企业托收、家庭统一支付和个人信用卡托收三种类型的业务受理记录约919多万条),输入到审计基础数据挖掘平台集中进行分析。
2.分析风险特征,形成风险轮廓
“分合户”风险轮廓是从全量数据中筛选出异常交易,并按照时间、地区、业务类型等维度进行分类和统计,以描述在不同维度中可能存在的分合户套利影响程度。
按照企业托收、家庭统一支付和个人信用卡托收三种业务受理的正常适用对象分析,项目组设计出基于资金转移次数和资金转移总额的双阀值模型(阀值可调,主要用于控制异常交易的数量),即同一用户连续三个月内账户资金转出次数大于5次,且转出总金额大于等于10000元的交易,标识为疑似分合户套利交易。
根据这一口径,项目组形成了全省自2012年7月至2013年6月各转移操作类型的时间序列分析,如下图所示:
然后按地市维度分析并展现异常交易分布,地市2、地市5和地市8持续存在异常于其他地市账户资金转移的情况被揭示出来,具体分布如下表所示(单位:
万元):
项目组进一步对地市2\5\8在异常交易金额较大的期间,即2012年11月至2013年1月,按异常交易的操作类型将风险轮廓进行细分,这一风险轮廓展现出了分合户异常操作在不同地市间操作类型的差异性,说明各种交易类型在当地特色的业务中有着各自的生存土壤。
(二)对照风险轮廓,描述“典型场景”
1.识别风险因子,描述典型场景
在对单一账户短时间内通过分合户转出资金总额的风险轮廓分析中,通过单个客户最大影响金额、最大总转移金额客户名称、单个客户最大转移次数、最大转移次数客户名称、单个客户包含计费号码个数等扩展风险维度,基本锁定了发生重大异常的客户、号码和交易记录,为后续定位并描述典型场景提供了指引。
从发生异常操作金额和次数较多的用户操作记录出发,项目组按分合户操作类型,跟踪其对应用户入网、业务受理、转移资金、实现套利的过程,结合异常交易的业务条件等因素对明细的操作记录进行梳理后发现了形成风险的因子和演进路径,建立了风险轮廓下的“典型场景”:
场景一:
利用企业托收为大众用户提供有优惠的代缴话费服务而获利。
1)风险因子:
公司推出针对移动公话的优惠营销活动,如移动公话充100送100馈赠金,上不封顶,没有优惠截止时间;
移动公话代销点自行向市场推出预缴话费送话费活动;
2)演进路径:
代销点以企业名义向营业厅提交企业托收申请;
代销点将自行发展的个人号码账户(简称“个人托收号码”)和移动公话账户合并在一个托收账户进行扣费;
代销点通过移动公话号码进行充值,实现托收账户的资金倍增;
个人托收号码的账单在月初销账时由托收账户统一支付,即享受移动公话的赠送资金。
场景二:
利用信用卡托收和渠道甩卖的积压号码进行套利
1)风险因子:
用户以40元-60元的低价购买内含100元话费的渠道积压号码;
渠道以低价(40-60元)对外零售剩下的积压号码(内含100元话费);
用户购买这些号码后即办理信用卡托收,从而将资金汇聚到同一个账户即资金汇聚;
然后用户将这些号码(通常有欠费)脱离信用卡托收账户;
信用卡托收账户获得4-6折的话费,这些资金可留作自用或者转移给其他账户。
场景三:
利用家庭统付以及退费、销账、合户时间点差异进行组合套利
客户办理多个号码加入家庭统一支付,实现多个账户合并至主账户;
家庭统付的合户时间为业务操作后第二工作日,业务差错退费时间为申请通过后即时退费,业务销账扣费为每月初扣上月整月费用;
统一支付成员用户大量使用数据流量,导致实时费用超过流量封顶金额500元;
客户致电10086要求退费,表示不理解公司收费规则,要求按流量套餐价10元(含80M)收费,考虑客户满意度及对应号码是首次投诉公司同意其退费要求,将490元费用退到统一支付主账户;
收到退费后,客户马上取消对应号码的家庭统一支付业务;
次月出账,已脱离统一支付业务的成员用户欠费500元停机,退费到家庭统一支付主账户的490元话费仍然留在统一支付主账户,完成套利。
2.确认“典型场景”,聚焦风险脉络
项目组对典型场景的识别,主要依托于分析省公司集中的核心业务系统中的海量数据而得出,是否与真实的业务场景一致,是否真实准确地指向风险轮廓的业务特征,并且是否为业务部门所认可,还需要业务部门的进一步确认。
确认的形式有项目组到分公司现场确认、抽调地市业务骨干到项目组共同分析并确认、请地市公司内审主管协助确认等多种。
例如对于场景一的确认,项目组到某地市现场和市场部共同分析,查实了代销点通过移动公话号码参加“充100送100”促销活动,获取馈赠金并为其它用户销账的异常行为,最终该地市处理了700多个有类似行为的优惠号码,并补上了漏洞。
(三)固化风险轮廓,开展自查自纠
1.建立审计基础数据挖掘平台,固化风险轮廓
审计基础数据挖掘平台,是由风险管理部门提出开发需求、信息技术部门协助构建针对重要业务风险的基础数据集市与分析平台。
浙江公司通过审计基础数据挖掘平台与集团公司持续审计试点工作进行了紧密结合,探索了对风险持续管控的新方法,推动了风险管理工作模式的改进。
审计基础数据挖掘平台由三个层级构成,分别是数据接口层、数据集市层和门户展现层。
其中数据集市层汇集了风险轮廓相关的各层级、不同
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- 基于 风险 轮廓 模型 构建 集中 模式