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建议。
二、理论模型分析
研究财政收入的影响因素离不开一些基本的经济变量。
回归变量的选择是建立回归模型的一个极为重要的问题。
如果遗漏了某些重要变量,回归方程的效果肯定不会好。
而考虑过多的变量,不仅计算量增大许多,而且得到的回归方程稳定性也很差,直接影响到回归方程的应用。
通过经济理论对财政收入的解释以及对实践的观察,对财政收入影响的因素主要有税收、国内生产总值、全社会固定资产投资等。
(1)税收。
税收由于具有征收的强制性、无偿性和固定性特点,可以为政府履行其职能提供充足的资金来源。
因此,各国都将其作为政府财政收入的最重要的收入形式和最主要的收入来源。
(2)国内生产总值。
常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
GDP会促进国民收入,从而会提高居民个人收入水平直接影响居民储蓄量,并与财政收入的增长保持一定的同向性。
(3)全社会固定资产投资。
是建造和购置固定资产的经济活动,即固定资产再生产活动。
主要通过投资来促进经济增长,扩大税源,进而拉动财政税收收入整体增长。
(4)模型形式的设计
本文以财政收入Y(亿元)为因变量,税收X1(亿元)、国内生产总值X2
(亿元)、全社会固定资产投资X3(亿元)3个经济指标为自变量,建立多元函数,即:
lnY=C+C1lnX1+C2lnX2+C3lnX3+μ
三、数据的收集
本文以《中国统计年鉴》为源,使用了1981—2009年税收、国内生产总值、全社会固定资产投资的数据,数据真实可靠。
为了消除异方差,对数据做取对数处理,利用E
views进行回归分析,排除以往模型存在的多重共线性,建立财政收入影响因素更精确模型,分析影响财政收入的主要因素及其影响程度。
年份 国家财政收入 税收 国内生产总值 全社会固定资产投
资额
(亿元)
( 亿元)
1983
1175.8
629.89
4891.6
961.01
1984
1212.3
700.02
5323.4
1230.40
1985
1367.0
775.59
5962.7
1369.06
1986
1642.9
947.35
7208.1
2450.50
1987
2004.8
2040.79
9016.0
2543.19
1988
2122.0
2090.73
10275.2
3019.62
1989
2199.4
2140.36
12058.6
3640.86
1990
2357.2
2390.47
15042.8
4496.54
1991
2664.9
2727.40
16992.3
4137.73
1992
2937.1
2821.86
18667.8
4449.29
1993
3149.5
2990.17
21781.5
5508.80
1994
3483.4
3296.91
26923.5
7854.98
1995
4349.0
4255.3
35333.9
12457.88
1996
5218.1
5126.88
48197.9
17042.94
1997
6242.2
6038.04
60793.7
20019.26
1998
7408.0
6909.82
71176.6
22913.55
1999
8651.1
8234.04
78973.0
24941.11
2000
9876.0
9262.8
84402.3
28406.17
2001
11444.1
10682.58
89677.1
29854.71
2002
13395.2
12581.51
99214.6
32917.73
2003
16386.0
15301.38
109655.2
37213.49
2004
18903.6
17636.45
120332.7
43499.91
2005
21715.3
20017.31
135822.8
55566.61
2006
26396.5
24165.68
159878.3
70477.4
2007
31649.3
28778.54
183217.5
88773.6
2008
38760.2
34804.35
211923.5
109998.1624
2009
51321.8
45621.97
257305.6
137323.9381
2010
61330.4
54223.79
314045.4
172828.3998
2011
68476.9
59521.59
335352.9
224598.7679
四、模型的建立与参数估计
1.参数估计与解释变量问题处理
假定所建模型及其中的随机扰动项μ满足各项古典假定。
利用E
views对上述基本模型进行OLS参数估计:
Eviews的最小二乘法计算结果见表1
表1 回归结果
根据表1中数据,模型估计的结果为
i
lnYˆ
=1.6928+0.6930lnX1
-0.3195lnX2
+0.4719lnX3
(0.6921) (0.1687)
(0.2476)
(0.2424)
t=(2.4457) (4.1080)
(
1.2903)
(1.9466)
R2=0.9855
(1)多重共线性的检验
2
R=0.9838
F=566.1477
df=25
由此可见,该模型R2=0.9855,R2=0.9838可决系数很高,F检验的值为
566.1477,说明回归方程明显显著。
首先,由于税收是国家政府财政收入最主要的收入来源,很大程度上决定于财政收入的充裕状况;
国内生产总值与财政收入的增长保持一定的同向性;
全社会固定资产投资通过刺激GDP增长,间接影响财政税收收入整体增长。
所以,财政收入一般和税收、GDP、全社会固定资产投资呈正相关关系,即C1至C3应该均为正值。
而且财政收入中税收应占很大一部分比重,即C1的数值应该比较高。
上面模型得到的C1和C3都为正符合经济理论,但C2却为负与经济理论相悖。
其次,税收、GDP、全社会固定资产投资的t统计量值分别为4.1080、
1.2903、1.9466。
在显著性水平为0.05时,
ta/2(n-k)=t0.025(29-4)=2.060,不仅lnX2和lnX3的系数C2、C3的t检验不
显著,而且lnX2系数的符号与预期相反,这表明很可能存在严重的多重共线性。
计算各解释变量的相关系数,选择lnX1、lnX2、lnX3数据,得相关系数矩阵如下表2所示:
表2为相关系数矩阵
由相关系数矩阵可以看出,各解释变量相互之间的相关系数较高,证实确实存在严重多重共线性。
(2)修正多重共线性
采用逐步回归的办法,去检验和解决多重共线性问题。
分别作lny对lnx1、lnx2、
lnx3的一元回归,结果如表3所示
表3 一元回归估计结果
变量 lnX1 lnX2 lnX3参数估计值 0.9336 0.9322 0.7859
t统计量 39.6998 26.2797 32.5335
0.9832
0.9624
0.9751
0.9825
0.961
0.9742
R2
其中,加入lnX1的方程R2最大,以lnX1为基础,顺次加入其他变量逐步回归。
结果如表4所示
表4 加入新变量的回归结果
变量 lnX1 lnX2 lnX3
lnX1,lnX2 0.8643
(5.7062)
lnX1,lnX3 0.6774
(3.9751)
0.0709
(0.4636)
0.2186
(1.5178)
0.9820
0.9833
经比较,虽然新加入lnX3方程R2=0.9833,改进最大,但是各参数(除了税收
lnX1)在a=0.05显著性水平下,t检验均不显著,说明均要剔除lnX2与lnX3,最终修正严重多重共线性影响后的回归结果为:
表5修正后方程的回归结果
t
=0.7071+0.9336lnXt
t=(3.4049) (39.6998)
DW=0.3854
R2=0.9832
R2 =0.9825 F=1576.071
这说明,当税收每增加1%,平均来说财政收入会增加0.9336%
异方差问题的处理
(1)异方差的检验
由于各年存在不同的税收收入,因此,每年对税收收入的数量存在不同的变化,这种差异使得模型很容易产生异方差,从而影响模型的估计和运
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