财务知识第七章单方程计量经济学应用模型Word文档格式.docx

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207.93

1981

518.84

189.86

214.37

1982

524.72

195.27

222.55

1983

536.63

199.00

242.96

1984

584.04

206.57

268.53

1985

661.58

211.61

321.18

1986

722.38

213.15

442.27

1987

777.11

212.57

208.06

1988

895.98

213.61

576.11

1989

1027.78

213.05

660.11

解答：

先估计C-D生产函数。

方法１：

对数线性形式的OLS估计

Eviews的估计结果如下：

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-4.032674

2.877252

-1.401571

0.1946

LOG（K）

0.323668

0.107627

3.007311

0.0148

LOG（L）

1.631543

0.617356

2.642791

0.0268

R-squared

0.853757

Meandependentvar

6.433934

AdjustedR-squared

0.821259

S.D.dependentvar

0.257981

S.E.ofregression

0.109069

Akaikeinfocriterion

-1.381358

Sumsquaredresid

0.107064

Schwarzcriterion

-1.260132

Loglikelihood

11.28815

F-statistic

26.27080

Durbin-Watsonstat

1.511124

Prob（F-statistic）

0.000175

即：

方法２：

强度形式的OLS估计

0.982678

0.049113

20.00840

0.0000

LOG（K/L）

0.433944

0.095542

4.541933

0.0011

0.673514

1.141232

0.640865

0.199696

0.119674

-1.257086

0.143218

-1.176268

9.542515

20.62916

1.883136

0.001072

由参数的显著性见，方法二得到的生产函数更好壹些。

再估计CES形式的生产函数：

-4.187104

1.420270

-2.948104

0.0185

-0.690555

0.195834

-3.526219

0.0078

2.700212

0.363696

7.424357

0.0001

（LOG（K/L））^2

0.896269

0.166572

5.380676

0.0007

0.968339

0.956466

0.053828

-2.744861

0.023179

-2.583226

20.46917

81.55796

1.018731

0.000002

由此可计算各参数：

m=2.0097，1=-0.3436，2=1.3436，=0.4118

由于分配系数1<

0，因此这壹估计结果的经济含义不正确，需进壹步修正。

例2、使用中国某年的截面家计调查资料，求恩格尔曲线。

表某地某年职工家庭收支调查资料单位：

10元/月

按人均月收入分组

人均生活费支出Y

人均总支出

人均消费

食品

衣着

燃料

用品

非商品

20以下

20.00

21.14

14.21

2.10

0.66

1.50

1.32

20~25

21.76

22.92

14.81

2.12

0.80

3.06

2.13

25~30

27.96

23.49

19.31

3.36

0.65

2.57

2.60

30~35

32.70

31.75

20.15

4.00

0.70

3.96

2.94

35~40

37.60

37.74

23.03

5.19

0.78

5.20

3.54

40~45

42.30

40.73

24.91

4.86

0.81

6.31

3.84

45~50

47.86

45.18

26.74

6.77

0.72

6.84

4.22

50~55

52.70

50.13

31.04

6.4

0.97

7.92

3.80

55~60

56.76

54.89

34.56

6.74

1.00

8.32

4.39

60之上

67.02

63.67

37.32

8.79

1.08

11.00

5.48

平均数

43.35

41.98

25.98

5.2

6.18

3.68

假定恩格尔曲线为线性函数

其中，为第种商品人均消费量，即需求量，Y为人均生活费支出，通过OLS法，可分别得出食品、衣着、燃料、用品和非商品五个类别的恩格尔曲线：

商品类别

t

F

D.W.

4.08

4.44

0.51

23.75

0.986

0.984

564.4

2.19

-0.58

-1.43

0.14

14.74

0.964

0.960

217.3

2.79

0.48

6.11

0.008

4.45

0.712

0.676

19.83

2.06

日用品

-2.00

-4.36

0.188

17.76

0.975

0.972

315.28

2.88

0.38

1.18

0.07

10.04

0.927

0.917

100.9

1.36

例3、利用例2中的资料，求扩展的线性支出系统模型

第1步，估计中的参数：

=1.874，=0.9096

第2步，计算

=I-20.73

第3步，逐次回归，求各商品的需求函数

估计结果如下：

14.540

2.280

0.654

1.193

1.929

0.504

0.138

0.074

0.553

0.151

0.0087

0.206

0.081

如对食品的扩展的消费支出需求函数为：

线性支出系统可用来分析收入变化，物价变化对消费需求结构的影响。

如消费支出构成为：

例如，如果月均收入有所变化，如分别为80元，100元，120元，各项消费结构变化如下：

人均月收入（元）

人均消费总支出（元）

食品支出比重（％）

衣着支出比重（％）

燃料支出比重（％）

日用品支出比重（％）

非商品支出比重（％）

80

74.66

59.48

14.01

1.51

16.53

8.46

100

92.88

58.66

14.23

1.39

17.33

8.39

120

111.16

58.10

14.38

1.30

17.87

8.34

三、习题

7-1．解释下列概念：

1）C—D生产函数

2）CES生产函数

3）VES生产函数

4）要素替代弹性

5）要素的产出弹性

6）技术进步

7）需求函数

8）需求的价格弹性

9）需求的收入弹性