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然而,银行信贷风险不仅存在,而且涉及面广、风险度高、不良贷款率也比较高。
面对激烈的金融市场竞争,我国商业银行就必须加强信贷风险管理,强化资产负债管理,建立适应企业发展的贷款定价体系。
本文从了解我国商业银行信贷风险产生的原因开始着手,逐步找出适合我国商业银行控制信贷风险的对策及实施进程。
关键词:
信贷风险商业银行风险控制
Abstract
Theformationofcreditriskisafromthebud,accumulateuntiltheoccurrenceofgradualprocess,creditriskisakindofloanriskistheriskthatlenderslendingtothelenderbear,facingourcountrycommercialbankcreditriskisoperationalrisk,guaranteerisk,moralrisk.Inrecentyears,chineseenterprisesdevelopedrapidly,thenumberandtherapidexpansionofthescale,atthesametimealsoproducedahugedemandforfunds,butbecauseofChina'
scapitalmarketisnotdeveloped,thecurrentfinancingcompaniesstillmainlyrelyonbankloans.However,notonlythebankcreditrisk,butalsoinvolveawiderange,highrisk,therateofbadloansisrelativelyhigh.Inthefaceoffiercecompetitioninthefinancialmarkets,theCommercialBankofourcountrymuststrengthenthecreditriskmanagement,strengthenthemanagementofassetsandliabilities,toadapttotheestablishmentofloanpricingsystemofenterprisedevelopment.ThispaperfromtheunderstandingofthecreditriskofcommercialbanksinChinahavebegunto,thispaperfromtheunderstandingtothecreditriskofcommercialbanksinChinahave.
Keywords:
Creditrisk CommercialBank Riskcontrol
IV
目录
一、 绪论………………………………………………………………
(一) 选题背景与选题意义…………………………………………
1.选题背景………………………………………………………………
2.选题意义………………………………………………………………
(二) 国内外研究综述………………………………………………
1.国外研究综述…………………………………………………………
2.国内研究综述…………………………………………………………
3.文献综述………………………………………………………………
二、 信贷风险金融概述与我国商业银行信贷风险产生的原因……
(一) 信贷风险管理金融概述………………………………………
1.什么是信贷风险管理…………………………………………………
2.信贷风险管理的目标…………………………………………………
(二) 我国商业银行信贷风险产生的原因…………………………
1.银行自身原因…………………………………………………………
2.外部环境因素…………………………………………………………
三、 我国商业银行控制信贷风险的对策及实施进程………………
(一) 我国商业银行控制信贷风险的对策…………………………
1.培育健康的信贷风险管理文化………………………………………
2.调整组织结构,实现风险前移………………………………………
3.加强政策分析和经济形势研究………………………………………
4.加强信贷市场研究……………………………………………………
5.强化尽职调查,规避贷款决策失误风险……………………………
6.加强集团客户风险认识………………………………………………
7.建立规范社会信用管理体系…………………………………………
(二) 我国商业银行信贷风险管理的实施进程……………………
1.信贷风险管理的实施程序……………………………………………
2.信贷风险管理的实施进程……………………………………………
参考文献…………………………………………………………………
一、绪论
(一)选题背景与选题意义
1.选题背景
自2008年全球经济危机爆发,我国为了刺激国内经济复苏,从2009年开始,通过各类银行或非银行金融机构大规模发放贷款。
这一举措,在促进了经济发展的同时,也扩大了信贷激增下蕴藏着的巨大信贷风险。
信贷业务虽然是我国商业银行业务收入的主要来源,但是也使信贷风险成为了商业银行面临的主要风险。
