银行从业资格证考试风险管理模拟试题及答案解析_精品文档Word下载.doc

银行从业资格证考试风险管理模拟试题及答案解析_精品文档Word下载.doc

《银行从业资格证考试风险管理模拟试题及答案解析_精品文档Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行从业资格证考试风险管理模拟试题及答案解析_精品文档Word下载.doc（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　A.投资组合理论

　　B.期权定价理论

　　C.利率平价理论

　　D.无风险套利理论

【答案解析】现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。

马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后（1959年）出版的同名专著。

5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【B】。

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性

　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

【答案解析】操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利;

同时操作风险具有普遍性和可转化性。

6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【B】的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

【答案解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。

7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在【C】两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核

　　D.流动性管理和绩效考核

【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：

风险管理和绩效考核。

8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为【D】。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.O.3

　　D.0.4

【答案解析】对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资产的对数收益率=lnl50——lnl00=0.4.

9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是【B】。

　　九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值

　　B.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　C.存款业务1日入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

10.风险识别方法中常用的情景分析法是指【B】。

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

【答案解析】情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。

11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是【B】。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

【答案解析】风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。

12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?

【C】

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV模型

　　C.vaR模型

　　D.高级计量法

【答案解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。

13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【A】表示。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

【答案解析】CreditMetries模型中信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用借用等级来表示。

14.压力测试是为了衡量【B】。

　　A.正常风险

　　B.小概率事件的风险

　　C.风险价值

　　D.以上都不是

【答案解析】压力测试（stresstesting）估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。

15.外部评级主要依靠【A】。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

【答案解析】外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;

内部评级是商业银行根据内部数据和标准（侧重于定量分析）。

16.预期损失率的计算公式是【A】。

　　A.预期损失率=预期损失÷

资产风险敞口×

l00%

　　B.预期损失率=预期损失÷

贷款资产总额×

　　C.预期损失率=预期损失÷

风险资产总额×

　　D.预期损失率=预期损失÷

资产总额×

【答案解析】预期损失率=预期损失÷

100%，其中预期损失=PD×

LGD×

EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。

17.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?

【D】

　　A.不良贷款清收转化情况

　　B.新发放贷款质量情况

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.以上都是

【答案解析】中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：

地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例。

18.信用风险经济资本是指【A】。

　　A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

【答案解析】信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内借用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。

19.在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合【C】。

　　A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元

　　B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元

　　C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元

　　D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

【答案解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。

20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是【B】。

　　A.15亿元

　　B.12亿元

　　C.20亿元

　　D.30亿元

【答案解析】风险信贷资产的预期损失=300×

5%×

（1-20%。

）=12（亿元）

二、不定项选择题

1.商业银行的经营原则是【ABC】

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

【答案解析】商业银行经营管理的"

三性原则"

是指：

安全性、流动性和盈利性。

2.商业银行风险的主要类别包括【ABCDE】

　A。

九信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.国家风险

【答案解析】识记。

3.衡量风险的指标有【ABCE】

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.风险价值（VaR）

　　E.期望收益

【答案解析】D选项衡量的是收益的指标。

4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是【CDE】

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

【答案解析】商业银行

风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。

5.商业银行常用的风险识别方法包括【ABCDE】

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

【答案解析】识记并理解。

6.商业银行风险管理流程包括【ABCD】

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　E.风险对冲

【答案解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括【ABCD】

　　A.经销商风险

　　B."

假按揭"

风险

　　C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D.借款人的经济财务状况变动风险

　　E.国家对房市采取宏观调控措施

【答案解析】个人住房抵押贷款的风险包括：

①经销商风险。

②"

风险：

"

的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。

③由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。

④借款人的经济财务状况变动风险。

8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括【ABC】

　　A.贷款承诺的利息

　　B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C.贷款的违约回收率

　　D.贷款期限

　　E.借款企业的市场价值

【答案解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限l年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限1年的零息国债的收益率。

9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?

【ABCE】

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

【答案解析】识记我国贷款五级分类。

10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【ABC】

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

【答案解析】国际银行业应用比较广泛的组合模型包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?

【ABCDE】

　　A.不良资产/贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

【答案解析】有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：

不