r语言garch copula var模型附代码数据文档格式.docx
- 文档编号:12996879
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:524.05KB
r语言garch copula var模型附代码数据文档格式.docx
《r语言garch copula var模型附代码数据文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《r语言garch copula var模型附代码数据文档格式.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2
0.000000000
0.0059939300.000000000-0.034008741
3
-0.0068502730.008322209-0.013969242
4
0.012517495
0.0102750050.000000000-0.001120290
5
0.012513888
-0.0072778770.020798548-0.011676878
##6-0.0083421910.0021406790.0124743500.007202157
data=na.omit(data)
#2.对每组数据进行基本检验(自回归,异方差,自相关,稳定性,正态性)然后进行G
ARCH(1,1)建模,得到四个边缘分布;
##自编函数进行基本检验testfun=function(yield){
##绘制时序图
ts.plot(yield)
##基本统计量summary(yield)sd(yield)var(yield)
##/* 偏度、峰度*/n<
-length(yield)m<
-mean(yield)
s<
-sd(yield)
g1<
-n/((n-1)*(n-2))*sum((yield-m)^3)/s^3
g2<
-((n*(n+1))/((n-1)*(n-2)*(n-3))*sum((yield-m)^4)/s^4-(3*(n-1)^2)/
((n-2)*(n-3)))
##偏度g1
##峰度
g2
##/* 作图*/hist(yield,freq=F)lines(density(yield))
##QQ图(正态性)qqnorm(yield)qqline(yield)library(tseries)
##/*JB 检验*/(检验正态性)
print(jarque.bera.test(yield))
##/* 自相关性检验*/
print(Box.test(yield,type="
Ljung-Box"
))
#然后用自相关图检查序列的平稳性,,最后发现一阶差分后的序列是平稳的
##检验自相关偏相关系数acf(yield)pacf(yield)
#下面对平稳性序列建立模型,偏相关系数在滞后1期后很快地趋向于0,所以取p=1
自相关系数图形具有拖尾性,所以初步判断为ar
(1)模型
##/* 单位根检验*/稳定性检验print(adf.test(yield))print(pp.test(yield))
##/*ARCH-LM 检验结果*/异方差检验
library(FinTS)
print(ArchTest(yield,lags=12,demean=FALSE))
## 建立/*GARCH*/模型library(fGarch);
library(rugarch)
##/*GARCH (1,1)-norm*/
garch_norm<
-garchFit(yield~garch(1,1),trace=FALSE)garch_norm
spec<
-ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)))
fit<
-ugarchfit(spec=spec, data=yield)
fit
}
##对每一组数据进行分析yield=data[,1]testfun(yield)
##JarqueBeraTest##
##data:
yield
##X-squared=614.62,df=2,p-value<
2.2e-16##
##Box-Ljungtest##
##X-squared=0.51149,df=1,p-value=0.4745
##Warninginadf.test(yield):
p-valuesmallerthanprintedp-value
##AugmentedDickey-FullerTest##
##Dickey-Fuller=-13.844,Lagorder=13,p-value=0.01##alternativehypothesis:
stationary
##Warninginpp.test(yield):
p-valuesmallerthanprintedp-value##
##Phillips-PerronUnitRootTest##
##Dickey-FullerZ(alpha)=-2511.3,Truncationlagparameter=9,##p-value=0.01
##alternativehypothesis:
stationary##
##ARCHLM-test;
Nullhypothesis:
noARCHeffects##
##Chi-squared=137.66,df=12,p-value<
2.2e-16##Loadingrequiredpackage:
parallel
##Attachingpackage:
'
rugarch'
##Thefollowingobjectismaskedfrom'
package:
stats'
:
##
##sigma
##*---------------------------------*
##*GARCHModelFit*
##*---------------------------------*##
##ConditionalVarianceDynamics
##-----------------------------------##GARCHModel:
sGARCH(1,1)
##MeanModel:
ARFIMA(0,0,0)
##Distribution:
norm##
##OptimalParameters
##------------------------------------
##EstimateStd.ErrortvaluePr(>
|t|)##mu-0.0003060.000404-0.75660.44929
##omega0.0000050.0000041.30700.19123
##alpha10.0269570.0050415.34780.00000
##beta10.9639890.002210436.18680.00000##
##RobustStandardErrors:
|t|)##mu-0.0003060.000430-0.711640.47669
##omega0.0000050.0000250.189450.84974
##alpha10.0269570.0312150.863590.38782
##beta10.9639890.005525174.479640.00000##
##LogLikelihood:
6477.686##
##InformationCriteria
##------------------------------------##
##Akaike-4.8275
##Bayes-4.8187
##Shibata-4.8275
##Hannan-Quinn-4.8243##
##WeightedLjung-BoxTestonStandardizedResiduals##------------------------------------
##statisticp-value
##Lag[1]0.008320.9273
##Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]1.482040.3652
##Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]4.833950.1668
##d.o.f=0
##H0:
Noserialcorrelation##
##WeightedLjung-BoxTestonStandardizedSquaredResiduals##------------------------------------
##Lag[1]6.920.008522
##Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]8.110.027672
##Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]11.590.022506
##d.o.f=2##
##WeightedARCHLMTests
##StatisticShapeScaleP-Value
ARCH
Lag[3]
0.2937
0.500
2.000
0.5878
Lag[5]
2.0334
1.440
1.667
0.4639
Lag[7]
5.6010
2.315
1.543
0.1704
##Nyblomstabilitytest
##JointStatistic:
4.4761##IndividualStatistics:
##mu0.32013
##omega0.76021
##alpha10.09171
##beta10.23634##
##AsymptoticCriticalValues(10%5%1%)
1.071.241.6
##Ind
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- r语言garch copula var模型 附代码数据 语言 garch var 模型 代码 数据