我国商业银行信贷风险管理,无论从组织结构,还是技术方法上都与西方发达国家的商业银行存在较大差距。
在我国现有的金融环境下,银行改变外部环境的能力是有限的,在此状况下,我国商业银行应该正确结合我国实际国情,同时适当借鉴西方发达国家商业银行的优秀经验与成果,加强信贷风险管理。
本课题从研究我国商业银行信贷风险产生的原因开始,系统、理论地阐述了降低我国商业银行信贷风险,完善信贷风险管理的对策和实施进程。
2.选题意义
本课题系统、理论地梳理了我国商业银行信贷风险产生的原因以及控制信贷风险的对策及实施进程。
我国商业银行信贷风险产生的原因主要有两个方面,其一是银行自身的因素,信贷管理机制不健全;
信贷管理方法和手段落后;
缺乏高素质人才。
其二是外部环境因素,微观经济不景气;
社会保障制度改革滞后;
法律制度约束不利;
社会信用监督机制不健全。
针对上述我国商业银行信贷风险产生的原因,总结了七点控制信贷风险的对策,第一,培育健康的信贷风险管理文化;
第二,调整组织结构,实现风险前移;
第三,加强政策分析和经济形势研究;
第四,加强信贷市场研究;
第五,强化尽职调查,规避贷款决策失误风险;
第六,加强集团客户风险认识;
第七,建立规范社会信用管理体系。
通过上述过程的解决和梳理,我国商业银行信贷风险管理应该会迈上一个新的台阶,拉近与西方发达国家商业银行的差距,稳定社会经济秩序。
(二)国内外研究综述
1.国外研究综述
国外对于信贷方面的研究,20世纪60年代Altman提出了Z值评分模型,他是较早开始对信贷风险进行定量研究的学者;
OhlsonWestgaard建立了Logit信用评分模型,该模型的正确率相当的高;
Barth和Brumbaugh建立了Probit信用评分模型,预测效果也比较好。
但国外有研究表明,企业财务指标和财务状况的好坏是非线性的,并没有服从正态分布,虽然采用Logit和Probit方法可以对预
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测企业破产有所改进,但仍然不够理想。
20世纪90年代以后,一系列的模型不断涌现,并且有些模型还得到了学术界和金融界的喜爱。
1997年,摩根财团建立了以风险价值为基础的信用度量制模型;
KMV公司建立了以期权理论为基础的KMV模型;
瑞士信贷银行建立了以保险精算为基础的CreditRisk+模型;
以及有麦肯锡公司建立的以宏观模拟为基础的CreditPortfolioView模型等。
2.国内研究综述
在我国,国内学者普遍都认为我国商业银行风险频发居高的原因主要是制度性的原因,如李扬、黄家栋等认为我国商业银行形成不良资产的原因是多方面的,最深层次的原因,也是最根本性的原因是我国国有商业银行的控制环境产权结构与治理结构缺陷问题。
在银行体系管理理论方面有,2000年,武剑详细说明了如何加快建立我国的信贷防范机制;
2002年,陈建华、唐立波著有《浅析商业银行风险管理》;
2005年,在银行绩效评价的研究方面,柯胜光著有《对国有商业银行信贷风险管理现状的探究》,指出降低不良贷款是银行可持续性发展的关键。
在数量分析方面,中国学者大多采用多元判别分析,王春峰、万海晖1998年将判别分析法应用于商业银行信贷风险评估中,并且通过与Logit方法比较,进一步研究了其有效性。
2004年,方洪全、曾勇才采用多元统计方法建立了正常贷款、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款四水平的线性判别函数和Logistic回归函数,并在实证中得到了很好的预测效果。
3.文献综述
国外分析信贷风险最早是从信息不对称的角度展开的,自20世纪70年代开始,国外的一些学者开始采用博弈论、不完全合同理论和微观经济学理论来研究企业与银行之间的信贷关系问题,并且还研究了信贷风险产生的原因与防范。
近年来,西方国家的商业银行为了提高竞争力和风险控制能力,对银行的内部组织结构方面进行了改革,采取了战略业务体体制。
国内大部分专家学者都是从银行体系管理理论、银行绩效评价、数量分析、次贷危机、信贷激增可能带来的信贷风险等方面进行研究的。
还有一些专家学者认为,商业银行信贷激增不会影响银行资产质量。
随着我国商业银行对信贷风险的认识不断加深,通过借鉴国外信贷风险管理先进经验,我国会逐步找到既适合我国国情的,又能与世界接轨的信贷风险管理方法与手段。
二、信贷风险金融概述与我国商业银行信贷风险产生的原因
(一)信贷风险管理金融概述
1.什么是信贷风险管理
信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序,对风险进行评级、分类、报告和管理,保持风险和效益的有效平衡发展,提高贷款的经济效益。
商业银行信贷风险管理是一项综合性、系列化的工作,贯穿于整个信贷业务流程,从贷款前的信用分析、贷款时的审查控制、贷款后的监控管理直至贷款安全收回。
并且,商业银行的信贷风险管理是一个完整的、系统化的工程,一方面需要能够及时采集、监测、度量和调制各种风险;
另一方面这个系统要能够对银行的各种行为提供完善和全面的决策依据,为未来的风险控
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