智慧树知道网课《计量经济学导论》课后章节测试满分答案Word格式.docx
- 文档编号:13187430
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOCX
- 页数:74
- 大小:343.46KB
智慧树知道网课《计量经济学导论》课后章节测试满分答案Word格式.docx
《智慧树知道网课《计量经济学导论》课后章节测试满分答案Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《智慧树知道网课《计量经济学导论》课后章节测试满分答案Word格式.docx(74页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3
下列那些指标可用于描述两个变量之间的关系?
协方差
均值
中位数
方差
4
下列哪条不是横截面数据的特征?
横截面数据常见的计量问题是异方差
横截面数据往往来自于宏观经济调查
在横截面数据分析中,观察值的顺序并不重要
每一条观察值都是一个不同的个体,可视为独立样本
5
研究金砖四国2001-2019年的GDP增长率需要用到下列哪种数据?
时间序列数据
混合截面数据
横截面数据
面板数据
6
【判断题】
在经济学的分析中,因果关系只能通过实验数据来估计。
错
对
7
时间序列数据又被称为纵向数据。
8
建立计量经济学模型时,只需考虑我们感兴趣的变量。
9
相关系数只能描述两个变量之间的线性关系。
10
建立预测模型不需要严格的因果关系。
第二章测试
(12分)
在简单回归模型中,u一般用来表示
系数
误差项
残差项
变量
OLS估计量是通过()推导的:
最小化残差之和
最小化残差的平方之和
将对应Xi的最小值的Yi与对应Xi的最大值的Yi相连
最小化残差绝对值之和
将因变量的值扩大10,将自变量的值同时扩大100,则:
回归的R^2不变
OLS估计量的方差不变
截矩的估计值不变
斜率的估计值不变
在一个带截矩项的一元线性模型中,下列哪条OLS的代数性质不成立?
残差项的和为0
回归线总是经过样本均值( )
解释变量与残差之间的样本协方差为零
误差项的均值为0
估计量具有抽样分布的原因是:
在现实数据中你往往会重复得到多组样本
不同的人可能有不同的估计结果
在给定X的情况下,误差项的不同实现会导致Y的取值有所不同
经济数据是不精确的
误差项的异方差会影响OLS估计量的
一致性
线性性
无偏性
最优性
回归模型 不可以用OLS估计,因为它是一个非线性模型。
过原点的回归模型中,残差项之和也一定等于0。
拟合优度没有单位。
第三章测试
在回归方程中,如果斜率系数的t-统计量为-
4.38,则它的标准误是()?
4.38
0.52
-1.96
1.96
在假设检验中,如果得到一个很小的p-值(比如小于5%),则
该结果不利于原假设;
该结果出现的概率大约为5%。
该结果有利于原假设;
说明t统计量小于1.96;
如果一个假设在5%的显著水平下不能被拒绝,则它
在1%的显著水平下一定不会被拒绝
在1%的显著水平下可能被拒绝;
在10%的显著水平下一定被拒绝;
在10%的显著水平下一定不会被拒绝;
下列哪个现象会使得通常的OLS中t统计量无效?
回归方程没有常数项;
X有异常值;
异方差;
误差项没有正态分布,但是数据满足中心极限定理要求;
在一个普通商品的需求函数中,需求数量是商品价格的线性函数。
在进行价格的显著性检验时,你应该:
对截矩项进行单侧检验;
对斜率项进行单侧检验。
对斜率项进行双侧检验;
对截矩项进行双侧检验;
计量经济学里,显著性包括经济显著性和统计显著性两个维度。
对于单侧和双侧的备择假设,t统计量的构造是相同的。
当经典线性回归模型去掉残差服从正态分布的假设时,仍然可以使用最小二乘法来估计未知参数,但是这时检验某个参数是否等于0的统计量不再服从t分布。
如果一个解释变量的系数不能拒绝的原假设,该变量应当从模型里删除。
当t分布的自由度很大时,t分布可以由正态分布近似。
第四章测试
(20分)
下表是使用加州学区数据获得描述统计量和一元回归分析的结果:
从表中可以看出,这个样本有()个观测值;
400
14
420
变量str的样本均值为()
A.19.26
B.67.44
C.19.64
D.18.58
最小的一个班生师比为()
12
16
18
选项r可用于控制异方差性。
R2很小意味着解释变量不显著。
第五章测试
如果因为遗漏变量导致假设条件E(ui|Xi)=0不成立,则:
OLS估计量不一致
加权最小二乘是BLUE的
残差与解释变量乘积的和不为0
残差的和不为0
对于一个二元线性回归模型 ,这里的
是一个 _.
截距项
自变量
斜率参数
因变量
在一个有截距项的回归模型估计结果中,已知总的离差平方和SST=49,归直线所能解释的离差平方和SSE=35,那么可知残差平方和SSR等于:
在一个二元线性回归模型中,X1和X2都是因变量的影响因素。
先用Y仅对X1回归,
发现没有相关性。
接着用Y对X1和X2回归,发现斜率系数 有较大变化,这说明第一个模型中存在:
异方差
虚拟变量陷阱
完全多重共线
遗漏变量偏差
不完全多重共线时:
两个或以上的解释变量高度共线
OLS估计量无法计算
即使是n>
100时,OLS估计量仍然是有偏的
误差项是高度相关的,但不是完全共线的
调整的 ,即 的计算公式为:
模型有7个自变量,现有20个观测值,那么此时回归模型的自由度是:
13
17
多元线性回归模型中的“线性”指的是对参数是线性的。
当多元模型中加入一个新的自变量,新得到的 会减小
两个回归用的是不同的数据集,即使其中一个模型用了更少的自变量,我们仍然能用
来比较两个模型。
第六章测试
多元回归模型单个系数的假设检验 ,我们
构造的检验统计量服从:
F统计量
卡方统计量
残差平方和
t统计量
假设检验的显著性水平是:
当原假设不为真时,我们拒绝它的概率
当原假设不为真时,我们能拒绝它的最小概率
当原假设为真时,我们拒绝它的概率
当原假设为真时,我们能拒绝它的最小概率
对于单个约束而言,F统计量:
是t统计量的平方
是负的
是t统计量的平方根
临界值为1.96
整体显著性的F统计量是检验:
截距项及部分斜率系数为0
目标解释变量的斜率系数为0,其他的不为0
所有斜率系数为0
所有斜率系数和截距为0
同方差下的F统计量可以用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量经济学导论 智慧 知道 计量 经济学 导论 课后 章节 测试 满分 答案