资产负债管理系统的设计与实现工程硕士研究生论文文档格式.docx
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论文题目:
领域名称:
计算机技术研究方向:
网络工程与管理信息系统
DESIGNANDIMPLEMENTATIONOFTAIANCITYCOMMERCIALBANK’SASSETANDLIABILITYMANAGEMENTSYSTEM
ADissertationsubmittedinfulfillmentoftherequirementsofthedegreeof
MASTEROFENGINEERING
from
ShandongUniversityofScienceandTechnology
ByXuLei
Supervisor:
ZhaoMingQing
CollegeofInformationScienceandEngineering
Jan2011
声明
本人呈交给山东科技大学的这篇工程硕士学位论文,除了所列参考文献和世所公认的文献外,全部是本人在导师指导下的研究成果。
该论文资料尚没有呈交于其它任何学术机关作鉴定。
工程硕士生签名:
日期:
AFFIRMATION
Ideclarethatthisdissertation,submittedinfulfillmentoftherequirementsfortheawardofMasterofEngineeringinShandongUniversityofScienceandTechnology,iswhollymyownworkunlessreferencedofacknowledge.Thedocumenthasnotbeensubmittedforqualificationatanyotheracademicinstitute.
Signature:
Date:
摘要
国内利率市场化改革以及融资市场的快速发展使得银行在利率风险和流动性风险的管理上难度加大,银行若没有一个有效的资产负债管理系统来计量、监控利率风险和流动性风险,对决策能力、获利能力和发展将产生严重的影响。
Theinterestratesmarket-orientedreformsandtherapiddevelopmentoffinancemarketmakethemanagingdifficultyoftheinterestrateriskandtheliquidityriskincrease.Ifthereisnoeffectiveassetandliabilitymanagementsysteminbankstomeasureandmonitortheinterestrateriskandtheliquidityrisk,thedecision-makingcapacity,profitabilityandthedevelopmentwillbeseriouslyaffected.
论文结合泰安市商业银行实际情况,对银行资产负债管理的业务进行了分析,详细阐述了系统需要解决的问题。
通过分析对系统的总体结构、系统功能、网络结构和数据库结构等方面进行了总体设计,采用基于B/S的系统结构、J2EE等技术的开发方案。
系统从技术实现的角度上看主要由数据抽取、后台计算、Web界面报表三个模块组成,实现了从不同数据库中进行基础数据的抽取、数据分析和计算、以及计算结果展示等功能。
为了实现上述功能,使用了参数化的数据库操作、独立的数据处理模块以及采用基于Structs的Web界面实现等解决方案。
本课题设计实现的系统已成功运行,达到了预期的开发目标。
系统的开发应用体现了当今银行资产负债管理的科学化、信息化的发展方向,提高了银行的资产负债管理水平,具有较好的实际意义。
关键词:
管理信息系统,资产负债管理,B/S结构
Abstract
Theinterestratesmarket-orientedreformsandtherapiddevelopmentoffinancemarketmakethemanagingdifficultyoftheinterestrateriskandtheliquidityriskincrease.Ifthereisnoeffectiveassetandliabilitymanagementsysteminbankstomeasureandmonitortheinterestrateriskandtheliquidityrisk,thedecision-makingability,profitabilityandthedevelopmentwillbeseriouslyaffected.
ThethesiscombinesTaiAnShicommercialBankstoactualcondition,tobankassetsandliabilitiesmanagement,analyzedthebusiness,thispaperexpoundsthesystemneedstosolvetheproblem.Throughtheanalysisonthesystem'
soverallstructure,systemfunction,networkstructureanddatabasestructure,etc,theoveralldesignbasedonB/Ssystemstructure,J2EEtechnologydevelopmentprograms.Systemfromtechnologytoachievetermsconsistsofthedataextraction,backstagecalculation,Webinterfacestatementsthreemodules,realizesfromdifferentdatabaseofbasicdataextraction,dataanalysisandcalculation,andcalculationresultsshow,andotherfunctions.Inordertorealizetheabovefunctions,USEStheparametricdatabaseoperation,independentdataprocessingmoduleandStructsWebinterfacebasedonrealizingsolutions.
Thistopicdesignandimplementationofsystemhasbeensuccessfullyrun,achievetheexpecteddevelopmentgoals.Systemforthedevelopmentandapplicationofreflectsthecurrentbankassetsandliabilitiesmanagement,scientific,thedevelopmentofinformationizationdirection,improvethebank'
sassetsandliabilitiesmanagementlevel,andhasgoodpracticalsignificance.
Keywords:
Managementinformationsystem,Assetsandliabilitiesmanagement,B/Sstructure
Contents
1绪论
1.1课题背景及现状
资产负债管理是当今银行业主流的科学管理方法。
我国金融业从90年代开始引入资产负债管理的概念,逐步形成了一套比例控制为主的管理体系,对有效推动商业银行经营管理水平的提升发挥了重要的作用。
国内利率市场化改革的推进及债券、货币、票据市场的发展,增加了银行的利率风险;
而股票、债券等直接融资市场的快速发展,使银行存款资金流动的不可测性大大上升,流动性风险管理难度加大。
银行若没有一个有效的资产负债管理系统来计量、监控利率风险、流动性风险,其获利、发展能力乃至生存能力都将受到严重威胁[1]。
同时,建立科学的资产负债管理系统,也是满足银监会监管政策及《巴塞尔新资本协议》的必要基础。
国内商业银行资产负债管理存在以下问题:
(1)资本充足率低,自有资金严重不足。
根据巴塞尔协议的规定,商业银行的资本充足率必须达到8%的水平,但我国对国有商业银行拨入的信贷基金当初就不是按比例拨入的,而且随着银行业务的发展,资本金没有得到相应补充,因而现有商业银行资本充足率极低,远远低于8%的水平。
(2)存贷倒挂不平衡,超负荷运行严重。
由于市场竞争日趋激烈,信贷规模盲目扩张,信贷收支靠拆借和占用汇差来平衡,导致存贷倒挂、超负荷运行严重,与商业银行存贷比例要求相差甚远。
(3)资产负债结构不合理,流动性差。
流动性负债长期资产化十分严重,流动性资产与流动性负债比例失衡,国有商业银行在很大程度上靠借款来维持其流动性需要。
(4)资产结构单一,存量板结。
银行资产的80%以上都是信贷资产,且短期资产长期化十分突出,使国有商业银行资产不能满足流动性和多样性要求。
(5)资产质量低,安全性差。
逾期贷款和“两呆”贷款比例远高于商业银行资产风险比例的标准,资产安全性得不到保障。
国内ALM的发展与国外相比处于起步阶段,目前,国内包括工商银行在内,都还没有开发出理想的资产负债管理系统,国内已经上线的资产负债管理系统功能都非常简单,主要以资金转移定价、盈利测算为主,风险管理计量功能基本没有。
国外产品在国内使用不可避免的会出现实施成本高、本土化难度大的问题,不符合中小银行的实际情况。
另外国外西方大银行特别是美国银行采用的资产负债管理系统,已经被实践证明根本不能使用,如果国外的资产负债管理系统产品发挥出作用,也就不可能出现西方金融风暴了。
资产负债管理系统最突出的特点是,根据银行的发展战略确定业务需求,因此资产负债管理系统应银行而定制,不能选用现成的定制产品。
基于上面对资产负债管理的综合考虑分析,泰安市商业银行为了实现更加有效的资产负债管理,建设一套适合自身要求的资产负债管理系统是必要的。
1.2课题的意义
通过课题研究改变传统的资产负债管理模式,最大化的发挥信息化在银行经营管理中的作用和优势。
对泰安市商业银行业务数据及金融市场数据进行收集挖掘和分析,解决银行经营管理中存在的困难,改变银行旧有的效率底下的风险管理手段,弥补或者加强银行对于风险防控的能力。
总的说来,课题研究的意义包括以下几方面内容:
(1)资产负债管理工具更加丰富
通过建立系统,增加了流动性风险管理、利率风险管理、收益率曲线、市场风险资本
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- 关 键 词:
- 资产负债 管理 系统 设计 实现 工程硕士 研究生论文